コメント 2020-05-22 134626
現在新進気鋭のビットコイン海外取引所での話です。BitMEXでのビットコイン新規売買が不可能になり、そこから移民が発生しています。自分もその一人です。

そんな中の一つの取引所で少数現物送ってレバレッジかけてヘッジ賭けたりするようにトレードしているのですが、ADLランプというのが点灯しているんです。

ADLというのは、業者単位のトータルバランス中(自分だけでなくその他すべての取引所ユーザー他人含む)から見て大幅なロスカットが発生した時に、取引所が対応しきれなくなる損失分を既存のユーザーの中で利益の出ているポジションを無理やり決済(利食い)させて、相殺する仕様のことです。

僕はこの業者ではビットコイン売りポジションを持っているのですが、強制ロスカットレートが12400ドルほどで発動となっています。上まで3000ドル幅以上の余裕があります。現時点ではレバレッジはさほどかけていません。

それでもADLランキングが上位20%に入ってしまっています。警告ランプ全点灯中です。今見たら4つまで減ってました。
コメント 2020-05-22 004246
これは自分のポジションが強制的に利食いされてしまう優先順位が高いことを意味します。

今後、大きく変動して急落などがあった時は危険です。

となると、この売りポジションがヘッジの役割を果たさない可能性が出てきます。強制的に利食ってポジションが無くなってしまう可能性があるからです。

気が付いたら業者の都合でポジション無くなってた。

この覚悟がいるということです。使っている業者で決められたルールなので従う他ありません。最近の大きな動きでロング側が大損失を抱えているのでしょう。

どちらに動いても対応するようにしているつもりですが、不意なリスクヘッジ売りポジションの減少にも注意しないといけなくなっています。

神経質な相場だということなのだと思います。

やはり、今の価格帯は裁量トレードで派手に動かない方が良さそうです。自分のスキルでは難しい相場です。上手な方はこういった相場でも平気で稼ぐのでしょうけれど、僕には難しいと感じています。

メイントレードはリスクはほんの短い間ですので変わりなく続けます。むしろ混沌は歓迎、得意とするところです。

現在のこの業者での現物総量ポジション操作(リスク管理用注文)をする注文はこんな感じになっています。

現物追撃買い(売り損切り決済) 
10099ドル 直近高値更新

9220は売り建てレートです(ヘッジポジションですから結果こうなっているだけで価格に意味はありません)
8969.5 現レート

現物ポジション減少(内部追撃売り)
8803 昨日の安値でポジション減少(追撃売り)
8160 週足横軸安値ポジション減少(追撃売り)
8051 週足横軸安値ポジション減少(追撃売り)
コメント 2020-05-22 135632
これらの注文を出しておいて寝ていても安心状態にしてあります。これらの逆指値注文が約定したら、他業者とのポジション調整を細かく行って最終的に自分の納得いくポジションサイズのリスク管理にしていきます。この業者は基本つなぎの役割を果たしています。

ADLランプのせいで、自分の注文以外でポジションがなくなる可能性が出てきたのでこれでも不安です。

この業者で試験的に一度無理やり強制ロスカットさせたことがあるのですが、その時はメール通知が即届いていました。ですから、メールしっかり見ておけば最悪の回避はなんとかできるかなぁと思っています。

価格の急変動のリスクと同様以上に業者のリスクがあります。