デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の21週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第21週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-05-29 130836


前回3944.65
今回3943.44

-1.21ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約361626円)

トータル損益 +651.44ドル
(日本円換算約71560円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.85円
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21週間で+651.44の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

今回から、資産推移グラフの表示を無しに戻しました。理由は
  • 45日間までしか表示できない
  • 取得時間でグラフが変わる
先日、このグラフを利用できるようになってから便利かも?と思い使い始めましたが、FTXが表示を便利に使いやすくする気配が見えないのでブログの画像提示をやめます。検証の損益に都合が悪いから出すのをやめたわけではないのをご理解いただけたらと思います。僕は勝っていようと負けていようと、経過を報告し続けます。

さて、今週は初の米ドル資産マイナスとなりました(多分。間違っていたらご連絡ください

為替考慮だと、先週よりも円安ドル高になっているので、為替ヘッジをしていない場合の資産は増加傾向になっています。

週間1.21ドルのマイナスは表示変化のタイミングを選べばプラスに見せることが出来る範囲の損益です。秒単位でFTXでの表示は変わっていますから。でもそれをしないのは、現実を見てもらうためです。

今は一進一退、デルタニュートラル戦略には不遇の時代です。

少し前から繰り返し言っているように、ポジションキープか縮小方向が良い戦略です。新規ポジション作成は待った方が良いです。我慢できない場合は、0.00125%以上の毎時金利受け取りになっているのを確認してからが良いです。

そんなのも相場です。長くやっていったらかなりの確率で再び起こる事です。今それを隠しても無意味だと僕はそう考えています。

よくない時も含めてトータルで相場を乗り切り資産を増やして行くのが目的なはずです。いつもいつも都合の良い展開になどなるはずがありません。

デルニュー戦略は金利をみることで、自分に有利かどうかを見た目で判断することができます。「今はこうだ」と数字で見える訳です。そこにチャート変化の予想は必要ありません。ビットコインの価格が上がるか下がるかなんて考える必要が無いのです。

値段が上に行った方が高金利になりデルニュー戦略にとっては有利になるのでそちらの方が良いですけど。

見えてわかるという事は見えている分以上の収支は出せません。とても地味です。

最近の結果でも相当に地味な推移になっています。

大きくドカーンと勝ちたい人には向いていないトレード戦略です。裁量トレードしたい方には向いていない戦略です。

地道にコツコツと資産が増えていくのをニヤニヤしながら観察できる人に向いている戦略です(その表現よ

トレード手法には向き、不向きがあります。これは確実に存在します。

自分に合っていないやり方は長続きしません。自分がやりたいのは相場で生き残って引退まで稼ぎ続けることのはずです。これは誰しも同じです。

僕はこのやり方を見つけられて自分に合っていて良かったと思っていますが、自分に合うやり方を見つけられない人が多いのを知っています。そして見つける前に多くの人が相場で負けるのも知っています。

自分に合うやり方を見つけて、それを愚直に続ける。簡単なようでとても難しい事です。

僕自身も仮想通貨トレードでデルタニュートラル戦略だけでは相場から得られる高揚感に満足できず裁量や新規上場参加もやったりしていますし、昨今のBTC価格下げでヘッジをしていない現物資産は目減りしています。この資産配分割合というのも経験値で自分に合わせて培って行けるものだと思います。

無茶してサイズオーバーで退場していく人は後を絶ちません。相場で夢見るのは自由です。でも甘くない世界です。

トップトレーダーにはなかなかなれないのかもしれませんが、経験値は生き残る期間が長ければ増えていきます。そして気が付くと資産は上昇方向になっていきます。混乱相場でも冷静に周りを見渡し、パニックに陥ってしまわずに平然としていられるようになります。

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今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
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ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。
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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置します。そうした結果で勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
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