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相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め(旧:スロハイ)

デルニュー戦略7週、ビットコイン金利バブル継続週間金利2%超発生

デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。自分のリスク許容度の範囲内でトレードを行ってください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の7週間経過報告です。検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っています。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の詳細を書いています。

少しだけ金利が落ち着いてきました。しかし、今週トータルでは爆裂金利の恩恵を存分に受けた結果になっています。

第7週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-02-20 122613

前回3439.83
今回3511.27

+71.44ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約347800円)

トータル損益 +219.27ドル
(日本円換算約23165円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル105.65円
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7週間で+219.27ドルでした。1週間で+2%の米ドル増加です。週間単位でここまで良い結果だったのは初めてかもしれません。大抵もっと短い日数で平均化していくことが多かったです。

今も、落ちてきたと言っても高止まりしている最中です。
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0.0056%は理論値の0.00125%の4倍以上です。もっといっぱいくれだなんて贅沢すぎます。0.00125%を毎時間受け取るつもりで始めている戦略ですから、ありがとうとひたすらに感謝すべき水準ですw

ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
スクリーンショット 2021-02-20 123448
ポジションを作ったのが32920ドルで、そこからは2万ドル以上も担がれていることになります。それでも安定して米ドルを増やし続けています。
スクリーンショット 2021-02-20 123643
強制ロスカットの数値は128万ドル。以前よりも少しだけ有利な数字になっています。あまり気にする水準ではないと思います。これだけ余裕があれば、ストップマーケットの成行損切り注文で決済の準備をしておく必要性もありません。

オープンオーダー、トリガーオーダー共に「0」でも問題無いです。レバレッジを高くしている時などは念のためにストップ注文を置いておくのをお勧めします。

例えば99999ドルで逆指値の損切注文0.1BTC-PERPを置いておきたい場合はタブをストップマーケットに合わせて
スクリーンショット 2021-02-20 124015

ReduceOnlyでポジション減少のみを指定して、確実に注文を約定させるRetryもON、注文価格は99999、SELLの決済なので「BUY」これで注文完了です。僕は毎回確認注文されるように設定してあるので、ポップアップの注文確認で再度yesを押します。
スクリーンショット 2021-02-20 124247
するとトリガー注文の所の数字が「1」になり注文が有効になります。
スクリーンショット 2021-02-20 124400
右側の鉛筆マークで注文価格の修正、ゴミ箱アイコンクリックで注文を消去できます。

逆指値注文は普段のトレードでは必須と言っても良いくらいに使います。レバレッジをかけた資産運用をしている場合は念のために注文を入れておくことは身を守るために必要です。

FTXの僕の使い方は超短期トレードでは今はあまり使わないのでこれらの逆指値が刺さることはほとんどありませんが、水平線チャート比較の直近高値安値ブレイクアウト注文ではたまに役だったりすることもあります。

成り行き注文は、手数料が指値注文よりも多くかかるのでそこは注意です。逆指値ヒットからの成行トレード自動執行は身を守るためのコスト、くらいのスタンスが丁度よいかもしれません。

あまり利用しないとは言っても余分に手数料を払ってでも成り行き注文使う方が自分に有利と判断した時は素の成行取引も使います。今日の午前6時前、1BTC成り行き注文するとこんな感じになりました。参考にどうぞ。
スクリーンショット 2021-02-20 135636
リミット注文になっているのは現価格よりも少し下の価格の許容範囲で注文入れて最大スベリ額を決めて成り売りを行っているからです。今回は狙ったレート以内で1BTCを無事売ることが出来ました。

すぐに約定させるべきトレードではなかったり、手数料を払うコストをかけられないトレードならば指値でトレードを行っていく事になります。FTTステイクを行うとどんなトレードでも手数料削減の恩恵を受けることが出来ます。

純粋にコスト増加するが即時執行の成行トレード、手数料の削減ができる指値トレード、自分の目的にあった使い方をしたら良いと思います。
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僕はこの検証用の0.1BTCはどんな状況であろうと放置します。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー

他取引所と他通貨での仮想通貨デルタニュートラル戦略

日本時間深夜、AWSの大規模システム障害が起こりました。仮想通貨業者や、アプリゲームなどが止まって大きな影響を受けました。

FTXも対象で止まっていましたが、比較的早い数分程度で復帰しています。CEOのサムは、いちはやくTwitterで対応中のアナウンスをしていましたので、あぁ障害があったのかと、少しだけw安心でした。

日本国内では、コインチェックやGMOコイン、liquidなどが対象で緊急システムメンテナンスに入りました。


スクリーンショット 2021-02-20 033046

どんなレートで始まるか見ていようと考えたので待っていましたが、午前3時半で3時間経過した今もまだ復帰している様子はありません。僕が海外仮想通貨取り扱い業者の方が良いと考えるのも必然です。

*GMOコイン午前4時半ごろ復帰、コインチェックとliquidは午前6時半まだ復帰せず

こういったこともトレードしていくうえではリスクです。24時間市場が開いていても自分が利用している取引所が使えるかどうかはわかりません。今回は日本の業者がダメでした。だからと言って、海外に資産全振りなどはできません。次は海外の方がダメな可能性だってあります。

最悪、取引所が突然消えることだってありえない話ではありません。海外取引所の仮想通貨業者を利用するという事はそういうことだと僕は考えて資産を配分しています。

さて、今回は冒頭のリスク管理の話の続きで、他取引所との比較と感想、他通貨ペアでのデルタニュートラル戦略についてブログ記事を書こうと思います。

僕は、日本国内、海外含めてかなりの数の仮想通貨取引所を利用しています。今までの記事でも時々書いていますので知っている方は既に知っていると思います。

IEO権利取得狙いでFTTをFTXとB1社でデルニュー戦略していたりもしていますし、イベント狙いで別のB2社を利用しているのも書いたことがあります。業者間価格差を狙ったアービトラージトレードの事もたまに書いています。

B1社→中国やアメリカ当局の規制リスクが高い(やられるなら一番目の可能性大)
B2社→海外FX業者XM出身者が代表で大きな信頼を寄せるのに心もとない

FTXの特徴はこれまでに何回も書いてきています。

このFTX含めてどこも絶対的に安心安全ではありませんし、B1社やB2社の懸念材料がFTX側で先に出てくるかもしれません。それでも、全てのバランスを考慮したうえで僕は仮想通貨売買をするのならFTXが良いと「今は」考えています。

他には、デルニュー戦略組んだ時の含み益、含み損の扱いに違いがあります。長期で組む場合は結構重要な事です。

FTXは含み損も含めたトータルで建玉の資産として考えられてFR(ファンディングレート)が支払われます。

別の業者では、含み損になると建てた米ドルに対してFR(ファンディングレート)が支払われます。

もしもビットコインの価格が2倍になったらFTXでは貰う金利2倍(含み損分にも受取金利発生)、別の業者ではずっと同じ(含み損には金利発生無し)になります。では逆に行って価格が半分になった時は?

FTXは空売りでプラスになった米ドルでビットコイン現物を買って同数のBTC-PERP売り、更にデルニュー積み増せばよいのです。もしくはレンディングに回すというやり方もあります。FTXと別業者では対応のしやすさに差が出ます。

お金を預けておく安全度とかトレード可能ペア数とかそういったものもすべて含めての個人的感想ですが、FTXの選択が優位だと僕は考えています。

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次は、通貨ペアのデルタニュートラルのお話です。

デルタニュートラルはポジションスクエアの状態、フラットの状態の事を指します。ですから、ビットコインではなく、別の通貨でも、なんなら株でもなんでもデルタニュートラル戦略を行うことが可能です。

僕はFXからのスワップ金利狙いデルタニュートラル戦略出身で、デルニュー歴はもうかれこれ9年ほどになります。今は仮想通貨の利ザヤの大きさにびっくりしている最中です。為替では年利6%取って満足とかの世界でしたが、仮想通貨では月利でそれ以上を稼ぐことができたりするタイミングがあったりします。

そしてこれはいつか終焉していくものだとも考えています。

FXが辿ってきた道です(FXでは昔ほど利ザヤが無くなりました)

僕自身は、自分のリスク管理で別の業者も利用していますし、別通貨のデルタニュートラル戦略を組んでいたりもします。FTX内でFTTでデルニュー組んで手数料割引を得ているなどはその中の一例です。

ビットコイン以外の通貨ペアを選ぶと流動性観点からのリスクが跳ね上がります。

システムメンテナンスなどでなくとも自由に逃げられないような時がかなりの確率で来ます。それはサーバーの不具合かもしれないし、パニック相場大暴騰大暴落のさなかに起こるかもしれません。その時は来ます。

そういった時に流動性こそが正義だと毎回感じています。ビットコイン以外で大きめのデルタニュートラル戦略を組むのはハイリスクだと考えています。せめて分散して組む必要があります。

BTCで期限アリの先物よりもPERPを選ぶのは利益が大きくなりやすいという意味に加えて出来高が多く逃げやすいという意味もあります。利鞘がありさえすればどんなペアでもデルニュー戦略組めますが、組みやすさ逃げやすさの難易度は大きく違います。その時が来たら確実に逃げられるという保証はなんにもありませんが、他の通貨よりも自分の望む行動で逃げられる可能性が高いです。

初心者からこの手法を始めるすると、FTXのビットコインの戦場でまず修業積んでからの方がいいんじゃないか?と僕は思うのです。長い目で見て稼ぎ続けたいのなら、、、ですけど。

応用効かせられると自分で考えられるようになったら旅立って行ったらよいのではないでしょうか。超絶パニック相場を一度は経験してからが良いと思います。もしくはそろそろとゆっくり手探りで。コロナショックより後に仮想通貨相場を始めた人はまだ何も経験していないと考えても差し支えありません。

以前晒したことのある海外業者のレバレッジの現在です。微調整しつつ今こんな感じ(FTXはメインアカウント)相場急変時に数時間で対応できると考えていて毎日安眠できるレバはこのくらいです。
スクリーンショット 2021-02-20 063334
コロナショック時のビットコイン円日足チャート
スクリーンショット 2021-02-20 035235

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー

デルニュー戦略受取年利をファンディングレート(FR)から計算

=A1*24*365
エクセルかグーグルスプレッドのa2にこの数式を入力でできます。
https://docs.google.com/spreadsheets
スクリーンショット 2021-02-17 021535
a1にFTXで出ている予測金利(資金調達率、Predicted funding rate)を手動で入力、毎時間なので1日24時間を掛ける、1年365日を掛ける。その結果がa2のシートに出ます。

Googleアカウントは2段階認証を設定しておいてください。自分はアカウントのパスワードがぬるかったので最近セキュリティ強化しておきました。仮想通貨業者ログインアカウント2段階認証Google Authenticatorについて。
スクリーンショット 2021-02-12 133903

グーグルスプレッドシートを使わなくても自分のPCの電卓機能でも計算できます。手動入力ですからスマホ標準アプリの電卓でも。
スクリーンショット 2021-02-17 021622
例題の金利は前記事のモノを使いました。
スクリーンショット 2021-02-16 222520
この数字だと、年利148%あることがわかります。

机上の空論ですw

こんな異常事態の金利相場は何日かは続いたとしても1年365日とかは続きません。でも現在進行形で金利が高騰中というのはこの数字からも見て取れると思います。次の金利は表記されている金利に近い受け取りが発生します(ビットコイン価格推移で変わります)ビットコイン価格が高値で史上最高値更新しながらうろうろしている間は高騰したままだと思います。このまま落ち着いて行くと、更なる上昇の難易度がより下がっていきます。当然ですが、耐えられなければ価格調整相場が来ます。

自分でデータ入力してみると面白いですよ。おー1年でこんな年率に!と。取らぬ狸のなんちゃらってヤツですw

その他グーグルスプレッドシートで取得できるグーグルファイナンスの面白い構文例(数分遅れデータ取得、各自自己責任でのご利用願います)

・ビットコイン/円
=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:BTCJPY")

・イーサ/円
=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:ethJPY")

・BTC/USD
=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:BTCUSD")

・ドル/円
=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:USDJPY")

・日経225
=GoogleFinance("NI225")

・ダウ平均
=GoogleFinance(".DJI")

・S&P500
=GoogleFinance(".INX")

今回のブログで書いた関数をa1から順番にコピペしていくとこんな風になります。
スクリーンショット 2021-02-18 040528
スマホアプリとのリアルタイム共有同時編集なども可能です。

自分の興味ある米国株の価格や仮想通貨の価格を取得してオリジナルグーグルスプレッドシートを作ってみるのも面白いかもしれません。

その他、グーグルファイナンスの関数、取引所コード、銘柄コードなどの参考
僕は自分の総資産の推移の把握のためにこれらを自動取得できるようにしてあります。いちいち計算せずに業者やDEXに置いてある資産の数字を入れるだけで大体わかるようにもしてあります。為替の円建て評価額変換などを自動計算するように数式入力してある感じです。

Googlespreadsheetsで自分の好きな銘柄だけを絞って見ることもできるので余分な情報を削除することが出来ます。僕はこういうのに強くはないので、この先にある自動売買とか機械学習AIトレードとかに強い方が羨ましいです。正直、関数や構文など用語の意味含めて全然わかっていませんw自分がやりたいことを調べてたらこれで実現できたというくらいです。だから大雑把な理解でも戦える相場でしか勝てないのです(単なる実力不足を露呈していくスタイル

やりたいことがあっても簡単には具現化できません。グーグルスプレッドシートスキルをつけるよりも、相場を見てリスク管理してBETしていくのを研究するのが楽しいのでそれは諦めるしかなかったのです(結局のところ相場好きなだけの人説

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