デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の22週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

------
第22週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-06-06 055405

前回3943.44
今回3946.35

+2.91ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約360638円)

トータル損益 +654.35ドル
(日本円換算約71684円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.55円
------
22週間で+654.35の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

------
今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
スクリーンショット 2021-06-06 055601
ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

-------
金利は、あまり好転していません。引き続き様子見が良いと思います。

僕は6/4の記事でメインアカウントでデルタニュートラル戦略を作り始めましたと書きました。少し早まったかもしれませんね。ゆっくりポジションを作って行くので全力には程遠く、現金余力には余裕がある状態です。大体3日から1週間くらいかけて有利なタイミングを見つつポジションを作成して積んでいく事が多いです。

今みたいに、環境が好転していないな、と感じたらそこで一旦ストップです。

イーロンマスクが相場操縦とも思える変な発言をTwitterでしなければこうなっていなかったかもしれませんが、起こってしまったことは仕方がありません。金持ち一人の発言で大きく動く相場、その内みんなが飽きて終わっていくと思います。影響力は減っていく可能性が高いです。多少の影響を与えるかもな、くらいになっていくでしょう。相場は対応し、耐性を持ち、成長していきます。

今はよろしくありませんけれど、非常に良い環境だと感じたら一気に作ります。

非常に良い環境=高金利状態

この後の展開次第でまたポジションを解除したりするかもしれません。今は何もせず放置でいいかなという感想です。何回かのマイナス手数料は払っていくつもりです。現実として、今週分結果でマイナス手数料(売り手側の金利支払い)はそれなりの回数あったはずですが今回報告した資産はほとんど変わっていないです。

ポジションの組み直しによるトレードのコストとリスクの方が高いと判断します。

コストをかけてでもポジションを減らすことは資産的なリスクの軽減(トレードリスクとは別)につながる部分があるのでこのあたりは戦略の取り方の好みになります。

完全に高金利になって好転してからでも良いのですが、僕みたいにデルニュー戦略大好き!な人は我慢できないと思いますのでそういった場合は徐々にやっていくのが良いかなぁと思います。

------
今週は米ドル資産は微増ながら、アメリカ雇用統計の影響で円高方向に少し進んで円換算比の試算では為替ヘッジ無しだと若干マイナスの結果になっています。週間で±1000円以内の推移になっていて一進一退といった様相です。

チャートを見ると、実線部分(水平線赤)が0.1BTCを売ったライン、点線部分が現在のレートになります。売りから入って、今はこのポジション的には逆行しているのがわかります。とすると含み損になっているはずです。

金利の受け取りが無ければ、、、。

チャートの上の画像、デルタニュートラル戦略検証用のサブアカウントウォレットの資産を見てください。米ドル資産がプラスになっています。本来ならばマイナスのはずです。

これがこの戦略の強みであり、結果です。

値動きに関係なく、金利推移のみに狙いを定めて利益を取りに行きます。

-------
僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置します。そうした結果で勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー、5%off手数料