デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。自分のリスク許容度の範囲内でトレードを行ってください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の7週間経過報告です。検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っています。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の詳細を書いています。

少しだけ金利が落ち着いてきました。しかし、今週トータルでは爆裂金利の恩恵を存分に受けた結果になっています。

第7週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
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前回3439.83
今回3511.27

+71.44ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約347800円)

トータル損益 +219.27ドル
(日本円換算約23165円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル105.65円
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7週間で+219.27ドルでした。1週間で+2%の米ドル増加です。週間単位でここまで良い結果だったのは初めてかもしれません。大抵もっと短い日数で平均化していくことが多かったです。

今も、落ちてきたと言っても高止まりしている最中です。
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0.0056%は理論値の0.00125%の4倍以上です。もっといっぱいくれだなんて贅沢すぎます。0.00125%を毎時間受け取るつもりで始めている戦略ですから、ありがとうとひたすらに感謝すべき水準ですw

ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
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ポジションを作ったのが32920ドルで、そこからは2万ドル以上も担がれていることになります。それでも安定して米ドルを増やし続けています。
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強制ロスカットの数値は128万ドル。以前よりも少しだけ有利な数字になっています。あまり気にする水準ではないと思います。これだけ余裕があれば、ストップマーケットの成行損切り注文で決済の準備をしておく必要性もありません。

オープンオーダー、トリガーオーダー共に「0」でも問題無いです。レバレッジを高くしている時などは念のためにストップ注文を置いておくのをお勧めします。

例えば99999ドルで逆指値の損切注文0.1BTC-PERPを置いておきたい場合はタブをストップマーケットに合わせて
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ReduceOnlyでポジション減少のみを指定して、確実に注文を約定させるRetryもON、注文価格は99999、SELLの決済なので「BUY」これで注文完了です。僕は毎回確認注文されるように設定してあるので、ポップアップの注文確認で再度yesを押します。
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するとトリガー注文の所の数字が「1」になり注文が有効になります。
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右側の鉛筆マークで注文価格の修正、ゴミ箱アイコンクリックで注文を消去できます。

逆指値注文は普段のトレードでは必須と言っても良いくらいに使います。レバレッジをかけた資産運用をしている場合は念のために注文を入れておくことは身を守るために必要です。

FTXの僕の使い方は超短期トレードでは今はあまり使わないのでこれらの逆指値が刺さることはほとんどありませんが、水平線チャート比較の直近高値安値ブレイクアウト注文ではたまに役だったりすることもあります。

成り行き注文は、手数料が指値注文よりも多くかかるのでそこは注意です。逆指値ヒットからの成行トレード自動執行は身を守るためのコスト、くらいのスタンスが丁度よいかもしれません。

あまり利用しないとは言っても余分に手数料を払ってでも成り行き注文使う方が自分に有利と判断した時は素の成行取引も使います。今日の午前6時前、1BTC成り行き注文するとこんな感じになりました。参考にどうぞ。
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リミット注文になっているのは現価格よりも少し下の価格の許容範囲で注文入れて最大スベリ額を決めて成り売りを行っているからです。今回は狙ったレート以内で1BTCを無事売ることが出来ました。

すぐに約定させるべきトレードではなかったり、手数料を払うコストをかけられないトレードならば指値でトレードを行っていく事になります。FTTステイクを行うとどんなトレードでも手数料削減の恩恵を受けることが出来ます。

純粋にコスト増加するが即時執行の成行トレード、手数料の削減ができる指値トレード、自分の目的にあった使い方をしたら良いと思います。
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僕はこの検証用の0.1BTCはどんな状況であろうと放置します。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー