デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の12週間経過報告、米ドルの現在資産推移グラフです。
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検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の詳細を書いています。

今週はメジャーな先物の期限が各仮想通貨業者であって大荒れの展開になりました。3か月ごとに切り替わりが起こります。3.6.9.12

デルタニュートラル戦略で利用しているFTXでも無期限のBTC-PERP以外は通例に沿った限月で管理されています。先物なのでこちらでデルニュー組む人もいます。現先トレード、現先クロスなど、これもポジション0のスクエアで価格の鞘を抜く資産運用するのならばデルニューです。好みの問題ですが、僕は流動性が高く逃げやすく事故りにくい無期限を好んで運用しています。

PERP→ファンディングレート(FR)で金利受け取り利益を狙う
期限アリ→一撃で利益確定し、その鞘が埋まるか期限まで持って利益を狙う
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どちらで運用するにせよ、レバレッジ管理、資産管理は必須です。甘い管理でトレーディング失敗したら残念なことになります。

主に、限月の切り替わりでのポジションの清算、切り替え、それに伴うポジション調整、などが原因で大きく動きやすいとされています。

ビットコインの価格変動は為替や株価ほどいろいろな立場の人間の思惑が複雑に絡み合ってはいません。誰かが売ったから下がる、買ったから上がる。この基本原則に忠実です。

大口はもちろんこれらを理解して、今、そして将来において有利に物事を進めようとしてきます。有利というのは「お金を増やすこと」に他なりません。

その目的は米ドルを増やすことなのか、ビットコインを増やすことなのか、今はどっちなのか。

それは最初に価格を動かし仕掛ける側の人間にしかわかりません。仕掛ける側も逆にヤラレル可能性があるので慎重に計画を練ってきます。

一般人のぼくらのわかることではありませんが、株や為替に比べたら遥かに透明な世界です。どのように現物資産が動いているか、それはブロックチェーンで記録されているので明白です。

株や為替よりも透明だと書いていますが、ビットコインだって次どっちに価格が動くかなんて正確にはわかりません。

値動きに翻弄されないようにトレードを行うのがデルタニュートラル戦略です。

第12週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
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前回3635.45
今回3662.82

+27.37ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約360836円)

トータル損益 +370.82ドル
(日本円換算約40645円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.61円
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12週間で+370.82の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

オプション関連で乱高下をしている価格帯でも米ドル資産増加は堅調推移です。多少金利の振れ幅で金利が下に行く展開などありますが、多少くらいのマイナス金利ならば放置しておくのが、将来を見据えた場合単純で効果的な戦略となります。

ポジションを作成、決済するのにはリスクとコストがかかります。手仕舞いして別のトレード戦略に行くか、次にデルニュー戦略を組みなおすくらいの価値があるときに決済を考えると良いと思います。ポジ作成する際のコストの考え方、基本的なやり方などは過去に自分の実践例を出して説明しています。


数日前にマイアミのNBA(アメリカのバスケットボール)本拠地の命名権を買い取ったFTXの進撃が止まりません。破竹の勢いです。
儲けすぎでしょう。

余裕でアメリカ最大手のコインベース以上でした。想像以上です。さすがアフロことSamCEOとしか。
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一般人の仮想通貨トレードで利用している立場の自分からすると、業者が儲けているのは大歓迎です。

最悪のリスクである、資産を預けてある際の持ち逃げのリスクが大幅に減ります。破産のリスクも減っています。両者は残念ながら確率ゼロにはなりませんが、利用している海外仮想通貨業者が儲かっているのはとても良い事です。

使っている業者が、実際の仕事で仮想通貨事業の他にどんなことをしているのかをいろいろなメディアを通じて知れるのはありがたいです。真面目にやっているのだなと感じ取れます。

自分はもう少しFTXの信頼度をあげます。僕はFTXに対して大きな不信感とか裏切られたと感じたことはまだありません。こうして僕のように他の人にも信頼を勝ち取っていく事になるのでしょうか。これは将来になってみないとわかりません。

相場の世界では己のリスク管理こそが絶対であり全てです。他人の干渉を受けたりさせたりすべきところではありません。

ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
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ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはどんな状況であろうと放置します。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー