デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の14週間経過報告、米ドルの現在資産推移グラフです。
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検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の詳細を書いています。

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ビットコイン価格と金利は高値圏を維持しています。土曜日で薄商いを狙ったのか最高値すらうかがうかもしれないほどの瞬間的なカチあげが来て、びっくりするくらいの高金利が発生しています。
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平時の10倍近い金利推移ですので異常値と言っても良いと思います。0.1BTCのデルタニュートラル戦略で時給50円オーバーです。先週よりも更にパワーアップしています。含み損が増えてそれについても更に金利が乗っていく、FTX特有のルールもよく機能しています。

一度ポジションを組んだらあまり動かさないほうが良い理由がこういった部分にもあります。

第14週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
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前回3737.39
今回3796.00

+58.61ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約361033円)

トータル損益 +504.00ドル
(日本円換算約55273円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.67円
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14週間で+504.00の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

今週はドル円の為替が1円ほど円高方向へ振れました。それを入れると日本円換算では半分以下のプラスにとどまる程度にまで収支は落ちます。いまの高金利状態でも、です。今まで為替での円安で損益に関しては良い恩恵を受けすぎていました。

1円悪い方へ動いてもこの程度か。それでもプラスならいいじゃないか。

アリです。

為替の動きがキツイから一部だけでもヘッジでドル円の売りを日本業者のFXで入れようか。

アリです。

いつかは為替の影響の方が勝って週間単位でマイナス推移する時が来ます。もっと大きなモノになる可能性もあります。悪い方へ動いた時にどうするか考えておく、理解度とその対応が重要になってきます。

それぞれにあった戦略でデルタニュートラル手法を磨いて行ってください。僕も終わりが来るその時まで研鑽を続けます。

ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
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ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略とは違った推移となっているのが分かると思います。

FTX代表のSamがメディアに取り上げられる機会が増えてきました。ついに日本語版ヤフーニュースに登場です。

*ニュースなので記事が消える可能性があります。
画像キャプチャーを貼っておきます。
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FTXはアメリカの法律を遵守する方針に見えます。NBAチームマイアミヒートの本拠地にある球場命名権を正式に買い取りました。FTX球場とか、FTXアリーナとか呼ばれることになりそうです。

他の大手仮想通貨デリバティブ取引所ではまだ見られない動きです。

アメリカ大統領であるバイデン氏に献金していることもわかっています。アメリカのルールは守るという姿勢を一貫して見せています。僕はこういった動きを重要視しています。

お金を預けるのにそこが自分の中で安心できるかどうかというのは大事です。他の海外仮想通貨業者も利用していますが、FTXほどの信頼は寄せていません。アメリカガン無視でDEXに似たシステムを提供してみたり、TAXヘイブン本拠地以外の情報をなるべく出さない業者だったり、比較した場合にFTXよりも安心だとは到底思えません。だから使っていてもあまり書きません。金利だけで見てもFTXはいろんな通貨でデルタニュートラル戦略組んで超高金利を得ることができますし(BTCでのデルニュー手法はあくまでも基本です)手数料面で見てもFTXで事足りるどころか良い環境だと感じる場合が多いです。

もしも基礎理論をBTCで理解したのなら、他通貨や他業者をあたっても良いと思います。他でもやれることはありますし、今ならDeFiという超高金利受け取りを得られる状態だったりもします。ただし、自己責任の範囲が大きく厳しくなっていきます。考えることが増えて難しくなっていきます。ノーリスクで簡単なトレードなどありませんし、難易度の差も存在します。

今後仮想通貨の国際的なルールを作る動き、規制は超高確率で起こります。

その時に見せしめとなるルール違反をする大手の仮想通貨業者の取り締まりが出てくる可能性もあります。そういったリスク管理も含めての資産運用だと思っています。

当然、FTXだから安心、ではありません。

自分のリスク許容度をよく考えることが必要です。僕はFTXであっても全損を最悪ケースで覚悟しています。なんらかの理由での資金拘束までは数年単位で見るとそれなりの確率で遭遇するような気がしています。

僕のケースだと日本の業者ですら、コインチェックでNEMハッキングと、海外からの送金の日本円換金によるマネーロンダリング疑惑で二度資金拘束されています。入金した資金が数時間から1日単位で反映されないなんてしょっちゅうありました。最近は少なくなってきていますのでそれはありがたいです。

勝てるぞと、うわついている気持ちだと自覚できる心理状態ならば、少し冷静になって落ち着いて考えてみた方が良いかと思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはどんな状況であろうと放置します。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー