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相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め(旧:スロハイ)

FTX

デルタニュートラルFTXルール変更予告で一旦手じまい

FTXが大きめのルール変更を予告しています。

到着したメールの大事な部分をグーグル翻訳すると、、、

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今後、マイナス残高は先物ポジションと同じように証拠金が必要となり、担保転換のデフォルトのしきい値は先物清算の場合と同じ、つまり維持証拠金を下回ることになります。
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このように変更されるとのことです。

*1/10追記 ルール変更されても初期設定でそのまま、デルタニュートラル戦略への影響はありませんでした。初期設定確認方法はこちら

これは、口座にマイナスの通貨があってはいけない(ある場合は利息を支払う必要がある)との意味です。

純粋にプラス資産を維持していく必要があるという事です。それを補うためにレンディングサービスを始めましたが、新しい仕組みなので様子見が良いでしょう。僕は検証かねて突っ込んでいますがw

さて、というわけで、前回の記事のとおりに一旦手じまいを行いました。

単純な方法としては、空売り分を全決済するだけです。ビットコインの値動きが激しいので、ビットコイン売ってドルにするのもいいかもしれません。

ビットコインとして保有するか、ドルとして保有するか、それは自分で決める事です。

国内に送金ラグリスク無く送る場合は、国内のデリバティブ業者のどこかで同数空売りを入れてヘッジして送って決済すると良いです。TAOTAOやliquidあたりが無難な数字を出しています。

ただし、今はレバレッジ新規口座開設とかはできなかったような気がします。

ガチホ分のビットコインと認識すべきポジションであればそのまま日本に送り返せば良いです。

このあたりの細かい説明をまだまだしていきたかったですが仕方がありません。

大きく3つの方法があります。

1・全決済する場合、、、
・空売りを全決済したらOKです。ビットコインと増えたドルが残ります。口座のマイナス分のビットコイン現物を売れば自由に資産を動かせます。

2・マイナスを消す決済だけをする場合、、、
・現在の含み損、マイナス分よりも多めのビットコインを売ってドルにします。売るときに概算額が出るのでそれを参考にすると良いです。

その後、同数になるように空売りBTC額を調整します。
スクリーンショット 2020-11-26 170726

ルールが変わるとして今は、この2つで対応できます。

ポジションを動かさない場合、

3・ドルを入金するか、追加でビットコインを入金してそれを売りドルに変えるか、です。これが簡単かもしれないです。なんにせよ、口座のマイナスを解消しなければなりません。

どのような方法を取るにしてもこの部分、「USDがプラスになればOK」です。
スクリーンショット 2020-11-26 171118

僕はルール変更でわかりやすくするために手じまいを選択しましたが、余裕があれば、先ほど書いた、ビットコインを追加入金してそれをドルに変えてドルをプラスにするのが一番簡単かつローリスクかもしれません。

僕がやったのは、こういうやり方です。
  • 空売り0.1を全決済で購入
  • 国内業者の現物0.1を売却(ここで利益が確定します)
  • マイナスの米ドル分をサブアカウントに送金
スクリーンショット 2020-11-26 171418

スクリーンショット 2020-11-26 171255
スクリーンショット 2020-11-26 171505
自由になった0.1BTCをメインアカウントに送金してサブアカウント口座が0になって終了です。

最終結果は週末に書きますが、まぁまぁ良い結果でした。
スクリーンショット 2020-11-26 171118

とりあえず、対応方法として、決済することと、そのやり方をいくつか書いてみました。

一番簡単なのはマイナス分程度のビットコインを国内で買って送って米ドルをプラスにすることです。続行するなら多めに送金です。ルール変更でこの送らなければいけない分の資金効率が悪化するということです。

デルタニュートラルには少し不利なルール変更です。今までが有利すぎたのです。残念ですが、受け入れるか受け入れずにもう止めるかを決断しなければなりません。

こうやって僕の遊び場が少しずつ効率化、一般向けになっていきます。

パチンコパチスロ、為替時代から繰り返してきたことです。隙間を見つけて鞘を取っていく程度の能力しかない自分は使えなくなったら次を求めて移動していくだけです。

あ、今回はルールに対応してこのまま使い続けますwそれを来年から新しくはじめます。年末ですし、いい機会でしょう。前向きに。

ちなみにメイン口座ではルール変更前の今、既に完全対応ポジションに変更済みです。それらの経験も踏まえてまた次、ですね。

ビットコイン高騰リスクポジション調整

ビットコインが年初来高値を更新し続けています。

BTCチャートFTX日足
スクリーンショット 2020-11-13 141451
買い煽り!!と行きたい所ですが、相場は上がって下がってを繰り返して動いて行きます。今この期におよんでも次どっちに行くかはわかりません。

僕としては現物買い持ち分があるので上がった方が良いというのは永遠の方針ですw

先月の動向はコインゲッコーがまとめていますのでそれを見るとわかりやすいです。

HARVESTのハッキングで被害にあったりもしましたが、特に問題はありませんでした。DeFi戦線のイールドファーミング最前線で戦えたのは今後大きな僕の知識の武器、資産になりそうです。

前回年末に向けての記事を少し書きました。

それに伴い、確定申告に向けてごちゃごちゃしているのをわかりやすくするためにポジション調整をしています。オーバーサイズだと思われるリスクポジションは随時縮小しています。年末までは新規ポジションを増やす方向へは一切動きません。収益が減ってもポジションは減らす方向のみです。もしくは両建て駆使して損益をロックします。

ビットコインの現物だけはそのままのつもりです。

これは完全に自分の都合です。相場に合わせたモノでもなんでもありません。相場に支配はされません。僕の意志で相場の波乗りをして行きます。

税理士さんにはポジションはそのままでも良いと言われていますが、想像以上にややこしいことになっているはずwですので自分でも説明しやすいようにしていっています。

昨日バイナンスでマージン取引などでロックされていた資産とかを綺麗に清算して現物口座に戻したりしたら0.1BTC以上発掘されました。今だとこれで17万円以上です。でかいです。清算しなくても消えるモノではないですが、資産計算に入れてはいなかったので臨時収入を得た気分です。

ビットコインが1BTCで170万円超えたと言っても別に買いにくいとかはありません。

0.0001BTCとか買えます。

1BTC高くて買えない、その認識でいる方は桁を少なくすることが出来るというのを知ると少し考えが変わるかもしれません。現金だけで持っておくリスク、株だけで持っておくリスク、日本だけで持っておくリスク、これに現状ある程度安心して預けられるのは金かビットコインか、と考える人が増えて行きています。それに企業が乗っかっての価格上昇です。現物を持っている通りに、今後の将来も大きなジグザグを描きながら上方向だと僕は思っています。

このチェーンはもう止められません。先進国がビットコインに屈して追随する形になったら、そこが終着点を見てもよいところかなぁと僕は思っています。

先進国の法定通貨がビットコインとの交換を正式に認める、ということです。そこまで行かないかもしれません、ただし行ったら他の先進国もついて行かざる得なくなります。導入した国が経済的に圧倒的優位に立つ可能性が高いからです。

まぁ僕の妄想です。

ビットコインは現物保持、その他アルトコインは守備方向、そんな感じでしばらくは進めたいと思います。

FTXデルタニュートラル手法はかなりいい感じです。
スクリーンショット 2020-11-13 143350
少し強気、こんな相場模様の時の金利は毎時支払いの特性があるFTXの独壇場になります。他取引所よりも高金利を受け取ることができます。上で紹介したコインゲッコーのレポートでは未決済建玉シェアを4%伸ばしています。
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ただし、その他のデータは普通でしたw

これはあれかも。デルニュー増えてる?どうなんだろ?買い持ちが増えているのか売り持ちが増えているのか、僕にはわかりません。

FTXのビットコインPERPの売り金利は理論値の2倍以上の平均値で推移しています。(理論値:0.00125%)

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デルタニュートラルのポジションは何もしないのが最善策ですw金利で勝手に米ドルが増えて行きます。データ提供サブアカウントの0.1BTC運用だと金利が黄色囲み部分、受け取りが0.04ドル〜0.06ドルとかそんな感じです。何もしないで時給4円以上です。1日約100円超えます。17万円預け入れで1日100円以上貰えるってかなりすごいと思っているのですがどうでしょうか。

ビットコインが下がったら米ドル資産に余裕が出来てビットコイン買うこともできますし、上がったらその分金利受け取りが増えます。相場が怖いほど動いて都合が悪い状態になったら決済して出金、終了です。もっとも検証用のレバレッジ1倍だとローリスクですのでそんなことになる可能性はかなり低いです。僕はもっとハイリターンを求めていろいろな運用を組み合わせていますので常時のリスク管理は必須です。そんなのは暇人にしかできません。

普通のデルニューやってる人であるのは、他の口座などの運用で失敗してお金が必要になったとか、業者が不安になったから止める、とかそんな時だと思います。

ビットコインのデルタニュートラルは放置期間が長ければ長いほど儲かっていきます。誰にも任せず、続行も終了も自分で全て決めることが出来ます。

FTX

デルニューポジション作成、理論

カテゴリまとめ(0.1BTC運用時の実戦値経過など)

FTXデルタニュートラルポジション作成

デルタニュートラル戦略の勝ち方の理論とかその前に、一番簡単な「米ドルかビットコインを増やしたい」場合のポジションの作り方を今から書きます。

あまりの単純さにびっくりしないでくださいね。

今回の条件は、0.1BTCをサブアカウント口座に送ってそこから、米ドルかビットコインを増やして行きます。日本円を増やしたい場合は、もう少し複雑なルートで進む必要があります。

FTXの現物のビットコイン0.1BTCが口座に入っている状態からスタートします。みなさんはメイン口座でも大丈夫です。僕は説明しやすいようにサブ口座(簡単に作ることが出来ます)で運用します。

この口座にはビットコイン0.1以外、他には何の通貨も今はありません。米ドル換算すると1061.47ドルです。
スクリーンショット 2020-10-04 223128
ビットコイン(BTC)の部分がクリックできるのでクリックするとビットコインのチャートやトレード用の板が出てきます。

でも注意!!!

トレードしたいのはビットコインの現物ではありません。ビットコインPERP(BTC-PERP)無期限です。ほぼビットコイン価格と連動します。これが今回のトレードで大事なところです。
スクリーンショット 2020-10-04 223224
BTC/USDのレートが表示されてますが、「BTC-PERP」のタブを画像のように開いてクリックして変更してください。
スクリーンショット 2020-10-04 223521
その後アカウントのレバレッジを20倍に設定します。50倍以上にレバレッジをあげると手数料が値上がりするので注意してください。

左上のトレードを行いたい銘柄がBTC/USDでなく、きちんとBTC-PERPになっていたらいよいよトレード開始です。

今現物0.1を持っていますね。これをBTC-PERPで同数のBTC-PERP0.1BTCの空売りを行います。

俗に言う両建てです。基本、値動きはロックされ、両建てのトレードが決まった後はプラス収支もマイナス収支も大きく動くことはありません。

現物 +0.1BTC
BTC-PERP -0.1BTC

となり差し引き±0となるからです。

板を見ると、10611.5と10612となっています。空売りを行いたいので10612と入力し、続けて0.1、「POST」のボタンをオンにして売り注文を行います。


POSTというのは、絶対に指値でトレードするという事です。FTXは2020年の年内手数料無料になっています。
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*2021年から手数料体系が変わりました。
恩恵を受ける方法もあります。
FTX予告通り指値手数料無料撤廃、代わりにFTTステーキングで無料or受け取りに
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もしも注文ボタンを押したときに既に価格が10612になっていたら注文はキャンセルされます。スクリーンショット 2020-10-04 223328
6012で注文を入れましたが残念ながら価格は下がって売ることが出来ませんでした。一旦注文をキャンセルします。
スクリーンショット 2020-10-04 230330
注文のキャンセルは未約定の注文タブから右側のゴミ箱ボタンを押すと消去できてキャンセルとなります。鉛筆ボタンをクリックすると価格の変更を行うことが出来ます。

高値で売りたい所ですが、下がった価格を追いかけて「POST」ボタンを有効のまま、注文を入れなおしていきます。
スクリーンショット 2020-10-04 223541
何回か繰り返して10606.5での「POST」指値で空売りすることが出来ました。上手な売り方をすると最初の10612で売ることが出来て、価格で6ドルほど有利にトレードすることもできましたが、初めてなので今回はこれで良しとします。

ポジションサイズをクリックすると「1」となってポジションを持っている事がわかります。0.1BTCのショート(売り)となっていて0.1ドルのマイナスとなっています。

ただし、さきほどのトレードの理論の通り値動きがどうであろうと、内部ではプラスマイナスゼロの状態

買い 0.1
売り 0.1

になっていますので損益の変動はありません。ドルの損をビットコインの益が補填しているからです。
スクリーンショット 2020-10-04 223722
担保総額と見ると入金した0.1BTC分になっています。レバレッジは1.03倍、買いも売りも同数で使った分の証拠金分の3%だけリスクがある状態です。このポジションの場合、値動きでロスカットされることはまずありません。
スクリーンショット 2020-10-04 223750
次はウォレットを見てみましょう。右側のタブでいろいろと詳細を見ることが出来ます。右上の文Aの部分で日本語表記(現在不可、ブラウザ右クリックの日本語翻訳が便利)や英語表記などの言語に変更することもできます。

ウォレットを選ぶと米ドルがマイナスになっています。ビットコインの価格が上がったのでその分米ドルはマイナスになります。何回も書きますが、ポジションはスクエア(±0)の状態なので米ドルがマイナスでもポジションを持った瞬間から、資産全体ではほとんど動いていないはずです。
スクリーンショット 2020-10-04 223854
取引履歴を見ると、手数料0の10606.5で0.1BTC-PERPを売ったということが確認できます。
スクリーンショット 2020-10-04 223924
そして、トレードの源泉の部分に話を進めます。
スクリーンショット 2020-10-04 225020
予想資金調達率を見ると0.0005%となっています。これはBTC-PERPでの1時間ごとの金利を意味します。

FTXでは1時間ごとに金利が発生するのです。

+なら売り手側が金利を貰います。

-なら買い手側が金利を貰います。

今は+0.0005%なので売り手である僕が金利を貰う立場です。これが業者内のポジション動向によって秒単位で変わっています。毎時00分の数値で金利が決定します。

今は+なので売り手側が金利を貰えると書きました。

ポジションは

現物 +0.1BTC
BTC-PERP -0.1BTC

自分の口座的には0の状態なのに、金利分だけプラスになることになります。

今回のトレードの肝はここです。BTC-PERPはビットコイン現物とほぼ同じ挙動をしますが、ポジションを持つと金利が発生します。そしてそれは年単位ではほぼプラス域で進んでいくのです。

たまに恐怖に支配されたりすると大きくマイナスになったりもします、そういった時は決済してまた次回を待てばよいです。

このポジションを作ると理論上年利10%ほどになる。

と覚えておけば良いです。

さて、ポジション持ってから00分になったので取引履歴から資金調達率の履歴を見てみましょう。
スクリーンショット 2020-10-04 232309
+0.0005%で支払いが-0.005306ドルとなっています。

業者がマイナスなので、僕がプラスです。

50銭ほど貰えましたね。このままだとx24時間で1日12円ほど増えることになります。

0.1BTCの今の価格、約11万円の預金で1日12円貰える銀行が今の日本にありますか?

理論上ではもう少し多く、平均すると毎時0.00125%の金利受け取りになります。

今後FTXのルールが変わるときが来たらこの理論は使えなくなります。その時までは、この海外取引業者が無事運営されてトレードできる環境であれば、金利を受け取り続けることが出来ます。

たまに支払う時が連続する状態も来ますw

海外業者であるというリスクを考えた上で、それに見合うリターンがあると受け入れられる分だけでやったらいいと思います。受け入れられないのなら勿論ですがスルーが正解です。人によりリスク許容度は違います。誰それのが正解というものはありません。

FTXデルタニュートラル戦略のポジション作成の記事は今回ここまでです。

やっていることは

現物0.1BTCを入金して

0.1BTC-PERPを売った

ただそれだけの事です。

日本から0.1BTCの送金方法やFTXのセキュリティ設定などはこちらの記事を参考に。

ついでにIEO参加のために本人確認KYCを通しておくと良いです。デルタニュートラル手法のトレードよりも、FTXのイベント参加によるリターンの方が多くなったりするかもしれません。

FTXの口座開設はこちら

30ドル分手数料無料このブログからの口座開設特典に加えて、永久手数料5%引きです。

基本となるトレードがFTXに0.1送って0.1売るだけなので、細かいことを説明する前に最初に書いてしまいましたが、実戦挑戦するには口座開設や入金などといった準備が必要です。

わからないことがあればわかる範囲で質問に答えます。

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次回以降は、なぜ勝てるのかの詳細説明から、技術的な話へとレベルアップしていく予定です。

今回は☆1の難易度1番のお話です。自分のしたいところが来るまで実戦せずに待つのも一つの手です。

米ドルかビットコインを増やしたいのであれば☆1で可能ですし、為替ヘッジをして日本円を増やしたり効率を上げるには更なる知識武装が必要です。

今回の結果は週間程度で報告していこうかと考えています。その記事を書いて行くうちに細かいことも書いて行きます。多分思い出したりとかもあるでしょうしね。

ビットコイントレード攻略デルタニュートラル難易度
レベル☆1〜☆4

1・米ドルかビットコインを増やしたい 
難易度:☆

2・為替ヘッジをして日本円を増やしたい 
難易度:☆☆

3・レバレッジを賭けて効率をあげたい
難易度:☆☆☆

4・ポジション調整で更に利益を乗せたい
難易度:☆☆☆☆

5・為替ヘッジのポジションでFX年間損益を調整する
番外編

レベル☆1、2020年10月4日スタート
レベル☆2以降、進み具合を見て決めていく予定、まだ書いていません。

FTXの業者の特徴や恩恵など、普通にトレードするにはなかなかいい業者だと思っています。その感想などを下ブログ記事で書いています。
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