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相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め(旧:スロハイ)

2020年02月

恐怖指数投資勉強会米国VIブルETF業者の利益構造#3

自分で考えたり調べたことで大事かなと思ったこともナンバリングして記録に残しておくことにした。仮説立ててやり始めてからまじめに勉強しだす。大体なんでもこの過程でいっている。僕の性格なのだろう。

クリック証券米国VIブルETF業者の利益構造

金融ETF商品化されているということは、提供する業者が利益が出ると判断してやっていること。その源泉はどこにあるのか?それを考えてみた。

まずは「金利調整額」
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見ると、売りでも買いでもマイナスとなっている。両方マイナス。この支払金利は当然業者の元へ。


次にスプレッド。画像だと真ん中の上部0.09となっている真ん中の数字がそれだ。この差額分も業者の儲けとなる。で、気になるのがこの商品は基本的に下方向にバイアスがかかる仕組みになっているので、その分はどうなっているのだろう?と思ってたの。

わかったの。
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あぁ、なるほどね。将来的に儲けが出ないレート(売られると困るレート)になると売買止めるわけね。

多分だけど。

他には、きちんと勉強しないで投資して、ロスカットレートを変更しないで持っている人を刈り取る、ということも考えられる。慈善事業じゃないからね、不勉強な人を焼くくらいは普通のことじゃないかな。

でも使いやすい優良業者だよ。

ほほーん、わかってきた。

次回更新は、この米国VIブルETFと似た商品構造について検索してみた、を予定している。
コロナウイルスについて

今日本では蔓延対策する一番重要な時期になっている。政府は施設や学校を休みとするように指示した。これを良しとするかは各自判断したらいい。

自主的自宅待機を多くするか、飲食店などが経営大変だからと出ていって外食するか。自分で決めたらいい。ウイルスとの濃厚接触者が減れば感染拡散スピードは遅くなる。今できるのはこれで、国はそうしたいだけなのだから。

何も気にせず動く人がいることも分かったうえで国は行動してる。対策もっと早ければ良かったのにとは思うけど、それだと経済が止まったり、反発必至でこのタイミングしかなかったのかもしれない。

そしてどんな選択肢しようとも攻められる。責任って大変だね。

今後の展開として予想に使えるのが中国の動きだ。僕は中国の株価と情報をよく見るように今は心掛けている。

情報統制されている武漢の貴重な話。内容が中国政府に考慮して盛られていることを考えても、収束気配が見られる。これは非常に重要で今後の展開の参考にできる。

次はアメリカのうごき。

日本は高熱数日で受診しろという方針で検査する数を減らして感染者数の爆増を見せないようにしたが、アメリカはもっと力技だった。保険の効かないアメリカは検査料を高額にしてコロナウイルス感染者の絶対数を減らす作戦。

日米どちらもパニックを減らす緩衝材としては悪くない方法だ。

もう世界蔓延が止められない、コロナと一緒に生きるという選択肢をしたなら、、、ね。

でも今は、自己免疫力からの自然治癒を祈る以外の明確な対策がない以上、罹患者増加スピードを押さえる必要がある。

世界は困難を乗り越えて成長していく。経済も、化学も。

韓国のテレビ番組の一コマ。死んだ7歳の娘をバーチャルリアリティーで再現。テクノロジーの発展で心のケアも進んでいる。素晴らしい試みだと思う。

コロナもきっと克服できる。それぞれが考え行動した結果、それが世界の正解で未来を作って行く。

ヒト一人の人生も世界地球の人生もきっと似たようなものなのだろう。


米国VIブルETF売り反省会レバレッジについて#2

コロナウイルスから端を発した、後に「コロナショック」と呼ばれるような動きだった2020年2月最終週。そんな中で始動した新企画、
恐怖指数売り、クリック証券の米国VIブルETF27万円からどこまで殖やせるか?

の、反省会。考えたこと、思ったことなど感想と今後の立ち回りについての考察。

相場古参の人たちは事あるごとに「リーマン級」「リーマンショックほどではない」って言うと思う。僕も結構言う。新規参入者は偉そうに、、、とか言うかもしれないけれど、それほどにすごいインパクトのある展開だったんだ。

今回のコロナウイルスショックの場合の日経平均225CFDの動き日足はこんな感じ
コメント 2020-02-29 115940
一気に10%以上の下落幅で毎日阿鼻叫喚、米国株が毎日下げる「おはぎゃあ連発」の相場だった。
コメント 2020-02-29 120136
おはぎゃあ=朝目覚めて起きて、まず最初にする日課の相場チャートを見ながら「おはよう」と言う前に、寝ている間に起きたアメリカ株暴落のチャートを見て絶句する様子w

今回の相場を経験した人も、後に語るだろう、「あの時はすごかった」と。そのくらいのインパクトはあった。そして、まだこれは終わっていない。

この現在の相場をリーマンショックと比較してみると
やはり最強のラスボス級の暴落、リーマンショックや米国同時多発テロ9.11、ブラックマンデーにはまだ及ばない。

僕は、今回の企画を始動するにあたって、この「リーマンショック級の動きが来ても冷静に対応できる程度」のスタンスやポジションメイクでやっていくことに決めた。結果BETした分は全損しても仕方がない、と。

その結果の現在の含み損はこちら
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多分、新規売り禁止で無かったら、現状もうちょっと納得できる結果に終わっていたと思う。想定外の事も相場ではよくあること。むしろ、新規売り規制が入るであろうことはもっと勉強していたら、事前にわかった可能性が高い。

損益
-21184円

27万円全額ベットで、上記のような激しい動きだったのにもかかわらずこれはショボすぎる。拍子抜けしたというのが正直な感想。

原因はリーマンショックを耐えられるポジション量

これを守備的に見積もりすぎたこと。損切レート80は守備的すぎた。もっと大きく行くべきだった。特にこの一発目は。

売り禁止の可能性を考慮すると、もうちょっと張っておくのが最善だったように感じる。

これでポジションサイジングの感覚は掴めたので、次回からの反省点とする。大きなミス、失敗だった。


米国VIブルETFのチャート日足はこんな感じ。
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続いて米国VIブルETF週足。
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気になる人は月足も見てみたらいい。

ね、レバレッジ管理ミスらなければ売りから入って負ける気しないでしょ?え?気のせい?あ、そう。

一応このETF商品の設計上、売りが有利なのは間違いないと思う。その検証だし。しかし損切りレート「80」は守備的すぎたか。リーマンショックでも余裕とかそれくらいのレベルだった。リターン率に直結するのでこのミスは大きい。初挑戦だったにしろ、もうちょっと勝負すべきだった。

まずは新規売規制が解けるのを祈る。
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あとは展開次第でまた考えていく。

ちょっと余裕すぎた。無念。相場は後悔の連続だ。次に生かしたい。


相場逆張りしたいんだよぉ

底取り逆張りは計画的に。

僕は典型的な日本人脳で逆張り大好き。それでも相場を長年やってクソ負けを幾度も乗り越え、大きな勝負の逆張りはなるべく控えて地道な逆張りと、投資の王道の順張りを学んで実践し少しずつ結果を積み重ねてきた。

↑真面目にやろうと思った直後にリーマンショック来て資産半減。しかも自動売買比重かなり多めで見てるだけでなすすべもなく負けてくパターンw

逆張り好きでもなんとか今まで生き残ってきた。落ちるナイフは拾っちゃダメ。反転見てからでも十分に間に合う。そんなこたぁわかってる。でも脳が、脳が逆張りをしたがっている。

止められないぃー。

パチンコやパチスロと同じでマイナス域からプラスへ変わってプラスが確定していくその瞬間、最もアドレナリンが出て気持ち良くなる。僕だけじゃないと思う。

それが気軽に味わえるのが相場(簡単に負けて簡単に勝ったりする、見た目上は1/2だから)

脳内麻薬出した過ぎる。パチスロ打ってないから脳みそが気持ちよくなれない。ほとんど何もしないでいい退屈な相場。世界の相場はコロナウイルスでこんなにも動いているっていうのに!!!

ほとんどジャンキーだ。

そこで考えたのが

キリがいい数字では出金し終わってるが、口座内に残っているお金で勉強、検証と銘打って逆張り挑戦。だった。最悪全損覚悟でいい。脳内麻薬出すための策だ。

そして、想定通りに逆行し、脳内麻薬ちょっと出てきた気がする。もうちょっと戦いたい所まで来て、これまた予定通りの入金。最初は口座内残りだけからのスタートだったが、儲けが得られそうで自分のルール内なら入金する。だって逆張りしたいもの。これでまた脳みそが溶ける感触が味わえる。

麻雀やパチンコとかってやはり何かを賭けていないと気持ち良くない。何かというとお金だ。大金じゃなくていい、安全な範囲なら是非とも賭けたい。命を張るほどの逆張り勝負はしないのと大損害につながると予想できるルール違反だけは絶対にしないようにしている。

僕の本質はそこにあるのだと思う。

入金からは口座内に残った分以上のリスクを負っていくことになる。わかってる。でも逆張りしたいもの。

が、ダメ。逆張りで売れない。

売り禁止銘柄となってしまっていた。
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予定していた逆張りができない。そ、そんなぁ。

はぁ、逆張りしたいなぁ。欲望の赴くままに。
コメント 2020-02-28 183241
えへへ。買っちゃった。7万円くらいのヤツ。今年は使わないだろうと思ってたNISAで。これで満足した。自制効かせて踏ん張った(そこまでかよ)
コメント 2020-02-28 182017

さて、冷静に考えると、自分的には現状以上のリターンが望めないと、新たな投資をするのは理論的には間違っている選択肢となる。ビットコインの金利アビトラでカウンターパーティリスク以外に目を瞑ればローリスクでミドルリターンを得られる方法を実践中なので当然だ。リスクを取るならそれくらいは欲しい。

VIX売りの逆張りや、NISAの逆張り買い。こんなところへの投資、たとえ口座内にあったお金からだったとしても投資するならビットコインに回した方が正直得策でそっちのが良い環境だろう。ギャンブルするなら持ってるビットコインの中からビットコイン相場やればいい。

でもそれができなかった。まだ心が弱いから。

いろいろ手を出したくなっちゃう。心が弱いから。

iDeCo投資増量はいい判断かなと思ってるけど。コロナ発生前から決めてあったことだし。

「ビットコイン/円買い」「ビットコイン/ドル売り」で、業者違いの金利差を受け取っている。結果、現状自分で最も傾いているポジションは米ドル買いの状態。レバ1倍だが、今は円買いが強くその分はマイナスになっている。

株価の動き方を見るとドル円の下げはまだこんなもんなのか?という位置にいる。もっと円買い進んでいてもおかしくはない。

その恩恵もあってか、今年トータルで見ると僕の資産推移はほぼ無風レベルだ。少し増えてるかな。

もしも、今後更なる暴落が来るような状態になったらビットコイン偏向の状態を解消して逆張りするかもしれない。

日本人大好き逆張りは、リスク管理された規律がないと自爆率が高い結構危険な投資法だ。

ギャンブラーか天才投機家以外はiDeCoやNISAみたいな国の税金優遇制度を利用しながら地道にコツコツやったほうがいいだろう。

リスクに見合うリターン、あとなるべく我慢。肝に銘じたい。心が弱いのも受け止めた上で相場と向き合っていく。今はビットコインあって良かった。

とか言って、業者のTOPが持ち逃げして、最悪の選択肢だったとかになっちゃったりして(可能性0ではない)

一応そのリスクも受け入れた上でやってるつもりではいるけどね。

僕の相場の成績が最終どうなるかは死ぬその時までわからない。


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