ex3681

相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め。界隈の末端で生きる。

デルタニュートラル戦略

デルニュー戦略24週、週間米ドル資産マイナスを隠さない

デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の24週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第24週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-06-20 122222
前回3952.35
今回3951.81

-0.54ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約362877円)

トータル損益 +659.81ドル
(日本円換算約72730円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル110.23円
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24週間で+659.81の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

今週はわずかに米ドル資産マイナスになりました。

ポジションがある場合はそのまま保有で待機か減少方向、新規ポジション作成は待った方が良さそうです。

数秒単位で表示が切り替わるので、1ドル未満の数字だとタイミングを選べば週間プラス収支に見せることもできます。でも僕はそれをしません。

週間単位でマイナスがあることを見てもらう方が遥かに大事だと考えています。リスクを理解した上で相場で戦って行って欲しいのです。このブログ記事は損益がどのように動くかのただの指標にすぎません。

毎週損益プラスに見せて煽る事よりも、継続していくとどうなるかを見てほしいのです。デルニュー戦略週間報告の結果は過程であり、終着地点ではありません。ここから更なる世界を切り開いて行くきっかけになればと考えています。僕がそうだっただけで、他の方に合うかはわかりません。トレード手法の好み、合う合わないは間違いなく存在します。

米ドル資産はわずかにマイナスとなりましたが、FOMCを経て円安傾向が進んで為替ヘッジ無しの場合の円換算資産はプラスになっています。
スクリーンショット 2021-06-20 125730
僕は自分的には部分的にヘッジした方が良いと考えているので、一部為替ヘッジしています。

下がったら為替ヘッジしておいて良かったぁ、上がったら為替ノーヘッジ分丸儲け!とどちらでもプラス思考に取れるやり方をしています。そして年末でポジション操作をして、FXの方で税金をうまいこと調整します。ある程度は狙ったようにすることができます。違法でもなんでもなくただのトレードです。

円に戻した時にその経由地がFXであれば損益通算できるし勝った場合の税率も安いのです。このあたりは実際にそれなりの金額を勝つようになると気にする人は自然と気にするようになっていくと思います。中にはたくさん勝っていても全く気にしない人もいます。
  • 米ドル増やせばいい!
  • ビットコイン増やせばいい!
  • 円増やせばいい!
自分の資産のバランスをどこに持って行くのか考えて行く必要があります。僕は自分にとって都合の良いバランスで振り分けています。今年に関しては年末でビットコインのポジションをほぼゼロにする可能性が大きくなってきています。理由は自分の税務計算上の都合です。

WBTCで持ち越します。(ラップドビットコインで、ETHチェーンで使えるBTCです。所得税計算は別になります)

DeFiなどを利用して税務調査が入った時に更にややこしくなるのはごめんです。過去のFX損益での税務調査で面倒だったのでかなり警戒していますw税理士さんに損益計算頼みます(今年分料金支払い済み)が、自分でも説明できた方が良いと考えています。

どうせ払う税金、考慮したうえで必要なタイミングできっちり利確していくことも大事と思います。

それに伴い、このサブアカウントでの結果報告を1年間単位に切り替えようかと考えています。1年区切りで結果報告、案外悪くない気がします。年間の損益からイメージしやすくなりそうです。

週間での経過報告は変わらず続けます。

1年ごとでポジションを手仕舞い、新たに同じ条件でやり直しする
、ということです。

ずっと放置の方針は1年区切りの放置でということにしようかと思ってます。文末のずっと放置に(1年区切りごとで結果清算ポジション組み直し)を付け加えました。

あと半年ありますし、いきなりの大幅変更ではないので読者の皆さんには理解していただけたらと思います。

さて、僕のメインアカウントでのデルニュー戦略は、増やしたポジションをまた減らしてしまっていますw右往左往ですが僕は慣れているのでコスト減らすどころか手間をかけて少しの値幅を取り利益を出すことが出来る場合が多いです。慣れていない方には危険が伴いますので推奨はしかねます。

円安傾向、為替ノーヘッジ、業者間価格差アービトラージ、このあたりを意識しつつ、更に相場模様での裁量も入れながらトレーディングしていきます。今はわからなくてもそういうやり方があると心に留めておくといつか役立つかもしれません。

毎回状況、やり方が違うので、これについては一元化できず細かく書くことが出来ません。

デルタニュートラル戦略のその先の一部みたいなものでしょうか。

また環境が良くなったらメインカウントのデルニュー戦略ポジションを組みなおすつもりです。

今の相場が自分に都合が悪ければ何度でもやり直したらよいのです。待てば良いのです。

DeFiもかなり待ちの姿勢です。ユニスワップV3とsushiの盆栽、7/20あたりの発表待ちです。それを見てから動けばよいと考えています。

なので待ちのETH現物がFTXで待機してたります。
スクリーンショット 2021-06-20 121805
レンディングに出すと今は結構いい感じです。
スクリーンショット 2021-06-19 134532
僕は基本金利プレイヤーなのでこういうのはめざとく参加していきますw

マイレンディングヒストリーに反映されるのは数十分遅かったりもしますのでのんびり待つと良いかと思います。もしも反映されてなくても後でdepositに入っています。こんな細かい所でせこい事をFTXはしてこないです。

待機資金から金利が発生するなんてありがたい限りです。USDの2%とか3%とかでも貰えるならありがたいです。2時間以内コスト0で自由に動かせる資産になります。USDをBTCに変えてデルタニュートラル戦略組みなおしたいと思ったらすぐに行動出来ます。

日本国内のレンディングシステムは現環境だと僕の場合はまず利用しません。資産移動の自由度が高いか、更に高金利か、どちらかが僕には必要で国内から得られるリターンでは物足りません。

僕はFTXを基本的に信用しているのでレンディングも結構積極的に利用していますが、リスク管理の許容度は人によって違いますから、そのあたりは各自で判断された方が後で後悔しないと思います。

レンディングの方法


今は、積極投資は控えめでいろんな調べものしたり、新たにやりたいことの準備、熟慮のタイミングとすると良いかなと考えてます。

相場ではなく、趣味をもっと充実させるのも良い事だと思います。早くワクチン接種したいです。もちろんワクチン打っても手洗いうがい、他人への配慮は必要です。ワクチンの効果は今は94%程度?(しっかり調べていませんが100%ではありません)なので、6%はワクチンの効果が出ずにコロナかかります。

相場の世界で生きていると、6%はバカにできない数字だと思います。そして94%が大事な数字だとも。どちらも起こりうるし、重要な数字です。

どちらか片方極論の思考に走らずに対応していきたいと考えています。でも信念持って片方にBETする人を批判することもありません。それぞれの考えで生活し動いて行けばよいと思います。これも相場の応用です。

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今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
スクリーンショット 2021-06-20 122305
ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置(1年区切りごとで結果清算ポジション組み直し)します。そうした結果金利鞘取りで勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー、5%off手数料

デルニュー戦略23週、ビットコイン金利回復ならず強制ロスカットは150万ドル

デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の23週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第23週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-06-13 084706


前回3946.35
今回3952.35

+6.00ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約361000円)

トータル損益 +660.35ドル
(日本円換算約72413円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.66円
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23週間で+660.35の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

先週との比較では、6ドルプラス、為替ドル円レートでほぼ変化なしだったので純粋な増加金額も同じような数字になりました。安定していると言えばそうですが、期待している年利の10%程度までの通常状態に戻るまでにはもう一息といったところでしょうか。

現時点での結果で半年経たずに10%以上の回収ができていることからもわかる通り、金利変動制は良い所も悪い所もあります。良い時はある程度積極的になっても良いと思いますし、そうでない時は静かに時を待つのも良い案になります。現状でも1週間ベースマイナスではないので、ポジションの放置であればそれは悪い作戦ではないです。ただし、期待しているリターンが見た目通りにしかならないことから、それをどう判断していくかが各々のデルニュー戦略となります。

僕のメインアカウントの場合は、我慢できずに更にポジションを積んで現在予定している2/3程度まで作ってしまいました。その他で積極的にやりたいトレードがないので現時点で少しでも結果が出ているデルタニュートラル戦略にお金をおいておくか、といった選択をしています。

世間の相場ニュースでは、エルサルバドルのビットコイン法定通貨化や各国規制などで価格が上下して盛り上がりますが、デルニュー戦略の場合はニュースなどはあまり意味がありません。金利を見て行けば良いです。

BTC-PERPデルニュー戦略レバレッジ1倍であれば強制ロスカットの可能性はほぼ無いので、損切りの逆指値注文を入れておく必要性は特にありません。心配だったら、10万ドルくらい下に逆指値の買いを入れておけば良いと思います。
スクリーンショット 2021-06-13 085430
現在このBTC-PERPデルニュー戦略検証口座での強制ロスカット値は152万ドルです。上に書いた例で言えば「140万ドル」くらいにストップマーケット注文を入れておけば良いです。今のビットコイン価格は約3.5万ドルです。
スクリーンショット 2021-06-13 090652
Stop maeketに加えてReduce Onlyに入れておけば減少注文になり、例えポジションサイズを間違って入力していても持っているポジション以上のポジションになることはありません。
スクリーンショット 2021-06-13 090807
trigger ordersが(1)となりそのタブを開くと注文内容を見ることが出来ます。鉛筆マークで注文内容変更、ゴミ箱アイコンで注文削除です。

僕のサブアカウント0.1BTCデルニュー検証では、放置したらのケースでやっていくのでゴミ箱アイコンを押して逆指値注文を消去しておきます。

強制ロスカット価格の150万ドルにビットコイン価格が数秒で変化することはほぼ無いと考えても良いと思います。もしもこれがビットコインではない他のマイナー通貨であれば、誰かの注文ミスで異常レートが出る可能性がありますが、FTXレベルの出来高のあるサイトでBTC-PERPであれば確率はゼロではありませんけれど大きな心配はしなくても良いと思います。BTC-PERPは金利以外の細かい部分への配慮が多少少なくても済みます。

少なくても良いだけであって配慮する部分は他にいろいろあります。細かいことですがトレードスキルがアップすると効率化され期待している収益に近くなりミスが減ります。

それで思い出したことなどをブログ記事化し毎週結果報告しています。気が付けば自然にやっていることでも初めてトレードしていく方には役立つ知識が少なからずあるはずです。

あとは百聞は一見に如かずで、日々のポジション収益と金利の確認とポジション作成時のスキルなど、実戦で経験しながら少しずつ慣れて行くのが良いです。

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今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
スクリーンショット 2021-06-13 084811
ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置します。そうした結果金利鞘取りで勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー、5%off手数料

デルニュー戦略22週、仮想通貨金利はまだ低迷中一進一退

デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の22週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第22週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-06-06 055405

前回3943.44
今回3946.35

+2.91ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約360638円)

トータル損益 +654.35ドル
(日本円換算約71684円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.55円
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22週間で+654.35の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

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今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
スクリーンショット 2021-06-06 055601
ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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金利は、あまり好転していません。引き続き様子見が良いと思います。

僕は6/4の記事でメインアカウントでデルタニュートラル戦略を作り始めましたと書きました。少し早まったかもしれませんね。ゆっくりポジションを作って行くので全力には程遠く、現金余力には余裕がある状態です。大体3日から1週間くらいかけて有利なタイミングを見つつポジションを作成して積んでいく事が多いです。

今みたいに、環境が好転していないな、と感じたらそこで一旦ストップです。

イーロンマスクが相場操縦とも思える変な発言をTwitterでしなければこうなっていなかったかもしれませんが、起こってしまったことは仕方がありません。金持ち一人の発言で大きく動く相場、その内みんなが飽きて終わっていくと思います。影響力は減っていく可能性が高いです。多少の影響を与えるかもな、くらいになっていくでしょう。相場は対応し、耐性を持ち、成長していきます。

今はよろしくありませんけれど、非常に良い環境だと感じたら一気に作ります。

非常に良い環境=高金利状態

この後の展開次第でまたポジションを解除したりするかもしれません。今は何もせず放置でいいかなという感想です。何回かのマイナス手数料は払っていくつもりです。現実として、今週分結果でマイナス手数料(売り手側の金利支払い)はそれなりの回数あったはずですが今回報告した資産はほとんど変わっていないです。

ポジションの組み直しによるトレードのコストとリスクの方が高いと判断します。

コストをかけてでもポジションを減らすことは資産的なリスクの軽減(トレードリスクとは別)につながる部分があるのでこのあたりは戦略の取り方の好みになります。

完全に高金利になって好転してからでも良いのですが、僕みたいにデルニュー戦略大好き!な人は我慢できないと思いますのでそういった場合は徐々にやっていくのが良いかなぁと思います。

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今週は米ドル資産は微増ながら、アメリカ雇用統計の影響で円高方向に少し進んで円換算比の試算では為替ヘッジ無しだと若干マイナスの結果になっています。週間で±1000円以内の推移になっていて一進一退といった様相です。

チャートを見ると、実線部分(水平線赤)が0.1BTCを売ったライン、点線部分が現在のレートになります。売りから入って、今はこのポジション的には逆行しているのがわかります。とすると含み損になっているはずです。

金利の受け取りが無ければ、、、。

チャートの上の画像、デルタニュートラル戦略検証用のサブアカウントウォレットの資産を見てください。米ドル資産がプラスになっています。本来ならばマイナスのはずです。

これがこの戦略の強みであり、結果です。

値動きに関係なく、金利推移のみに狙いを定めて利益を取りに行きます。

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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置します。そうした結果で勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
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