デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の17週間経過報告、米ドルの現在資産推移グラフです。
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検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第17週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
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前回3877.64
今回3890.39

+12.75ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約359815円)

トータル損益 +598.39ドル
(日本円換算約65404円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.30円
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17週間で+598.39の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

米ドル資産の増加推移は先週とほぼ同じになりました。しかしながら為替が円安方向へ振れたため、ヘッジをしていない場合は資産増加割合が高くなっています。

ドル円為替ヘッジをするかしないか、これも戦略の一つで正解はありません。各々の判断力、総資産力で良いポジション構築を目指してトレードしていくことになります。

為替ヘッジの例

ポジションを頻繁に組み替えるとそれはコスト増、もしくはリスク増となります。相場環境と自分の資産に対してばちーっと決まったポジションだと何もしなくても良い状態になります。ビットコイントレードで金利差益を狙うデルニュー戦略の目標としてはこれが良い状態です。

今はまさしくこれで、デルタニュートラル戦略のビットコインポジションに関しては何もしない日々が続いています。ただし、資産の移動だけは行っています。FTXは-3万ドルルールがあるので、それに当てはまって余分な金利を払わないようにするためです。サブアカウントを作成利用している場合、自分のアカウント間の資産移動は即時無料で行えるので必要であれば、米ドルマイナスアカウント口座へドル資産を補給して-3万ドルを超えないように資産管理して移しています。基本設定だと米ドルマイナス口座からの入金はできても出金はできませんので注意が必要です。FTX内の基軸通貨は米ドルです。

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FTXがIEO(仮想通貨新規上場)を新たにすると昨日発表しましたが、無理にトレードして抽選権利を増やそうとかは考えていません。自然に取れた権利だけで臨む予定です。参加方法などについてはまた詳しく書きたいと思います。

今回も間違いなく激戦になります。当たる確率は下がっていっていますが当たれば良いリターンになる可能性が高いです。KYC2(免許証による本人確認)が無いと参加権利が発生しないので準備されておくと良いと思います。FTXを利用している範囲のローリスクで参加できる分は忘れずに参加するのが期待値的には良いトレード戦略となります。


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今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
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ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。
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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置します。そうした結果で勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー