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相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め。界隈の末端で生きる。

デルニュー戦略28週、無理に投資しない難しいと思うけど

デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の28週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第28週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-07-18 115153

前回3936.83
今回3932.48

-4.35ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約362251円)

トータル損益 +640.48ドル(+19.4%)
(日本円換算約70478円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル110.04円
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28週間で+640.48の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

今週も引き続き米ドル資産マイナスになりました。

ポジションがある場合はそのまま保有で待機か減少方向、新規ポジション作成は待った方が良い状態です。リスクを取ってトレードコストを払うとするならば決済方向です。

若干環境が良くなった感はありますが、ビットコインの弱気が続き、市場は下値警戒体勢で価格下落を意識している投資家が多い状態です。何もしない、これも相場で重要な事です。

ひどく弱気が今の状態です。欲望よりも資産を守りたい、現金化(ドルや円)する準備をしている(あるいはした)人が多いことを意味します。

理論上相場心理が平時以上であれば、儲かる可能性の方が高くなるのですが、今はそうではありません。

勝てる時に動けばよいです。以前も書きましたが、僕は我慢できない分は少額でトレードすることで気を紛らわせています。これは無駄なことをすると意味なく負ける回数が増えるのを自身で体験して、身に着けた妥協スキルですw

少額にすると案外気楽に損切りできますし、そのあたりはポジションを大きくした際の練習になったりもすると思います。慣れとか、経験、この部分にどうせなら使った方が良いと思います。

繰り返しますが妥協案です。

今デルニュー戦略を行うのにトレードに適したタイミングではありません。

僕のデータでデルニュー戦略最近毎週負け越しているのが、間違いの無い「今の現実」です。ここから目を背けて無理に動いては良くありません。このサブアカウント0.1BTCデルニュー戦略の結果サンプルでは、今までもこれからも何もしないで放置していますので、新規でやったつもりになって、このデータと共に一緒に追いかけてもらえたらと考えています。

目に見えている金利が上向きになって勝ちやすい相場環境になったら一緒にワッショイしましょう。

裁量トレードと裁定トレードとの違い、トレード時間軸(短期、長期)の違い、理論を理解して慣れている方。他仮想通貨とのバランスヘッジ目的でBTC-PERP売りの必要があるとか、DeFiでWBTC資産運用していて、売っていても問題無い。など、現状のリスクを把握して別の理由があればこの限りではありません。

ジリジリする気持ちはよくわかります。何十年も相場やってきていますから何度も経験しています。そんな老害目線から見ますと、退場する方は何でもないレンジ相場で退場する方もかなりの割合でいると感じています。単純な上げ相場以外ではどの相場でも退場者続出、そんなイメージです。
スクリーンショット 2021-07-18 121755
この部分で大損すると脱力感から立ち直るのに時間がかかります。なにやってんだ?と。

俯瞰目線で冷静になるとなんでもない動きなのに、お金がかかると我を忘れてしまいます。

我を忘れさせる魔力があるから、相場に惹きつけられるのかもしれません。魔力を魅力に、実力に、利益に変えて乗り切っていけたらと考えています。

レンディングの方法

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今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
スクリーンショット 2021-07-18 115302
ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置(1年区切りごとで結果清算ポジション組み直し)します。そうした結果金利鞘取りで勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー、5%off手数料

FTMチェーンSPIRIT守備的→SPOOKYへ、INSTは強気も確実に売っていく他

DEX、DeFiトレードは自分にとって大き目の資産を動かすのは7/20までおとなしくしていますが、そろそろ次の行動を決めて行く時が近づいています。

SPIRITがLQDRと提携しました。

LiquidDriverは真面目にやっているように見えて、いろんな本音を前面に出してきてあまり関わりたくないなぁと思って、自分の投資対象から撤退したプロジェクトです。

5/16ブログ

LQDRはsushiの流動性を利用していましたが、sushiが関与してこないのでSpiritに移ったようです。

うーん、spiritからも守備的に動くことにします。その代わりに、トップのSpookySwapといろんなチェーンに展開しているBeefyでオートコンパウンドを利用して、資産運用を簡単にしていきます。楽したい分複数コントラクトリスクを取っています。どちらもバグなどの隙が見つからなければ、今のところ資産盗難の可能性は低そうだと考えています。

随分FTMチェーンからお金を抜いてしまってこの中では身軽になっています。手数料が安いので細かく頑張った割に、相場の下落を受け止めきれずに現在若干マイナスです。その状態で fantomチェーン全体では9割ほどヘッジしています。何も無ければその内プラス転換すると思います。ここに新規にお金を入れようとは考えていません。やるとしても来年です。

僕の他の資産が全て崩壊しても海外移住でセーフティネットになればいいかな?という考えで資産をロックしています。ハッカーが履歴を辿れないようにアドレス分散するのもその一環です。

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UniSwapが流動性マイニングの提案、SushiSwapがベンチャー企業にトークンを割引で買ってもらう提案(継続的にサポートしてもらう意図かな?)、新たな発表を行うとしています。僕はこれらに合わせて計画を考えています。後出しで動く予定です。

今は、イールドファーミングではSushiとInstマイニングメインです。Sushiは売りませんが、Instはタイミング見ながら売っています。どちらも寿司、インスタダップそれぞれ貰った配当からの資産運用で、勝ち分をさらに増やして行っているだけでローリスクです。寿司は運用額以上回収済みで、instはエアドロップを倍プッシュで軽く裁量トレードしながら増やして行っています。今は、ここからETHやUSD等に利益確定で変えた分は相当なことが無い限り草トークンへは戻しません。

新規上場と同じで利益確定を重要視しています。夢見がちな部分も残しつつ落としどころを探りながら資産運用しています。

sushiはKashiでずっと運用中ですが、そろそろ知れ渡ってリターンがショボくなってきました。やり始めは、コントラクトリスクさえ受け入れたら元本保証でメジャー通貨で年利20%超とかでした。
スクリーンショット 2021-07-17 162441
この記事から3か月よく頑張ってくれました。そろそろこの農場から去るのに潮時かもしれません。7/20の発表次第でどう動くかを考えています。何も無ければこのまま低リターンでも続けるかもしれません。現状でもめっちゃ良い訳ではないですが選べばリスク相当、悪くも無いです。

これについて詳しく書かなかった(今までに3回しかブログで触れていない)のは、一人でもライバルが増えると僕のリターンが減るからです。今回は自分が運用しているプールに1万ドル入れられただけでも大きく収益が減る世界でした。市場規模がデカいビットコインのデルニュー戦略やコインリストICOやコインチェックのIEOとは違います。それでも軽く書いたのは備忘録とサービス、取らなければならないリスク的にやる人が少ないだろうと思ったからです。資産を何回か動かさねばならず、難易度もそこそこ高めでした。上のリンク記事でも書いていますが、提供されたトークン、お金の奪い合いの世界で詳しく書くと利益相反になる世界です。

僕は僕の物差しで書く書かないを決めています。

相場は綺麗ごとばかりの世界ではないです。むしろ、お金を増やすため魑魅魍魎が闊歩している、そっち方面マイナスの言葉の方が合っています。

投資詐欺などの注意喚起、その声は多くの初心者やカネに目がくらんだ投機家には届きません。

僕自身が正義であるだなんて思ってもいません。都合の悪いことは書かない、全てポジショントークです。

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DeFi運用は方針を微調整しつつ、今後も自分で調べて資産を守りながら、自分の安心できそうなところに突っ込んでいきたいと思います。

今注目は、Sushi,Inst,Alpha,Serum

トークン価格がすぐに上がるとかではなく、プロジェクト的に面白そうだ、という意味です。年単位以上で見ていて、ローリスクで集められるようならば集めています。先にも書きましたが、Instはまだ増えたら売ってます。Alphaも稼ぐために利用する感じです。既に自分のポジション的に相当有利になっていて無条件でファーミングから集めているのは、SushiとSerumだけです。

自分が有利な余裕資金の状態だから投資に回している。

これもまたポジショントークなのです。他の誰かがもしも買うのならトークン価格が上がりますから。

売買開始したCLVコインリスト銘柄の動きがヒドイ、CSPR,WCFG逆行高

ビットコインの値動きがニュースで右往左往して、微妙であると考えても、それにしても酷いです。

先日、Cloverの仮想通貨トークン売買がコインベースプロとFTXで始まりました。日本人でトレード出来て口座も持ってるFTXのチャートで今回は書きます。

BTCチャート15分足
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CLVチャート15分足
スクリーンショット 2021-07-17 112300
売買開始直後はコインリストで買っている人でも送金したりしないといけなくて直後に知ってもほぼ売買不可能だと思うので、数日前のWCFG(Centrifuge)とは違います。

昨日のビットコインの値段が下がるのと一緒に0.5以下にまで下落しています。かなりうまく行った方で1.5ドルから2ドルあたりとすると、1日で1/4です。そこから0.9あたりまで戻っていきました。自分が持っていたら冷や冷やする展開です。

売買できるラウンド3で0.35
6か月ロックアップで0.29
1年ロックアップで0.2


ここがボーダーラインです。今はまだすべてのROUND価格を上回っていますが、6か月、1年のロックアップ中の方はまだ持っていないので売れません。僕はFLOWやCASPERで同じような状態です。

今見たら、今日はなぜかCASPERとWCFG頑張ってます。

コインリスト案件、全銘柄を保有していた場合のポートフォリオ公開中。自分と同じように損益まで表示したい場合は取得数量、取得価格を手動入力する必要があります。
スクリーンショット 2021-07-17 114427
1日で20%以上とかは案外普通に動くのが仮想通貨の世界なのでそこそこ慣れましたが、それにしても昨日から今日にかけてのCLOVERはひどかったです。

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売れないロックアップがあるからこそ、コインリストで安く買えるというのはあると思います。リスクとリターンはそれ相応のつながりがあります。

今はコインリスト案件すぐ売るならば全勝状態ですが、その内に自分が買った価格以下ですぐに取引される銘柄も出てくると思います。

日本の株式IPOで言う「公募割れ」とか、そんな言葉が同じような意味です。

Covalentは現在-1.86%で取引されています。売っていなかったらコインリスト案件であっても微妙にマイナスです。

こちらも株と同じですが、他には運営側の、「上場ゴール」とか。お金集めたら満足して企業、プロジェクトの成長を放棄してフェードアウトなど。そしてプロダクトそもそもが失敗するリスクなど。

Coin List 含めて、もうすぐある日本のコインチェックIEOなども同様、新規上場の仮想通貨トークンの売買はギャンブル要素が強いです。

結果から考えた現時点では、勝ちやすいギャンブルであるという認識ではいます。公営の宝くじよりもよっぽど良いリターン率であるはずです。むしろ期待値マイナスでなくプラスです。

それでも、夢を見すぎないことも大事かなぁと思います。銘柄に惚れすぎないとかのバランス感覚。人間ですから好みが偏るのは仕方が無く、どこまで受け入れるかを考えるのが自分の役目となります。

信じて鬼ホールドするのも自身が納得しているのであれば良いです。常に自分の思惑と逆に行ったときでも後悔せぬように行動しています。

僕はあまり期待せずにどの銘柄も新規上場セールで参加した仮想通貨は、ほとんどの場合持ったらすぐに売っています(イールドファーミング等で集めているトークンはあります。メインどころではBTCとETHは無価値にならないと考えています)

他に無価値にならないと自分自身で言っているFLOWでも毎月の配当を確認したらその日に売っています。新規上場仮想通貨トークンギャンブルで稼いだお金をもっと自信がある部分で運用に回して稼げばよいと考えているからです。

上場後で即売りが正義ではありませんが、即金を得られるという意味ではド安定だと思います。僕は日本のコインチェックのIEOでも当たった分を即売りする予定です。同じことです。


CoinList、ICO案件カテゴリ(〇=購入、×=並び順負け未購入)
  1. Flow…〇 配当で原資回収済&2021年10月まで資産ロック中
  2. Rose…〇 売却済み手数料込+94ドル年利換算30%
  3. Casper…〇 2022年3月まで資産ロック中
  4. Rally…新規上場ではないのでスルー
  5. Mina…× 初値付いた後翌日下げたレートで約13倍
  6. Clover…× 2022年4月までRound1ロックアップ,Round3約3倍(1日後)
  7. Covalent…× 2カ月で約2倍、OP2 2022/04/29~
  8. Centrifuge…× +30%、その後数時間経過で+24%前後
  9. Vega…× ロックアップ解除9/2あたり
  10. Efinity…× 8/4から9カ月間でロックアップ解除
  11. Swarm…× トークン配布とアンロック8/2
  12. Human…〇 Op1購入2000ドル 2022/06/18までロック1年かけて配布、8/10Option2アンロック
  13. Qredo…× Op1(2カ月ロック)7/9/02:00,Op2(1年ロック)7/9/08:00
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