デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の27週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第27週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-07-10 192658

前回3944.13
今回3936.83

-7.30ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約362613円)

トータル損益 +644.83ドル(+19.5%)
(日本円換算約71028円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル110.15円
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27週間で+644.83の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

今週も引き続き米ドル資産マイナスになりました。

先週書いたことが早くも現実になりました。

先週
-------ここから

為替考慮では円安方向でダメージは少ないですが、これは逆になる可能性も大いにあります。為替と金利でダブルパンチでマイナスになることもありえます。それは今後も続けていったら超高確率で起こります。

------ここまで

ポジションがある場合はそのまま保有で待機か減少方向、新規ポジション作成は待った方が良い状態です。

方針は変わりません。耐えられないと判断するのであればノーポジで他の事をして過ごすのが得策です。投資で無くても、趣味でもなんでも構いません。僕は投資投機は趣味でもあるのでいろいろやっちゃいます。控えめではあるつもり、、、です。

こういった時にどうするかも含めてのデルニュー戦略です。下の定型文でも書いてありますが、僕のサブアカウントはこういった時でもなにも対処せずにサンプルとして書き続けますので、経験の浅い方はそれを参考にされたら良いと思います。メインアカウントでは、ポジションを切り替えたりもしていますが、普段と比べたら守備よりなのに違いはありません。

最悪ここから米ドル金利が変わるとそのまま完全にフェードアウトするのが良い展開になることもありえます。いまはまだその時ではありません。単なる弱気相場です。

選択肢として無難なのはポジション保有ならそのまま待機か減少方向

基本方針は同じです。

ダメなときにどう対応するか、焦らないことが重要です。有利で無い方向へ自らすすんでいってしまうから多くの人が負け越してしまいます。

例えば損切りできないだったり、無計画なナンピンだったり。これを初心者段階から乗り越えて行く人が生き残ります。訓練しないとこの苦痛から逃れるのはなかなか難しい行為です。根っからの天才か最初からシステマチックにしか考えない人間以外の多くの人がこの道を通ります。

通常生活では鍛えられない能力なのです。

元々のギャンブラーはこのあたりの適性がかなりあります。有利な戦いでも負けがあることを認める心づもりがあるからです。

一発勝負!と決めて人生大博打をするのであればそれは全く構いませんけれど、複数回、何年にもわたってBETし続けてトータルで勝ちたいのなら、それ相応の行動が伴わないと勝つのは難しいです。

今は、それぞれリラックスした時間を楽しむのが良いと思います。

レンディングの方法

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今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
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ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置(1年区切りごとで結果清算ポジション組み直し)します。そうした結果金利鞘取りで勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
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