ビットコイン(BTC)のデルタニュートラル戦略は、ビットコインの価格変動での利益を狙わずに金利差を狙って行くトレード手法です。

以前は7週間で+3%の結果でいったん終了しました。業者が規約というかルール変更を行うのを予告したためです。具体的にはUSDの資産がマイナスになった時の扱いを変更していました。

ビットコインがプラス資産、USDがマイナスになった時の詳細が変更されるとなったので利益確定の全決済を行っていました。

理論やトレードのやり方など、全て実戦で運用し全公開しています(0.1BTCスタート)

前回の結果

理論

業者が新ルールになって、そのなかでどういった挙動をするか確認していました。そしたらですね、結果論としてはUSDマイナス状態になった時、旧ルールのままでも問題ありませんでしたw

やり方考え方などは前の記事を参考にしていただくとして、今回新ルールでどうするかというのと、さっそくそれに対応してスタートしたいと思います。

新ルールでの設定
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Settings画面で、SpotMarginを使えないようにしておけば良いです。このようになっていたらOKです。初期設定のままで良いという事です。

もしも再びルール変更や不利になるルールが判明したら、即座にポジションを解消する予定です。その際はブログ書きます。


そして今回も、「0.1BTCスタート」米ドルをどこまで増やせるか。という検証からスタートします。

ではさっそく始めます。

僕はサブアカウントで運用するので、サブアカウントに0.1BTCを送金します。サブアカウントの作成は簡単です。
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Wallet画面でSubaccount→Createで任意の名前を付けることができます。僕は前回利用したsub0に0.1BTC送金します。メインアカウントのまま資産運用を行っても構いません。僕は検証、ブログ記事のためにサブ垢でトレードをするだけです。

さきほどのサブアカウント作成ではなくTRANSFERを選びます。
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これで送金とするとサブアカウントに0.1BTCを送金できます。

というわけで運用スタートします。サブアカウントはLightモードで白背景画面で行います。
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サブアカウントに0.1BTCが確認できます。

では注文をします。タブ一覧からBTCを選択するとBTC関連のトレード銘柄が出ますので左上FuturesのBTC-PERPを選びます。もしくは上のタブのBTCをクリックするとBTC-PERPになります。
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左上の☆をクリックするとお気に入りに保存できます。
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お気に入りを見る場合は左上のメニューか☆マークを押すと自分がトレードした順番に上から表示されます。メニューのMarketのボタンを押すとABC順に並び変わります。
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きちんとBTC-PERPになっているのを確認して注文を始めます。

現在の価格32910あたりでしたので、10ドル上の32920で0.1BTC指値売りをします。POSTにチェックを入れると必ず指値で約定させることができます。成り行きトレードよりも指値にすると手数料が安くなります。(指値手数料無料にする方法もあります、後述)
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しばし待ちます。約定しました。指値通りの32920建値のSELL(空売り)です。
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というわけで今回は32920ドル売りでスタートになります。

トレードヒストリーを見てみます。前回のデルニュートレード決済から何もしていないことがわかります。1カ月少しで15000ドルも値上がりしていますねw

Fee部分はマイナスです。僕の場合は指値トレードすると手数料受け取りです。150FTT(現価格1050ドル分ほど)を業者に預け入れ、ステーキングしているためです。

おススメは25FTTのステーキングです。25FTT(現価格175ドル分ほど)を業者に預け入れると指値手数料が無料になります。
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ステイクを選択します。
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25FTTか150FTTをステイクして完了です。もちろん現物を仕入れないといけませんし、解除するのに15日間かかります。それなりに取引をするのであればこれを利用した方がお得になると思います。

こういった細かい事の質問やデルニュー、FTXで気になる事などあればお気軽にメールどうぞ。48時間以内に返信します。

info@@fpmacha.com
*@を一つ消してください
お互いの環境でメールが届いていないような表記で戻ってくることがあるようですが、ほとんどの場合はきちんと届いています。48時間以内に返信が無ければコメント欄でご指摘いただけますと幸いです。
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同じ画面で金利を見てみます。FundingPaymentsです。
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金利は毎時00分に発生で変動制今回は0.0037%、理論上は0.00125%なのですが、現在ビットコインの需要が高く金利は普段の3倍もらえています。値動きを狙わないデルニュー組にとってもチャンスですね。

金利は毎時間変わりますが、このままだと仮定すると
0.0037x24時間=0.0888/1日
2.664%/1カ月
31.968%/1年

月利2.664%、年利31.968%になります。あくまでも現在の数値です。理論上は年利10.8%です。ビットコインの価格が高騰している間は上振れしやすいです。詳細は今までの結果などを見て確認してください。

さて、今の状態を確認します。おっと、ビットコインが過去最高値を更新しています!
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売りポジションはマイナスですが0.1BTC保有の現物が値上がりし相殺します。

Wallet画面で内容を確認します。
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USDはマイナス93ドルほど、ビットコイン現物が3376ドルほどで、計3283.17ドルになっています。

ビットコイン価格32920ドルの1/10、3292ドルスタートですので現在10ドルほどマイナスになっています。この損益はタイムラグがあるので多少ブレます。このまま放置で毎時の金利受け取り分が少しずつプラスになっていきます。

さて、このポジションの強制ロスカット値がいくらか見てみます。
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Est. liquidation priceが現在の口座内容から自動算出された強制ロスカット価格です。


ビットコインが一瞬で117万ドルになったら強制決済されます。今34000ドルです。ほぼロスカットは気にしないで良い数値と言えます。海外業者でビットコイン資産運用するのを許容し、低レバレッジでトレードするのならこんな感じです。

今回は以上になります。過去記事とやっていることは同じなので理論を理解してご自分で考えて行動してください。

FTXは今やかつて一世を風靡した国内業者ビットフライヤーをボリュームモニターで抜きました。
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今後も期待しています。海外業者なので業者リスク部分の考慮は「絶対に」必要です。それぞれリスク許容度は違います。

個人的には攻めすぎないほうが良いと思います。僕はぶっ飛んでいるwので結構入れちゃっていますけどねwでもせいぜい去年の勝ち分の半分以下です。

現行の税制扱いは日本国内と一緒でありながらトレード環境で圧倒的に有利なのが海外業者です。日本の奮起にもちょっとだけ期待しつつ、僕は海外からお金奪って来て日本で納税するの頑張ります。今回のFTX利用確定申告で、来年の税金のことは自分の言葉で海外業者関連もう少し詳しく説明できるようになっていると思います(既に勝つ気でいるw思うのは自由です!!!

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来週また、経過報告します。