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相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め。界隈の末端で生きる。

2021年07月

デルニュー戦略30週、米ドル受取金利好転の兆しと円高


デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の30週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第30週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-07-31 154335

前回3929.47
今回3933.03

+3.56ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約361083円)

トータル損益 +641.03ドル(+19.4%)
(日本円換算約70311円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.685円
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30週間で+641.03の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

FTX内ビットコイン金利が戻ってきました。ここから長く続けばいいなぁと思います。通常モードといった感じです。理論値プラスになっているのでポジション作成も悪くは無く良い戦略の一つにはなりますが、まだ積極的になるタイミングではないです。

ポジションを作成する場合は、
スクリーンショット 2021-07-31 155520
BTC-PERPの方が、BTC/USDよりも価格が高い時に始めるのを意識すると良いです。初期コストの削減になり少し有利に戦略を進めていける事になります。星マークをクリックでお気に入り通貨に追加することができます。

BTC-PERP売りによる毎時間の発生受け取り金利は直近10回全部プラスになりました。
スクリーンショット 2021-07-31 154511
金利は回復傾向の1週間で米ドル資産はプラスになりましたが、為替で日本円で見ると、円高傾向で為替ヘッジをしていない場合はマイナスになっています。

海外業者で米ドル基軸でトレードをする場合は、どの通貨を増やすかを意識する必要があります。

あくまでも日本円を増やしたいのであれば、為替をフルヘッジすべきですし(資金効率は落ちます)、そうでないならば、ノーヘッジでも良いです。僕の場合は、FXプレイヤー出身から仮想通貨トレードに進出していますので、為替でも多少裁量トレード入れながら、フルヘッジはせずにある程度の米ドル変動ヘッジをいれながらトレードを進めています。

このあたりで、トレードの心地よさをどこに感じるかは人によって大きく異なります。僕の場合は平均より少し上を取れるか最悪を回避できたらそれでヨシ、とするときが多いです。相場で毎回満点を取りに行こうとしません。完璧主義者か、そうでないかの問いでは、僕のやり方はそうでない部類のトレードに入ります。

デルニュー戦略を進めていくうえで、自分のリスク許容度を把握しながら、自分にとって都合が良い間だけ、持っていても平気でいられるサイズ感で可能な限り続けて行くのが結果を出していくのに有効な手段になります。完璧思考か、そうでないか、自ら意識して選びポジションを作って行きます。

両極端に感じるかもしれません。完全完璧を目指す場合は為替と受け取り金利を考慮した細かいポジション操作が必要ですし、そうでなければほぼほったらかしになります。どちらも可能です。僕のサブアカウント検証サンプルでは何もしない戦略を毎週ブログ記事で公開しています。

FXを利用した為替ヘッジの例

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今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
スクリーンショット 2021-07-31 154605
ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置(1年区切りごとで結果清算ポジション組み直し)します。そうした結果金利鞘取りで勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー、5%off手数料

祝!コインチェックPalette申込者全員勝利+225万円

昨日、日本初のIEOがコインチェックで行われました。上場後、いつ売っても申込者、抽選結果当選で買った分は全員勝利です!無事に終わって良かったです。

パレットトークンの募集は開始6分で募集額満額を集め、抽選形式となりました。

ここまでは良かったのですが、配布形式でトラブルが発生し上場日時が2日間遅れることになりました。この影響でどうなるかと不安が錯綜する中での正午上場スタートになりました。

明確な売買の出会いがない場合、時間経過とともに価格が50%ずつ切りあがっていくという、株の売買形式と似た板乗りになりました。IPOなどでよく見ます。

どこまで上がるんやこれ!というヤツ、売り板が出そろうまで寄らずにストップ高を目指すような動きです。

ただしコインチェックでは、安値で指値して注文出すと即約定してしまうという鬼ルールだったようです。このルールの場合は、明確に売り板が出てくるまで静観するのが吉かと思われます。次回も同じ方式であれば、急いで注文しないようにした方が良いかもしれません。

値幅制限があるとは告知されていましたが、このような細かいルール(条件)は事前に把握できていませんでした。
スクリーンショット 2021-07-29 121542
僕は寄り付いた後の価格を見て売り抜けるつもりでいたので売り注文の準備だけして値幅制限で価格が5分後ごとに50%ずつ上がっていくのを見ていました。今回は買い圧力がかなり強く、まずは半分売り抜けてから残りで少し遊んでいく方針にしました。自分は上限1050万円申し込んで96000パレット配分があったので、50000PLTはまず利益確定することを決めました。

ただし売り注文が無い間は何もしません。

30.753にまで上がってきました。購入価格は手数料込みで1PLTあたり4.4円なので勝利はほぼ確定状態です。そろそろ来そうと考えて細かく注文レートを調整し始めます。
スクリーンショット 2021-07-29 122446
来ましたっ。寄り付きました。売り板が出ています。

とうことで、今回の寄りつきレートで半分ほど売りました。
スクリーンショット 2021-07-29 124913
残りも裁量で全部売りましたが、初値売りが正義だったようで、あまりうまくできませんでした。遊び裁量は少し失敗です。
スクリーンショット 2021-07-29 125153
というわけで結果です。日本円の増加分で売却平均単価気になる方は好きに計算してくださいw

上場開始30分前の資産額(ブログに張ってある画像より)
スクリーンショット 2021-07-29 111450

日本円が5690824円口座にあった状態から8370354円に増加

8370354-5690824=2679530

申込抽選からの当選で利用した分は手数料込みで419904円、日本円拘束は2週間1050万円(その後1BTC購入


2679530-419904=2259626

日本円増加で+225万円となりました。

自分のブログの過去記事見ながら計算しているので間違ってたら教えてください。大雑把にやっている僕にとってブログは備忘録用にとても便利です。バラしたくないトレード内容は書きませんけど。

大雑把にやっても勝てそうな所にお金を入れて相場を張っているとも言いますw

僕の方針として、これはどの相場でもギャンブルでも大体そうです。

パレットの結果考察に戻ります。

4.4円がきちんとした寄りつきで30.75円になったので6.98倍、約7倍でした。

日本初かつ新規上場であることを踏まえると超絶最高では無いですが、良い結果の方だったと思います。ビットコイン価格が反転しゲーム関連、NFT関連銘柄が強い地合いも味方しました。

これは次回競争率が上がりそうです。お金が落ちている!と煽る人が増えると思います。初回IEOに参加する旨味はあったと思います。

自分は発表された当初からの予定通りで問題無く進めることが出来て良かったです。

日本初の期待度を裏切らない結果にはなりました。普通に良い結果だったという感想です。相場で普通の結果とは僕にとっては充分であることと同義です。

1日経過後の15時過ぎでも27円あたりをうろうろしています。誰が相場を作っているのでしょうか。真相は売買している大口本人にしかわかりません。
スクリーンショット 2021-07-30 154751
これは次も期待できそう?です。

コインチェック内のお金はまだ動かしていません。次の動きが出たらその時に考えます。新規上場などは積極的に参加していますが僕は基本、金利や価格差を見ながらで後だしトレードメインのプレイヤーです。自分にとって都合の良い環境になったら動きます。

CoincheckパレットIEO無難にこなせました。今回の報告はここまでとします。

スクリーンショット 2021-07-30 160325

本日パレットトークン新規上場戦‼取引所の利用方法など

いよいよ、今日の正午からコインチェックで日本初のIEOであるPaletteトークン、新規上場売買開始です。

取引方法売買ルールなどは公式サイトなどを確認してください。パレットは販売所でなく取引所でトレードを行います。

Coincheckブログで使い方が書いてあるので初心者の方は参考にすると良いと思います。

コインチェック内の口座にも配布済みだったパレットトークンが反映されました。いよいよという感じがします。

総資産、残高の欄にPaletteが出現しています。マイコインに追加するには「+」からPLTを選択でOKです。トレードに利用する通貨を適時見えるようにすると良いと思います。

あ。ビットコイン現物1BTC買っちゃったのは無視してください。既に勝負は終わっています。コインチェックが昨日安いタイミングがあったので現物操作してアービトラージしました。価格乖離との兼ね合い自分ルール等で全額は行けませんでしたが、日本円とBTC出金を別々にしても手数料以上儲けているので良しです。

ここから全部日本円に戻すか、BTCにするかはまだわかりません。ビットコインの業者間価格差とFTXの金利次第です。
スクリーンショット 2021-07-29 111450
アビトラは完全に独自のやり方でやっていて、その瞬間の対応で判断し、誰にもほぼ同じトレードをすることができなくて真似できなくて推奨もできなくて裁量トレード入れたりもしますので、BTCアーブの取引報告はしません。念のため。

今回現物買った理由がアービトラージによるポジション操作の一環だということです。

取引所の現物選択欄にも出てきています。
スクリーンショット 2021-07-29 111604
買い板、売り板、まだ共にありません。

値幅制限などもあると思いますので、トークン値段を見ながらどうするか決めていきます。

ボーダーラインは1PLT4.4円です。(手数料込み)

コインチェック日本初IEO,仮想通貨トークン新規上場戦楽しみましょう!

ちなみに僕今日、夕方から用事あるのでコインチェックでトラブルなどの混乱が起こって数時間延期とかになってしまったら、売れないでドキドキしながら外出時間を過ごすことになりますw
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