デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の34週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第34週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
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前回3958.52
今回3970.50

+11.98ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約361552円)

トータル損益 +678.50ドル(+20.6%)
(日本円換算約74517円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.8275円
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34週間で+678.50の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

毎時間の受け取り金利が上振れで安定し始めています。デルニュー戦略的には、好きに動けるタイミングです。理論値プラス圏の金利にいるということは、今の環境が続けばプラスが積みあがっていく状態です。

為替ドル円はほぼ変わり無しで、金利差で儲かった分そのまま米ドル資産が増えて勝っている状態です。

戦略自体は、利益が安定的に出ているこの時が続くのが良い状態です。今週の結果報告のように為替も週単位であまり動かないと良いのですが、各国思惑持って政策を動かしますのでそうはいきません。

ビットコイン自体は何も変わらずビットコインのままです。プログラムで書かれた通りにチェーンがすすんで行くだけです。外部の環境が変化した時に、価格が動きます。まだ世界の多くの人に資産と認められていないので値動きが激しいです。ここから更に伸びる可能性が高いとは思っていますが、国の規制でつぶしに来る可能性もゼロにはできません。

各国が連携し、既得権益を厳しく守りに来ることもあり得ます。

ビットコインは変わりませんが、入出金制限を厳しく付けたら不便になり、必然的に持っている価値が下がる可能性が高いです。

全資産BTCはとてもとても。数十%でもまだ、ビットコイン現物にBETできないと僕は考えています。これだけ仮想通貨トレードに没頭していても、です。世界で一番流通している米ドルメインで増やすのが今は安心です。このデルニュー戦略が機能しやすいです。

増やしたいはずの米ドル日本円などに対しても、既存法定通貨の崩壊に備えて、BTC現物もある程度は持っています。これは僕の保険です。今は自分の中で米ドル>BTCですが、この先どうなるかわかりません。円は生活していくうえでその時に必要な分あればいいかなという感じに考え方が多少変化してきています。

デルタニュートラル戦略で増えた分でビットコインを買うというのも別の案としては悪く無さそうです。

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BTC-PERP売りによる毎時間の発生受け取り金利は直近10回全部プラスになりました。0.00125%が毎時間の基準ですので、上回っている時が多く、理論値受け取り金利よりもたくさんの恩恵を受け、高金利状態であることが履歴からわかります。

このくらいを安定的に続いてくれるのが精神的によろしいのですが、相場はこちらの都合を考えてはくれませんので、変化に対応すべく、地道にレートと金利動向をチェックしていきます。
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デルニュー戦略受取年利をファンディングレート(FR)から計算

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今週、ビットコイン週足チャートではこのような値動きをしています。
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ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置(1年区切りごとで結果清算ポジション組み直し)します。そうした結果金利鞘取りで勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
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