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相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め(旧:スロハイ)

DeFi戦線UNI収穫期間終了、次の戦略を考える

暗号資産イールドファーミング備忘録的なものです。読む必要のない内容だったら飛ばしてください。

uniswapのインセンティブ優遇期間が終わりました。界隈で最高の流動性を誇っていたDeFiです。

数年間の安定稼働かつ、高利率だった媒体の高利率の部分が一旦消えることになります。そうすると人の流れに動きが出るのが必然です。

そこからみんながどう動いて行って、自分がどう動くかを考えて行きます。

今までの流動性提供者には4つの大きな選択肢があります。
  • ETH2.0に行く
  • SUSHIに行く
  • そのままとどまる
  • その他高利率のDeFiに行く
僕自身はuniでこの優遇制度をほぼ使っていませんでした(ちょっとやった)。主に、SUSHI,その他あたりで戦っていました。そしてその他のDeFiが攻撃されハッキングされたりしていましたw

今の流動性状況を見てみます。
スクリーンショット 2020-11-17 144726
ユニスワップが全部消えました。いきなりプールにおいておくだけだとリターン0%になったのですからそれはそうです。

数時間前の状況、みんなが移動している最中のタイミングのスクリーンショットです。
スクリーンショット 2020-11-17 132643
ユニスワップは1日でプールサイズトップから陥落しています。
スクリーンショット 2020-11-17 153002

数時間でガラッと情勢が変わります。これが今日1日で起こっている事です。

この中で自分がどう安定的に利益を生むか考えていかなければなりません。もちろん安全第一です!

参加段階で攻めに攻めて、一通りトラブルなど経験した後で、僕の考えが大体固まりました。

超高利率を求めるリスクは1つの個所に総資産比1%まで。安定かつ現時点で安全と思えるところに多くをおいてその中から運用する。BTC現物は減らさないように戦う。

このくらいが僕には丁度よさそうです。

現時点で僕がDeFiにおいているメインのお金どうしているかというと、、、
スクリーンショット 2020-11-17 145433
優遇期間の終わったUNISWAPに現時点で置いてますw

人の流れるところに流動性と手数料あり。人が減ればリターンが増えます。安定稼働していた実績で安心感があります。

IL(インパーマネントロス)という流動性提供リスクがあるので、低リターンだと大きく動いた時にマイナスになる可能性があります。場合によってはペアの内容やヘッジなども考えないといけません。

直近24時間だと年利7.66%、プール総額トップペアで一番安心感が持てるペアです。昨日は優遇リターンを貰わないと年利2%くらいでした。
スクリーンショット 2020-11-17 145709
ここにおいて土曜日か日曜日まで様子見して、次の一手を決めます。最近はガス代が安くなったとはいえ、土日の安さは目を見張るものがあります。僕は大体土日のどこかでポジションを変えるようにしています。

1週間考えています。ミスったとしても金利分で手数料分は回収+αしています。ハッキングなどのトラブルさえなければですけれどw

より良い所に移動する価値があるのなら移動するし、そうでないのならキープです。

単純なデルニューと同じでキープできる時間が長ければ長いほど安定運用ができていることになります。


メインでない資産はそこら中に散らばっています。それらも資産移動するのを常に考えています。今は年末に向けて守備的に動いている感じです。シンプルにわかりやすくする方向で動いています。

今日から数日間の人の動きはかなり見ものです。今後の立ち回りや収支アップが見込める参考にできるデータになるはずです。前もって準備して、後出しで有利そうなところに移動する。

これで行きます。


個人的内容かつ専門的すぎてわかりにくい内容だというのはわかっています。自分にとっては、こんなことあったなぁとその時の心境と考え方を覚えておくのにブログを有効活用しています。次に読むときにもっと良い思考回路になっているのを夢見ながら書いています。

デルニュービットコイン金利アービトラージ5週経過

10/4から始めたビットコインデルタニュートラル手法での金利抜きアービトラージの実戦サンプルデータ5週間経過報告です。ほぼ毎週報告するようにしています。僕自身はメイン口座でもっと前から現在進行形で主力運用の一つとしてやっています。メインでは為替ヘッジをしていますが、このサンプルデータでは為替ヘッジをしていません。これはサブアカウントの損益公開です。米ドルが大体理論通りに増えるという事をこのブログ企画で書いています。

ポジション作成方法や基本的理論など


スクリーンショット 2020-11-15 154707

今回1078.52
前回1070.02

+8.5ドル

スタート 1061.47

トータル損益 +17.05ドル

空売りしているポジションは-528.77ドルで、その分はビットコイン価格の純粋な値上がりで相殺し、金利受け取り分だけがトータルで増えて、現在+17ドルほどとなりました。

今のビットコイン0.1の価値が1607.29ドルですので、そこからデルニュー理論値の0.9%(月利)を計算すると約14.4ドルになります。理論上の数字は月間約+14.4ドルです。

しかしながら現在はビットコインの需要が増して価格が上昇中です。こうなると金利が高い状態が多くなります。平常時からすると2倍以上の金利が付与されています。

上なら↑、下なら↓、この方向に金利圧力がかかりやすくなります(毎回そうではありません)ビットコインをカラ売りすると0.00125%毎時間貰える(フラットであれば)というのがFTXの数字上の契約ですので、上方向や下方向が続いてもやがて上下に振れながらもここらあたりの数字に収束していくことになります。これでFTXのビットコインレバレッジ取引価格とビットコイン現物レートとの乖離を減らす安定化を計っています。

僕らがデルタニュートラルでやりたいのは金利が上方向もしくは安定している時に金利を貰う事です。

下方向が続いてマイナスが長引きそうだと思えば決済したら良いだけです。悪くない状態か様子見しても良いという状態ならば放置しておけば良いです。僕はみんなに損益がどのように動くか実戦で見せるためにこの口座は永遠と放置する予定です。良い時も悪い時も。僕がFTXで相場を張り続ける限り。自分にとって悪い相場が来ても何もしない。それでもかなりの確率で年単位で見ると勝てるはずだと思います。

現時点で+14ドル、これはポジション解消時に成行で決済しても手数料負けしない勝ち額です。1BTCでやっていたら単純に10倍、+140ドルですから、成り行きトレードしてもそう簡単には負けられません。

片方を指値にして手数料削減に挑戦するとしたらもっと有利になります。両方指値は危険なので止めてください。

FTXに置いてある場合でビットコイン投資から逃げたいのならば、まず空売り分を決済して、その後、BTC現物を米ドルに変える、となります。空売り決済後ビットコイン現物を日本に送る、とかでも良いです。その場合は送金している時間の値動きがリスクになります。

送金したい場合、米ドルがマイナスであれば現物を売ってマイナス分を解消しなければなりませんのでその注意はしてください。FTXでのデルタニュートラル手法は基本米ドルを増やす理論です。

この辺は経験と知識が増えてくると効率的にこなせるようになっていくはずなので、いろいろ考えてみるのも良いと思います。機会があればやり方の詳細を書くかもしれません。

今は理論値を超えて順調そのもの、何もすることはありません。上振れで月利+0.9%以上の恩恵金利を毎時間受け取り続けるのみです。
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デルタニュートラル実戦で必要な基本知識

実践経過報告カテゴリ



自分で守る仮想通貨詐欺対策やハードウェアウォレット2台持ち

資産は自分で守るもの。そう強く意識する機会が多いのが暗号資産トレードです。現時点進行形でどんどんと巧妙に誘導して仮想通貨を奪おうとしてきます。

取引所などの暗号資産業者に預けておく場合は、業者のリスクだけを考えればまぁ問題は無い、と言っても良いと思いますが、明確な管理者のいないDEXトレード、イールドファーミングを行う際は慎重に慎重を重ねて取引をする必要があります。

代わりに見合うリターンを得られる、、、かもしれません(どんどんショボくなっていますw)

Twitterなどで札束画像出したり個別ラインへの誘導したり、詐欺の可能性疑った方が良いです。軽い気持ちでリツイートなどすると名前がリストされカモ扱いになる確率もあがります。全員とか100人に10万円プレゼント!とかですね。あんなもの、自作自演楽勝すぎます。

リスク管理の甘い人間を誘う手段で詐欺師からの視点では、こういったSNSとの相性は抜群で、更に仮想通貨の匿名性を組み合わせると、一旦資産を奪ったら簡単に逃げることができる素晴らしいツールに見えるはずです。

詐欺もあるし、現実に高リターンを出すこともできます。虚実混合で、そのあいまいな境目が初心者の判断を鈍らせます。

危険性については初心者向けのYouTube動画を見てみるとよいと思います。

話の中で出てきますね。詐欺、ハイリターンがどの程度か。この感覚はまさにその通りです。

そして難しいだろうと言っていた年利10%を狙う、という目標が最後にあげられます。それは仮想通貨だからできることだとも。

年利10%?

どこかで見たリターンですね。

多分、その内動画で説明される気がします。デルタニュートラル。

この動画で話しているヨーロピアンさん(自動売買bot使い、暗号資産界隈で最強クラスの方です)、過去にデルタニュートラルについて言及されていました。そして僕が前にやっていた業者間アービトラージも。裁量で勝てないのなら裁定で勝てます。または自分のリスク許容度バランスよく両方を駆使する。

大事なお金の運用、誰かに任せてはいけません。自分でやってください。

それが最初のリスク管理です。

僕は結構頑張ってリスク管理しているつもりですが、運営側のミスでハッキングされ資産が奪われたこともあります。界隈では結構大きな出来事です。過去のブログ記事にも何回か書いています。被害口座の中でメインの資産は無事だったので被害はさほど大きくなかったですけど、本当に焦りました。

最近でもハッキングは複数され、金光さんが説明してくれています。後者が僕が被害にあった所です。

書いてあるコードをしっかり自分で精査したわけでなく(そもそもできません)、監査会社から2社お墨付きを貰っているという事で安全だろうと判断していました。それでもダメでした。

監査されていないDEXでは持ち逃げは日常茶飯事レベルで起こっています。

自分でできる事はやらないと!と思っていたのでハードウェアウォレットを買って設定しました。

そして、2台目を買って同じウォレットアドレス運用としました。今度は海外のメーカーから直接買いました。
スクリーンショット 2020-11-14 224917

税関かかってるー。それでも国内で買うよりも安かったです。今は10%引きとかやってますね。リンクは貼りません、TREZORmodelTです。同じの2台持ちです。中身も同じに設定です。メインアドレスではなく、もう一個下の階層、隠しウォレットで運用することにしました。

これで、機械が壊れてももう1個で使えます。機械はネット上のアドレスにアクセスするためのカギを内部に保持しているだけです。それだけですが、それがないと資産を動かせません。

これでどうなるかというと、ネット上でハッキングされた場合
  • ハッキング対策シードフレーズが漏れない限り安心
  • 突破されたらトレザーTの現物(機械)が必要
  • 機械のログインパスワードが必要(シードフレーズからだとダメ)
  • 出金時更に別のパスワードが必要
リアルでトレザーTの現物を奪われた場合
  • 1万円ほどのツールを使うとシードフレーズがハッキングで漏れる可能性あり
  • ハッキングでない場合はアクセスするのにパスワード必要
  • 出金するのに別のパスワードが必要
  • シードフレーズは変更して更に見つからないところに保存、毎年インクの薄れ具合チェック予定
自分のミス対策
  • 壊れたらもう一個ある
  • 機械両方壊れたらシードフレーズで復活
  • シードフレーズ忘れたら機械の内どちらかが生きていたら大丈夫

僕にできるのはこのくらいです。現時点ではこれ以上は無理です。

めっちゃお金持ちだったら銀行で貸金庫借りてそこに保管とかもやるみたいですけれど、今の僕にはそこまでは必要ありません。

凝り性で心配性を発症するとこんな感じになります。あと、新しい機械いじるの楽しいですw

随分と慣れてきました。もう大抵のことでは焦らないはずです。一個一個問題解消しながら進んでいきます。

もっとお金増えたら、別の種類のハードウェアウォレットでもまた2個買いするかなー、とか考えてます。貸金庫が必要だと感じるところまではまだまだ先の話ですw

そしてそこまでお金を求めなくても自分の物差しではそれなりに楽しく生きる事ができます。不自由ないけどもうちょっとお金欲しいなぁくらいが丁度いいんじゃないかって最近思っています。宝くじで人生狂ったなんてのも聞いたことありますし。昔住んでたところで近くの人が高額当選して消えたとか、そんなのありました。怪談よりもよっぽど怖い話です。
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