デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の23週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第23週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
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前回3946.35
今回3952.35

+6.00ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約361000円)

トータル損益 +660.35ドル
(日本円換算約72413円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.66円
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23週間で+660.35の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

先週との比較では、6ドルプラス、為替ドル円レートでほぼ変化なしだったので純粋な増加金額も同じような数字になりました。安定していると言えばそうですが、期待している年利の10%程度までの通常状態に戻るまでにはもう一息といったところでしょうか。

現時点での結果で半年経たずに10%以上の回収ができていることからもわかる通り、金利変動制は良い所も悪い所もあります。良い時はある程度積極的になっても良いと思いますし、そうでない時は静かに時を待つのも良い案になります。現状でも1週間ベースマイナスではないので、ポジションの放置であればそれは悪い作戦ではないです。ただし、期待しているリターンが見た目通りにしかならないことから、それをどう判断していくかが各々のデルニュー戦略となります。

僕のメインアカウントの場合は、我慢できずに更にポジションを積んで現在予定している2/3程度まで作ってしまいました。その他で積極的にやりたいトレードがないので現時点で少しでも結果が出ているデルタニュートラル戦略にお金をおいておくか、といった選択をしています。

世間の相場ニュースでは、エルサルバドルのビットコイン法定通貨化や各国規制などで価格が上下して盛り上がりますが、デルニュー戦略の場合はニュースなどはあまり意味がありません。金利を見て行けば良いです。

BTC-PERPデルニュー戦略レバレッジ1倍であれば強制ロスカットの可能性はほぼ無いので、損切りの逆指値注文を入れておく必要性は特にありません。心配だったら、10万ドルくらい下に逆指値の買いを入れておけば良いと思います。
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現在このBTC-PERPデルニュー戦略検証口座での強制ロスカット値は152万ドルです。上に書いた例で言えば「140万ドル」くらいにストップマーケット注文を入れておけば良いです。今のビットコイン価格は約3.5万ドルです。
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Stop maeketに加えてReduce Onlyに入れておけば減少注文になり、例えポジションサイズを間違って入力していても持っているポジション以上のポジションになることはありません。
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trigger ordersが(1)となりそのタブを開くと注文内容を見ることが出来ます。鉛筆マークで注文内容変更、ゴミ箱アイコンで注文削除です。

僕のサブアカウント0.1BTCデルニュー検証では、放置したらのケースでやっていくのでゴミ箱アイコンを押して逆指値注文を消去しておきます。

強制ロスカット価格の150万ドルにビットコイン価格が数秒で変化することはほぼ無いと考えても良いと思います。もしもこれがビットコインではない他のマイナー通貨であれば、誰かの注文ミスで異常レートが出る可能性がありますが、FTXレベルの出来高のあるサイトでBTC-PERPであれば確率はゼロではありませんけれど大きな心配はしなくても良いと思います。BTC-PERPは金利以外の細かい部分への配慮が多少少なくても済みます。

少なくても良いだけであって配慮する部分は他にいろいろあります。細かいことですがトレードスキルがアップすると効率化され期待している収益に近くなりミスが減ります。

それで思い出したことなどをブログ記事化し毎週結果報告しています。気が付けば自然にやっていることでも初めてトレードしていく方には役立つ知識が少なからずあるはずです。

あとは百聞は一見に如かずで、日々のポジション収益と金利の確認とポジション作成時のスキルなど、実戦で経験しながら少しずつ慣れて行くのが良いです。

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今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
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ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置します。そうした結果金利鞘取りで勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
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