デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の28週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第28週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
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前回3936.83
今回3932.48

-4.35ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約362251円)

トータル損益 +640.48ドル(+19.4%)
(日本円換算約70478円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル110.04円
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28週間で+640.48の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

今週も引き続き米ドル資産マイナスになりました。

ポジションがある場合はそのまま保有で待機か減少方向、新規ポジション作成は待った方が良い状態です。リスクを取ってトレードコストを払うとするならば決済方向です。

若干環境が良くなった感はありますが、ビットコインの弱気が続き、市場は下値警戒体勢で価格下落を意識している投資家が多い状態です。何もしない、これも相場で重要な事です。

ひどく弱気が今の状態です。欲望よりも資産を守りたい、現金化(ドルや円)する準備をしている(あるいはした)人が多いことを意味します。

理論上相場心理が平時以上であれば、儲かる可能性の方が高くなるのですが、今はそうではありません。

勝てる時に動けばよいです。以前も書きましたが、僕は我慢できない分は少額でトレードすることで気を紛らわせています。これは無駄なことをすると意味なく負ける回数が増えるのを自身で体験して、身に着けた妥協スキルですw

少額にすると案外気楽に損切りできますし、そのあたりはポジションを大きくした際の練習になったりもすると思います。慣れとか、経験、この部分にどうせなら使った方が良いと思います。

繰り返しますが妥協案です。

今デルニュー戦略を行うのにトレードに適したタイミングではありません。

僕のデータでデルニュー戦略最近毎週負け越しているのが、間違いの無い「今の現実」です。ここから目を背けて無理に動いては良くありません。このサブアカウント0.1BTCデルニュー戦略の結果サンプルでは、今までもこれからも何もしないで放置していますので、新規でやったつもりになって、このデータと共に一緒に追いかけてもらえたらと考えています。

目に見えている金利が上向きになって勝ちやすい相場環境になったら一緒にワッショイしましょう。

裁量トレードと裁定トレードとの違い、トレード時間軸(短期、長期)の違い、理論を理解して慣れている方。他仮想通貨とのバランスヘッジ目的でBTC-PERP売りの必要があるとか、DeFiでWBTC資産運用していて、売っていても問題無い。など、現状のリスクを把握して別の理由があればこの限りではありません。

ジリジリする気持ちはよくわかります。何十年も相場やってきていますから何度も経験しています。そんな老害目線から見ますと、退場する方は何でもないレンジ相場で退場する方もかなりの割合でいると感じています。単純な上げ相場以外ではどの相場でも退場者続出、そんなイメージです。
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この部分で大損すると脱力感から立ち直るのに時間がかかります。なにやってんだ?と。

俯瞰目線で冷静になるとなんでもない動きなのに、お金がかかると我を忘れてしまいます。

我を忘れさせる魔力があるから、相場に惹きつけられるのかもしれません。魔力を魅力に、実力に、利益に変えて乗り切っていけたらと考えています。

レンディングの方法

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今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
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ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置(1年区切りごとで結果清算ポジション組み直し)します。そうした結果金利鞘取りで勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
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