デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の26週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第26週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-07-03 182346
前回3949.16
今回3944.13

-5.03ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約365412円)

トータル損益 +652.13ドル
(日本円換算約72386円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル111.00円
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26週間で+652.13の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

今週も引き続き米ドル資産マイナスになりました。

為替考慮では円安方向でダメージは少ないですが、これは逆になる可能性も大いにあります。為替と金利でダブルパンチでマイナスになることもありえます。それは今後も続けていったら超高確率で起こります。

ポジションがある場合はそのまま保有で待機か減少方向、新規ポジション作成は待った方が良い状態です。

動きがありません。先週と方針は変わりません。「待つのも相場」とは良く言ったもので、焦らず有利になるタイミングをじっくり構えて待機するのもトレードスキルの大事な部分だと思います。

ポジションをたくさんの回数細かく持ってスキャルピング的なトレードで勝ち越せる人は多くは無いです。不可能ではありませんし宝くじよりもよっぽど割の良い勝負にはなるはずですが、それは初心者向けな投資ではないと思います。

でも、相場に入り始めの頃はなにがなんでもポジション作りたい、そう思ってしまうものです。

そういう場合は思い切って、小さな小さなサイズでトレードしてみると良いかもしれません。得しても損してもある程度の満足感を得られます。僕の場合はそうです。

我慢できない場合は裁量トレードを「ちょっとやっちゃいます」

そしてその経験は無駄ではなく、冷静でいる事の大切さを感じることもできると思います。リスクを覚悟して大きなポジションを持つのと訳が違いますので自分の精神状態、中身を把握する機会にもなります。その経験はピンチのその時、発揮できるかもしれません。

チャートに線を引いたりするよりも、退場しない事の方が遥かに重要です。

そうした結果、やっぱりデルニュー戦略とかが僕に合っているな、と毎回感じることになるのです。

裁量トレードの興奮は好きですし、ある程度はやれると今も信じていますが、勝っていくのに気持ちが持たないのです。メインにしていくのには苦痛で、僕には合っていないのです。自分に合っているのはリスク管理された価格差や金利差を抜くアービトラージ、裁定トレードです。

それでも我慢できないから、ちょっとだけ裁量を入れながら(短期も中期も長期も全部やります)相場で生き残り続けるのです。

ちょっとだけポジションを持ったらですね、チャートから目を離して、日本の若者が活躍する動画やニュースを見るのです。

オオタニサンが出るオールスター戦のFTXスポンサーロゴ楽しみですねw

藤井さん勝ちました。将棋ルール知ってるだけで戦略とか全然わかりません。にわかですけどなぜか見ちゃいます。

若い才能が花開いて行くのは素晴らしいです。夢を感じます。

ミスビットコインの藤本麻衣さん、かねてからお名前は聞いていましたが、お仕事の内容半端なく凄かったです。ちょっと泣いちゃいました(もう老人

ツイートを遡るとボランティアに積極的だったり、誰かにはめ込まれてもそれを逆恨みしたりしない。人間としての器の大きさを感じます。だからみんながつながっていくのでしょう。

これはとてつもないスキルです。

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活躍する若者たちをよそめに、自分にはできないな、と思いながら今日も相場と向かいます。

野球や将棋、プロの世界に入ってお金を稼ぐのはそれはそれは険しい道です。でも相場にはプロもアマも無く、いきなり世界のトッププレイヤーと同じ土俵で戦えます。こちらもなかなかに厳しい世界だと思いますが、平均以上に到達して「お金を稼げる」というのは他の世界と大きく違います。

野球や将棋はプロになって戦わないとお金貰えませんが、相場は参加したその瞬間から自分のお金が全ての参加者と競って戦い始めてくれます。報酬はそのまま増えた分です。負けたら取られます。

負けるのが嫌だから準備して、勝つために待つのです。

こんなおもしろい世界もなかなかないと思います。

レンディングの方法

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今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
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ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置(1年区切りごとで結果清算ポジション組み直し)します。そうした結果金利鞘取りで勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事