上下1万ドル幅今週動いています。なかなかの大相場、今回は暴落パニック相場ケースです。
サンプルデルニュー戦略検証用0.1BTC資産運用サブアカウントチャートから*今回記事内全て公開中サブアカウント口座の画像です
今回の動きは週足で見ると上昇相場の中の調整レベルです。まだ下値の余地を残しながらの一旦反発となっています。ここからどう動くかはわかりません。というか、いつもどっちに動くかなんてわかりません。対応すべき時に対応し、儲けるチャンスであるなら儲けて、損切るタイミングであるのなら損切りします。
自分は一仕事終わって、少し気を抜いてのんびりしながらこの記事を書いています。
国内の日本円が少なくなってしまっていたのが残念です。あとちょっと早く暴落来てくれたらデルニューメインアカウント追加前でもっと儲かったのに、、、。そして現物保有分は全部この下げを喰らっていますwこればかりは仕方がありません。
デルニュー戦略自体は特に何も無いです。基本後出しですので、動いた結果を見てから、金利がどうなっているかを判断し動けば良いので気楽です。放っておいて他のトレードに集中することができるのも強みだったりします。
BTC-PERP売りから入るデルタニュートラル戦略は、暴落時に強制決済になることはまずありません。
*今回の比ではない超暴落相場の時に限り、FTX側の清算が走って強制的に決済（ほぼ利確）される可能性があります。FTXのBTC相場ではまだこれが起こったことはありません。
忙しい状態を脱却して時間的余裕が出来てからデルタニュートラル戦略の金利状態がどうなっているか全体像を把握します。
直近のFR（ファンディングレート）は0.00125％基準から少し弱気で推移していました。そこからの暴落で一気にマイナスFRに突入しています。
これを見て、決済するのももちろん一つの手ではありますが、僕の場合は他の所も見ます。
BTC現物と、BTC-PERP、FTX内のレートがどうなっているかリアルタイムの変動を少し観察します。
無期限先物であるPERPの方が若干高く推移していることがわかります。これはFTX内で言えば、BTC価格に対して強気勢が残っている状態であると判断できます。
暴落直後でこれであれば、少し様子を見てみようかと考えます。メインアカウントでも多少のマイナスFR払いが連続するのを受け入れます。もどんねーなー、となったらポジション縮小なり、全決済して仕切り直しを考えます。
ポジション作成時は、価格上乖離、ポジション解消時は同値付近か価格下乖離、基本はこうなるので、コスト的に少し有利になります。ただし、毎回有利なレートでトレードできるかはわかりません。今みたいに値動きが激しい時のポジション操作は操作ミスや飛んだ値になることが多く、その点では有利ではなく不利です。
*追記 為替で見ると、円安ドル高方向に動いていて、為替ヘッジをしていない場合は決済に有利なタイミングです。
今回の僕のケースではこう考えるという例であって、これが正解ではありません。他に良い投資先があるのであれば決済しても良いでしょうし、毎週結果を公開しているデルニュー戦略のサンプル0.1BTCトレードのように放置を決め込むのも悪くないです。
何回も書きますが、適切なレバレッジ管理がなされているのであれば、デルニュー戦略は後出しで自分に優位になるポジション構築を目指して動けば良いです。それがポジ決済なのか、ポジ縮小なのかは自分で判断すべき部分で、そこがお金を監督する自分の手腕の見せ所です。
-FRで金利支払い側ですので新規デルニュー戦略を組むのは、見た目金利で無しかな、というのは基本認識として考えます。
