デルタニュートラル手法の勝ち方の理論とかその前に、一番簡単な「米ドルかビットコインを増やしたい」場合のポジションの作り方を今から書きます。

あまりの単純さにびっくりしないでくださいね。

今回の条件は、0.1BTCをサブアカウント口座に送ってそこから、米ドルかビットコインを増やして行きます。日本円を増やしたい場合は、もう少し複雑なルートで進む必要があります。

FTXの現物のビットコイン0.1BTCが口座に入っている状態からスタートします。みなさんはメイン口座でも大丈夫です。僕は説明しやすいようにサブ口座(簡単に作ることが出来ます)で運用します。

この口座にはビットコイン0.1以外、他には何の通貨も今はありません。米ドル換算すると1061.47ドルです。
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ビットコイン(BTC)の部分がクリックできるのでクリックするとビットコインのチャートやトレード用の板が出てきます。

でも注意!!!

トレードしたいのはビットコインの現物ではありません。ビットコインPERP(BTC-PERP)無期限です。ほぼビットコイン価格と連動します。これが今回のトレードで大事なところです。
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BTC/USDのレートが表示されてますが、「BTC-PERP」のタブを画像のように開いてクリックして変更してください。
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その後アカウントのレバレッジを20倍に設定します。50倍以上にレバレッジをあげると手数料が値上がりするので注意してください。

左上のトレードを行いたい銘柄がBTC/USDでなく、きちんとBTC-PERPになっていたらいよいよトレード開始です。

今現物0.1を持っていますね。これをBTC-PERPで同数のBTC-PERP0.1BTCの空売りを行います。

俗に言う両建てです。基本、値動きはロックされ、両建てのトレードが決まった後はプラス収支もマイナス収支も大きく動くことはありません。

現物 +0.1BTC
BTC-PERP -0.1BTC

となり差し引き±0となるからです。

板を見ると、10611.5と10612となっています。空売りを行いたいので10612と入力し、続けて0.1、「POST」のボタンをオンにして売り注文を行います。


POSTというのは、絶対に指値でトレードするという事です。FTXは2020年の年内手数料無料になっています。この恩恵を使わない手はありません。


もしも注文ボタンを押したときに既に価格が10612になっていたら注文はキャンセルされます。スクリーンショット 2020-10-04 223328
6012で注文を入れましたが残念ながら価格は下がって売ることが出来ませんでした。一旦注文をキャンセルします。
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注文のキャンセルは未約定の注文タブから右側のゴミ箱ボタンを押すと消去できてキャンセルとなります。鉛筆ボタンをクリックすると価格の変更を行うことが出来ます。

高値で売りたい所ですが、下がった価格を追いかけて「POST」ボタンを有効のまま、注文を入れなおしていきます。
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何回か繰り返して10606.5での「POST」指値で空売りすることが出来ました。上手な売り方をすると最初の10612で売ることが出来て、価格で6ドルほど有利にトレードすることもできましたが、初めてなので今回はこれで良しとします。

ポジションサイズをクリックすると「1」となってポジションを持っている事がわかります。0.1BTCのショート(売り)となっていて0.1ドルのマイナスとなっています。

ただし、さきほどのトレードの理論の通り値動きがどうであろうと、内部ではプラスマイナスゼロの状態

買い 0.1
売り 0.1

になっていますので損益の変動はありません。ドルの損をビットコインの益が補填しているからです。
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担保総額と見ると入金した0.1BTC分になっています。レバレッジは1.03倍、買いも売りも同数で使った分の証拠金分の3%だけリスクがある状態です。このポジションの場合、値動きでロスカットされることはまずありません。
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次はウォレットを見てみましょう。右側のタブでいろいろと詳細を見ることが出来ます。右上の文Aの部分で日本語表記(現在不可、ブラウザ右クリックの日本語翻訳が便利)や英語表記などの言語に変更することもできます。

ウォレットを選ぶと米ドルがマイナスになっています。ビットコインの価格が上がったのでその分米ドルはマイナスになります。何回も書きますが、ポジションはスクエア(±0)の状態なので米ドルがマイナスでもポジションを持った瞬間から、資産全体ではほとんど動いていないはずです。
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取引履歴を見ると、手数料0の10606.5で0.1BTC-PERPを売ったということが確認できます。
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そして、トレードの源泉の部分に話を進めます。
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予想資金調達率を見ると0.0005%となっています。これはBTC-PERPでの1時間ごとの金利を意味します。

FTXでは1時間ごとに金利が発生するのです。

+なら売り手側が金利を貰います。

-なら買い手側が金利を貰います。

今は+0.0005%なので売り手である僕が金利を貰う立場です。これが業者内のポジション動向によって秒単位で変わっています。毎時00分の数値で金利が決定します。

今は+なので売り手側が金利を貰えると書きました。

ポジションは

現物 +0.1BTC
BTC-PERP -0.1BTC

自分の口座的には0の状態なのに、金利分だけプラスになることになります。

今回のトレードの肝はここです。BTC-PERPはビットコイン現物とほぼ同じ挙動をしますが、ポジションを持つと金利が発生します。そしてそれは年単位ではほぼプラス域で進んでいくのです。

たまに恐怖に支配されたりすると大きくマイナスになったりもします、そういった時は決済してまた次回を待てばよいです。

このポジションを作ると理論上年利10%ほどになる。

と覚えておけば良いです。

さて、ポジション持ってから00分になったので取引履歴から資金調達率の履歴を見てみましょう。
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+0.0005%で支払いが-0.005306ドルとなっています。

業者がマイナスなので、僕がプラスです。

50銭ほど貰えましたね。このままだとx24時間で1日12円ほど増えることになります。

0.1BTCの今の価格、約11万円の預金で1日12円貰える銀行が今の日本にありますか?

理論上ではもう少し多く、平均すると毎時0.00125%の金利受け取りになります。

今後FTXのルールが変わるときが来たらこの理論は使えなくなります。その時までは、この海外取引業者が無事運営されてトレードできる環境であれば、金利を受け取り続けることが出来ます。

たまに支払う時が連続する状態も来ますw

海外業者であるというリスクを考えた上で、それに見合うリターンがあると受け入れられる分だけでやったらいいと思います。受け入れられないのなら勿論ですがスルーが正解です。人によりリスク許容度は違います。誰それのが正解というものはありません。

FTXデルタニュートラル手法のポジション作成の記事は今回ここまでです。

やっていることは

現物0.1BTCを入金して

0.1BTC-PERPを売った

ただそれだけの事です。

日本から0.1BTCの送金方法やFTXのセキュリティ設定などはこちらの記事を参考に。

ついでにIEO参加のために本人確認KYCを通しておくと良いです。デルタニュートラル手法のトレードよりも、FTXのイベント参加によるリターンの方が多くなったりするかもしれません。

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基本となるトレードがFTXに0.1送って0.1売るだけなので、細かいことを説明する前に最初に書いてしまいましたが、実戦挑戦するには口座開設や入金などといった準備が必要です。

わからないことがあればわかる範囲で質問に答えます。

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次回以降は、なぜ勝てるのかの詳細説明から、技術的な話へとレベルアップしていく予定です。

今回は☆1の難易度1番のお話です。自分のしたいところが来るまで実戦せずに待つのも一つの手です。

米ドルかビットコインを増やしたいのであれば☆1で可能ですし、為替ヘッジをして日本円を増やしたり効率を上げるには更なる知識武装が必要です。

今回の結果は週間程度で報告していこうかと考えています。その記事を書いて行くうちに細かいことも書いて行きます。多分思い出したりとかもあるでしょうしね。

ビットコイントレード攻略デルタニュートラル難易度
レベル☆1〜☆4

1・米ドルかビットコインを増やしたい 
難易度:☆

2・為替ヘッジをして日本円を増やしたい 
難易度:☆☆

3・レバレッジを賭けて効率をあげたい
難易度:☆☆☆

4・ポジション調整で更に利益を乗せたい
難易度:☆☆☆☆

5・為替ヘッジのポジションでFX年間損益を調整する
番外編

レベル☆1、2020年10月4日スタート
レベル☆2以降、進み具合を見て決めていく予定、まだ書いていません。

FTXの業者の特徴や恩恵など、普通にトレードするにはなかなかいい業者だと思っています。その感想などを下ブログ記事で書いています。