ディスコード詐欺師に注意、Immutable X優先キュー登録者注意喚起

カテゴリ違いますが前記事です。大事な事なのでもう一度リンク貼っておきます。自分の身は自分で守る必要があります。

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デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の35週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第35週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
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前回3970.50
今回3987.59

+17.09ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約361180円)

トータル損益 +695.59ドル(+21.1%)
(日本円換算約76316円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.7145円
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35週間で+695.59の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

デルニュー戦略的には、新規ポジション作成を検討するのに値するタイミングです。為替ドル円は雇用統計でドル安方面に振れましたが、先週から見ると10銭ほどで変動幅は大きくなく、悪くない展開になっています。

高金利で良い環境になって、ここで公開しているサブアカウント0.1BTC以外の運用、メインアカウントでのBTCデルニュー戦略を追加しています。日本においていた円、国内業者間価格差を抜くアービトラージ用の機動性の高い資金も利用しBTC現物を買い、FTXでBTC-PERP売りで資産運用投入しています。

今の僕の資産流動性は低めになっています。デルニュー戦略で追加ポジションを作成したことにより固定(ロック)されている分が増えたからです。金利が落ちてきたらポジション縮小を行うことも考えます。

他には余分な米ドルをレンディングに出すという方法で上乗せも狙います。レンディングに出した米ドルは証拠金としても使えるのです。現時点で米ドル年利19%、こちらも高金利状態です。

このサンプル口座では米ドル資産マイナスなのでレンディング利用できません。BTCも証拠金として利用できますが、今は0.88%で積極的になる必要はないです。レンディング利用は業者リスクが上がります。
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レンディングの利用方法

メインアカウントではこのように環境により、ポジション操作を行う事で、サンプルで出している実戦値よりも高いリターンを狙っています。このブログで出している数字はサンプルとしてわかりやすくするために単純な運用方法をとっています。実戦では工夫をして更に良いリターンを狙ってみてください。

注意点としては、メインアカウントが米ドル資産マイナスだとFTX外へ出金できません。出金したい時は米ドルのマイナスを解消する必要があります。

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なれていない間は、単純な方法で経験を積むのは悪くないどころか非常に良い選択です。

理論上0.00125%で年利約10%、それが今はその倍、年利20%以上が見込める状態です。
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自分の経験値とリスク管理、理解度を計り違えずに資産運用を行ってください。

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最悪の時が来そうと感じたら、ポジション解消をする、としたうえで、高金利状態が継続するのであれば、そのままの状態をキープするのが戦略的には良い行動になります。

そんな攻め気味評価の僕のメインアカウントのレバレッジは1.92倍です。
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ビットコインが一気に75000ドルの史上最高値をつけたら強制ロスカットになります。
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現在5万ドルほどですので、猶予は25000ドルです。

サブアカウントのこの検証用のレバレッジは1.3倍です。
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ビットコインが一気に153万ドルをつけたら強制ロスカットになります。
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強制ロスカットはほぼ起こりません。

今のように良い環境になってくると、どんどんと攻めて海外のレバレッジをあげていきたくなってしまうかもしれません。

僕が攻め気味であると判断した数字でレバレッジ2倍以下であるということを参考にしたうえで、FTXにどの程度の資産をおいておくか、ロスカットリスク、業者への信頼リスク、これらを考えて自らのバランスでトレードしていってください。

海外にレバレッジをかけて日本に資産(BTC現物、円)を置いておくにしても、レバ3倍を超えるのは止めた方が良いです。すぐに反応できるのであれば3倍程度までは良いかな?と考えています。

デルタニュートラル戦略ではなく、短期トレードはこの限りではありません。きちんと損切りをするのであれば、レバレッジは高ければ高いほど資金効率が上がります。数日程度までのトレードとこのデルニュー戦略はトレードの質が違います。質が違えばレバレッジ管理も別になります。同じように考えるのは違います。資産のリスク許容度も違うはずです。

レバレッジを上げるのも下げるのも個人の自由ではありますが、デルニュー戦略自体は基本的には守備的な戦略です。レバレッジが低ければ低いほど戦略の破綻リスクが下がります。その代わりに資金効率が下がったり、海外業者依存によるリスクが上がります。

トレードには全てリスクとリターンがあり、それはトレードオフです。

トレードオフとは何かを得るために何かを捨てなければならない事を意味します。

資産移動については、GMOコインにBTC現物を置いておけば、1時間以内程度で手数料無料で送金することができると思います。

僕の場合は、これに加えて、
  1. SOLANAチェーンから十分以内にFTXへ
  2. ハードウェアウォレットからFTXへ
  3. ETHチェーンからFTXへ
GMOからの送金を加えてFTXへすぐ動かせる4つの入金手段を確保しています。相場の急騰による強制ロスカット回避しようと思えば問題無くできる自信があります。銀行以外を利用した複数の入金手段は仮想通貨での資産運用の大きなメリット、強みです。

それでもダメそうな時は、ポジション解消です。

資産を守ることが最重要で、その次に増やすことです。順番を間違えると取り返しのつかないことになります。

ピンチになったら、ポジションを解消してください。

調子が良い時こそ浮かれずに、重大な懸念、リスクが発生した時にどうすべきか考えておきたいです。

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今週、ビットコイン週足チャートではこのような値動きをしています。
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ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置(1年区切りごとで結果清算ポジション組み直し)します。そうした結果金利鞘取りで勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
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