ex3681

相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め。界隈の末端で生きる。

2020年11月

7週間資産増加率+3%でデルタニュートラルトレード終了


残念ながらFTXの資産保有時のルールが変わります。残念というからには僕らデルニュー組(世間ではそう呼ぶらしいです)にはあまりよくないルール変更です。今後も続けるのならばこれに対応しなければいけません。

ポジション決済の方法例は前回記事に書いています。


僕はFTXで変化に対応して続行予定ですが、トレードにおいての証拠金維持の考え方などが多少変わりますので今回はいったんここで終了として、来年から新たなルールに対応したやり方で一から始めて行く予定です。

この機会にFTXでトレードをする準備をしておくと良いかもしれません。

デルタニュートラル戦略の7週間経過最終報告です。

僕自身はメイン口座でもっと前から現在進行形で主力運用の一つとしてやっています。メインでは為替ヘッジをしていますが、このサンプルデータでは為替ヘッジをしていません。これはサブアカウントの損益公開です。米ドルが大体理論通りに増えるという事をこのブログ企画で書いています。

ポジション作成方法や基本的理論など

*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2020-11-26 171118

今回1093.60
前回1083.00

+10.6ドル

スタート 1061.47

トータル損益 +32.13ドル

7週間経過で+32ドルほど米ドル資産を増やしてのブログ企画第一弾が終了となりました。理論上でひと月あたりで+0.9%ですが、ビットコインが活況で金利の上振れがあったので理論値よりも良い結果となりました。

1093.6/1061.47=1.0302...

7週間で+3%です。

今の日本でこれだけの結果出すのはなかなかに難しいはずです。

理論通り以上の結果が出ました。

でもそのあいだにビットコインは大きく値上がりしています。値動きを取るか、金利を取るか。自分で判断してトレードすると良いと思います。僕の場合は、自分のリスク管理で現物を持ち、デルタニュートラルで金利を稼ぎ、短期トレードで更に利益上乗せを狙う、これらを同時にやっています。

どう運用してくと良いかは自分の判断と経験で培っていくしかありません。

許容度が人により異なるからです。僕に良くてもあなたにはよくない。それが普通です。

書籍などで書いてある事も一緒でその人の考えであって、自分にとって最適化されたものではありません。こればっかりは自分で実際にやってみてから考えていく以外に方法はないのです。

この自分のバランス感覚が出来上がっていない状態でハイリスクを取っていくと大体失敗して大損しますし、ローリスクだったり何もしないでいたりすると、インフレに追いつけず資産の格差は広がっていくばかりです。ハイリスクもローリスクも気が付いたら後戻りできなくなります。

どちらかに尖ったりだとか振り切った生き方を選ばないのであればある程度の学習と実戦検証は将来に有益になります。やらなさすぎだった、やりすぎだった、どちらでもです。破産しない範囲、資産崩壊しない範囲で自分の物差しを丈夫で使いやすい物にしていくのです。

良い定規ができあがれば他人に振り回されることなく自分で判断し後悔のない行動ができるようになっていきます。それはそれは長い道のりですが踏み出さねば進むことはありません。

僕もまだ、道半ば、投資を止める時が来るまでゴールにはなりません。僕の場合好きでやっているので道が続いていくのはありがたい事だったりもするのですけどねw

現在のデルタニュートラル戦略はここで終了です。

自分だけでなくデルニューも道半ばでした。でも先があります。ルールに対応したデルタニュートラル。

もうちっとだけ続くんじゃ
スクリーンショット 2020-11-28 153155
いや、ちょっとじゃないの希望だから。次は長く続けられると嬉しいです。まだ説明していない事や実戦で必要な知識はあるはずです。


ex3681ブログの次回作にご期待ください。

それまでは予習や基本理論などをもう一度復習する時間です。資産管理の方法が変わるだけであって基本理論は一緒です。FTXを使う事や、ポジションの作成方法などは変わりません。今回のルール変更は対応できます。

次のデルニューは新年明け落ち着いてからスタートします。そっちでも0.1BTC送って実戦データ出しながらやっていく予定です。

のんびりいきましょう。生き残って自分で判断し稼げるように行動していくのには、時間もココロも余裕ある方が失敗しにくいです。

デルタニュートラル実戦で必要な基本知識

実践経過報告カテゴリ

デルタニュートラルFTXルール変更予告で一旦手じまい



FTXが大きめのルール変更を予告しています。

到着したメールの大事な部分をグーグル翻訳すると、、、

-----------
今後、マイナス残高は先物ポジションと同じように証拠金が必要となり、担保転換のデフォルトのしきい値は先物清算の場合と同じ、つまり維持証拠金を下回ることになります。
-----------
このように変更されるとのことです。

*1/10追記 ルール変更されても初期設定でそのまま、デルタニュートラル戦略への影響はありませんでした。初期設定確認方法はこちら

これは、口座にマイナスの通貨があってはいけない(ある場合は利息を支払う必要がある)との意味です。

純粋にプラス資産を維持していく必要があるという事です。それを補うためにレンディングサービスを始めましたが、新しい仕組みなので様子見が良いでしょう。僕は検証かねて突っ込んでいますがw

さて、というわけで、前回の記事のとおりに一旦手じまいを行いました。

単純な方法としては、空売り分を全決済するだけです。ビットコインの値動きが激しいので、ビットコイン売ってドルにするのもいいかもしれません。

ビットコインとして保有するか、ドルとして保有するか、それは自分で決める事です。

国内に送金ラグリスク無く送る場合は、国内のデリバティブ業者のどこかで同数空売りを入れてヘッジして送って決済すると良いです。TAOTAOやliquidあたりが無難な数字を出しています。

ただし、今はレバレッジ新規口座開設とかはできなかったような気がします。

ガチホ分のビットコインと認識すべきポジションであればそのまま日本に送り返せば良いです。

このあたりの細かい説明をまだまだしていきたかったですが仕方がありません。

大きく3つの方法があります。

1・全決済する場合、、、
・空売りを全決済したらOKです。ビットコインと増えたドルが残ります。口座のマイナス分のビットコイン現物を売れば自由に資産を動かせます。

2・マイナスを消す決済だけをする場合、、、
・現在の含み損、マイナス分よりも多めのビットコインを売ってドルにします。売るときに概算額が出るのでそれを参考にすると良いです。

その後、同数になるように空売りBTC額を調整します。
スクリーンショット 2020-11-26 170726

ルールが変わるとして今は、この2つで対応できます。

ポジションを動かさない場合、

3・ドルを入金するか、追加でビットコインを入金してそれを売りドルに変えるか、です。これが簡単かもしれないです。なんにせよ、口座のマイナスを解消しなければなりません。

どのような方法を取るにしてもこの部分、「USDがプラスになればOK」です。
スクリーンショット 2020-11-26 171118

僕はルール変更でわかりやすくするために手じまいを選択しましたが、余裕があれば、先ほど書いた、ビットコインを追加入金してそれをドルに変えてドルをプラスにするのが一番簡単かつローリスクかもしれません。

僕がやったのは、こういうやり方です。
  • 空売り0.1を全決済で購入
  • 国内業者の現物0.1を売却(ここで利益が確定します)
  • マイナスの米ドル分をサブアカウントに送金
スクリーンショット 2020-11-26 171418

スクリーンショット 2020-11-26 171255
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自由になった0.1BTCをメインアカウントに送金してサブアカウント口座が0になって終了です。

最終結果は週末に書きますが、まぁまぁ良い結果でした。
スクリーンショット 2020-11-26 171118

とりあえず、対応方法として、決済することと、そのやり方をいくつか書いてみました。

一番簡単なのはマイナス分程度のビットコインを国内で買って送って米ドルをプラスにすることです。続行するなら多めに送金です。ルール変更でこの送らなければいけない分の資金効率が悪化するということです。

デルタニュートラルには少し不利なルール変更です。今までが有利すぎたのです。残念ですが、受け入れるか受け入れずにもう止めるかを決断しなければなりません。

こうやって僕の遊び場が少しずつ効率化、一般向けになっていきます。

パチンコパチスロ、為替時代から繰り返してきたことです。隙間を見つけて鞘を取っていく程度の能力しかない自分は使えなくなったら次を求めて移動していくだけです。

あ、今回はルールに対応してこのまま使い続けますwそれを来年から新しくはじめます。年末ですし、いい機会でしょう。前向きに。

ちなみにメイン口座ではルール変更前の今、既に完全対応ポジションに変更済みです。それらの経験も踏まえてまた次、ですね。

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逆回転演出発生

デルニュートレードFTX利用中業者のルールが来週から変わります。ゲームチェンジです。明日くらいにブログに書いている実戦サンプル用データ口座は一旦全決済してリセットして総収支出して終了予定をしています。

新しいルールに対応した新企画は来年からスタートにします。

とりあえず勝ってるのは間違いないので適当に全決済したらいい感じですw

仮想通貨デルタニュートラルトレード

自分のメインの方はポジションと資産の調整をしながら続けます。それに今後のルール変更を見ながらその時必要な考え方などを加味して新規トレードルールでブログを書いて行きます。やっていることは一緒でも業者のルールが変われば対応しなければなりません。


さて、別の僕の本体、メイントレードの一種、業者間価格差アービトラージ。

昨日はビットバンクめちゃ安。今日はビットバンクめちゃ高。というわけで逆回転スタートです。勝ち方が変わりました。こちらは昨日とはまったくの逆にゲームチェンジしましたw

こういったことが普通に起こりうるのが相場です。パチンコやパチスロとは少し、もしくは大きく違う部分です。人によって感じ方が違うと思います。根底は一緒、勝てると解っている事をやるだけです。

スクリーンショット 2020-11-26 140400
もうこれは勝負が終わった後です。今回は長い時間優位性のある時間が続きませんでした。ちょうどliquidから出金準備をしていて、資金固定前だったので逆回転できて正直すごくラッキーでした。

今はもうビットバンクからの出金指示を追えています。

今までと変わりがないのなら、午後3時まで(平日)までの住信SBIネット銀行出金指示は明日の早朝に反映されるはずです。日本では珍しい数時間での反映です。他にもそういった業者はありますが、今回は割愛。

使っている業者の出金指示の資金固定と出金の反映時間タイミング、ほぼ把握しています。レートとの兼ね合いで次のトレードに有利になるように動いて行きます。

失敗して何もできないことも多々ありますが、アービトラージャーは勝てる見込みのない時はただ動かずじっと待つのみです。

この混乱相場は僕の得意とするところです。至る所に勝つチャンスが転がっています。こんな時はいつもより大きく勝ちやすいです。
スクリーンショット 2020-11-26 150829
円単位では16万円幅うごいています。1BTC保有しているだけで16万円資産が動きます。
スクリーンショット 2020-11-26 150952


世間は暴落だ、と騒ぎます。

僕から見ると、調整にすらまだなっていないです。普通の上昇トレンド継続中です。下げの始まりかもしれませんけど、現時点では揺らぎのレベルです。

周りに感化されず、自分の意志を持って行動したら焦ることはなにもありません。全部準備してきたことが起こっているだけ、むしろいつもよりチャンスがあってありがたいと感じられます。

国内が面白くなってきたので、土日あたりで国内に資産を一部戻すかもしれません。年末ですし、いいタイミングでもあります。更に確定申告わかりやすくなるー。税理士さんに頼んで全部は自分ではやりませんけれど、多分すり合わせが必要なはずです。税制の解釈がまだ確定していなくて、前例のないDEXトレードを行っていますから。

ビットコインの価格が落ちたと言ってもまだ、10%やそこらの話です。ビットコインの本気の値動きはこんなものではないでしょう?

価格が上がったから上下の値動きの幅が大きく感じられるだけです。割合でみたらそこまででもありません。日本株の世界でも10%の下げ程度、ストップ安の水準にすらなっていないですよね。

こういった値動きの幅の意識の修正は結構大事だと思っています。

10000円の内の100円と

1000円の内の100円

重みが違います。

これは株やFX、暗号資産、トレード全てに共通する事です。

自分のお金が増えても同じです。自分の資産比で考えて対応していけばいつでも冷静にトレードできます。

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