デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の29週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第29週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
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前回3932.48
今回3929.47

-3.01ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約363943円)

トータル損益 +637.47ドル(+19.3%)
(日本円換算約70474円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル110.554円
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29週間で+637.47の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

今週も引き続き米ドル資産マイナスになりました。

ポジションがある場合はそのまま保有で待機か減少方向、新規ポジション作成は待った方が良い状態です。リスクを取ってトレードコストを払うとするならば決済方向です。

ひどく弱気が今の状態です。欲望よりも資産を守りたい、現金化(ドルや円)する準備をしている(あるいはした)人が多いことを意味します。


ドル円為替で円安方向へ進んだので、FXなどで為替ヘッジ無しの場合はほぼ日本円換算推移無しになっています。
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直近でビットコイン価格が回復傾向でそれに伴い金利も若干回復傾向ですが、まだまだです。

価格が強い方向で利益が安定的に乗って、下がってもあまり損しない、というのがデルタニュートラル戦略の良い所です。金利は見た目でわかるので、押し引きも比較的易しい部類に入ります。

勝てない時はやらなければ良いです。またはポジション維持でリスクを取って積み増すことをしないで待つ。

後出しじゃんけんが有効です。

このサブアカウントサンプルで0.1BTC運用時の毎週資産推移公開しているので、押し引きに是非利用してください。
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米ドルのレンディング受け取り金利が現在4%で少し上昇状態で安定してきました。このままBTCにも波及していくと攻めやすくなると思います。

それまではこのレンディングを利用したりしてゆっくりペースが良いと思います。

オリンピックやってますし、日本やひいき国選手の応援を頑張りましょう。

レンディングの方法

ビットコインの保有者自体は2018年から3倍になり、アメリカの制度も少しずつ整備されてきています。

機関投資家の参入も増えてきました。世界的に見て資産の一つである(ただし価格変動リスクが非常に高い)という認識に今はなりつつあります。

デルニュー戦略はその価格変動の部分を削って、金利に狙いを絞って勝とうとしている訳で、BTCの個人投資家の中でも異端の存在です。その場所で居心地の良さを感じられるかどうかが、続けられるか否かのいい指標になるのかもしれません。

万人に合う投資手法は無く、それぞれ得意だったりやりやすい投資方法が異なります。自分の好きなやり方を見つける前にトレードで大失敗、破産したりして相場から退場してしまう事が多いのが現状です。生き残る事よりも稼ぐ意識が先に来てしまうのは現代お金に支配された人間の性みたいなものですが、ここを乗り越えなければ、元からの富豪以外の金銭面での成功は難しいです。

人生の成功にお金の比重が少なければ、将来まで含めて不自由なく生活できるであろう範囲のお金があれば十分だと思います。

カネに支配されず、カネを支配する側にいたいと考えています。
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今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
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ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置(1年区切りごとで結果清算ポジション組み直し)します。そうした結果金利鞘取りで勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
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