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相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め。界隈の末端で生きる。

デルタニュートラル戦略

デルニュー戦略14週、価格高値高金利維持したが円高

デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の14週間経過報告、米ドルの現在資産推移グラフです。
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検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の詳細を書いています。

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ビットコイン価格と金利は高値圏を維持しています。土曜日で薄商いを狙ったのか最高値すらうかがうかもしれないほどの瞬間的なカチあげが来て、びっくりするくらいの高金利が発生しています。
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平時の10倍近い金利推移ですので異常値と言っても良いと思います。0.1BTCのデルタニュートラル戦略で時給50円オーバーです。先週よりも更にパワーアップしています。含み損が増えてそれについても更に金利が乗っていく、FTX特有のルールもよく機能しています。

一度ポジションを組んだらあまり動かさないほうが良い理由がこういった部分にもあります。

第14週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-04-10 220506
前回3737.39
今回3796.00

+58.61ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約361033円)

トータル損益 +504.00ドル
(日本円換算約55273円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.67円
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14週間で+504.00の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

今週はドル円の為替が1円ほど円高方向へ振れました。それを入れると日本円換算では半分以下のプラスにとどまる程度にまで収支は落ちます。いまの高金利状態でも、です。今まで為替での円安で損益に関しては良い恩恵を受けすぎていました。

1円悪い方へ動いてもこの程度か。それでもプラスならいいじゃないか。

アリです。

為替の動きがキツイから一部だけでもヘッジでドル円の売りを日本業者のFXで入れようか。

アリです。

いつかは為替の影響の方が勝って週間単位でマイナス推移する時が来ます。もっと大きなモノになる可能性もあります。悪い方へ動いた時にどうするか考えておく、理解度とその対応が重要になってきます。

それぞれにあった戦略でデルタニュートラル手法を磨いて行ってください。僕も終わりが来るその時まで研鑽を続けます。

ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
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ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略とは違った推移となっているのが分かると思います。

FTX代表のSamがメディアに取り上げられる機会が増えてきました。ついに日本語版ヤフーニュースに登場です。

*ニュースなので記事が消える可能性があります。
画像キャプチャーを貼っておきます。
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FTXはアメリカの法律を遵守する方針に見えます。NBAチームマイアミヒートの本拠地にある球場命名権を正式に買い取りました。FTX球場とか、FTXアリーナとか呼ばれることになりそうです。

他の大手仮想通貨デリバティブ取引所ではまだ見られない動きです。

アメリカ大統領であるバイデン氏に献金していることもわかっています。アメリカのルールは守るという姿勢を一貫して見せています。僕はこういった動きを重要視しています。

お金を預けるのにそこが自分の中で安心できるかどうかというのは大事です。他の海外仮想通貨業者も利用していますが、FTXほどの信頼は寄せていません。アメリカガン無視でDEXに似たシステムを提供してみたり、TAXヘイブン本拠地以外の情報をなるべく出さない業者だったり、比較した場合にFTXよりも安心だとは到底思えません。だから使っていてもあまり書きません。金利だけで見てもFTXはいろんな通貨でデルタニュートラル戦略組んで超高金利を得ることができますし(BTCでのデルニュー手法はあくまでも基本です)手数料面で見てもFTXで事足りるどころか良い環境だと感じる場合が多いです。

もしも基礎理論をBTCで理解したのなら、他通貨や他業者をあたっても良いと思います。他でもやれることはありますし、今ならDeFiという超高金利受け取りを得られる状態だったりもします。ただし、自己責任の範囲が大きく厳しくなっていきます。考えることが増えて難しくなっていきます。ノーリスクで簡単なトレードなどありませんし、難易度の差も存在します。

今後仮想通貨の国際的なルールを作る動き、規制は超高確率で起こります。

その時に見せしめとなるルール違反をする大手の仮想通貨業者の取り締まりが出てくる可能性もあります。そういったリスク管理も含めての資産運用だと思っています。

当然、FTXだから安心、ではありません。

自分のリスク許容度をよく考えることが必要です。僕はFTXであっても全損を最悪ケースで覚悟しています。なんらかの理由での資金拘束までは数年単位で見るとそれなりの確率で遭遇するような気がしています。

僕のケースだと日本の業者ですら、コインチェックでNEMハッキングと、海外からの送金の日本円換金によるマネーロンダリング疑惑で二度資金拘束されています。入金した資金が数時間から1日単位で反映されないなんてしょっちゅうありました。最近は少なくなってきていますのでそれはありがたいです。

勝てるぞと、うわついている気持ちだと自覚できる心理状態ならば、少し冷静になって落ち着いて考えてみた方が良いかと思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはどんな状況であろうと放置します。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー

デルニュー戦略13週、高金利安定状態

デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の13週間経過報告、米ドルの現在資産推移グラフです。
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検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の詳細を書いています。

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高金利安定の1週間になりました。0.1BTC(66万円弱)をデルタニュートラル戦略しているだけで時給40円とか僕個人としての感覚では「金利おかしいだろこれ」としか思えない状態です。
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それだけみんながビットコインの価格上昇に賭けているということです。その裏で僕ら金利差で稼ぐアービトラージ組はひっそりと価格変動に一喜一憂することなく1時間ごとに地道に金利を受け取っていきます。

僕が最初にポジションを作ったのが33000ドル弱で、そこからどんどん上昇して今の60000ドル近くの価格帯になっています。FTXでデルニュー戦略する時の業者の特徴で、設定でSpot Marginオフにしておけば-3万ドルまでは借りている分の金利がかからないというものがあります。ルールは良く理解しておいてください。
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今、0.1BTCで含み損-2200ドルくらいです。FTXではこの2200ドル分もBTC-PERPによる金利が貰えます。単純に他の海外仮想通貨業者の1.5倍以上の金利受け取りになります。これは一時的なモノでなく、BTC価格が上で推移してFTXがルールを変えない限りずーっと続きます。金利高騰中の今だけの話ではありません。

仮にポジション作成から下に行って含み益になったら、USDを貸し出してこちらでも金利を受け取ることが出来ます。

他の仮想通貨のデルニュー戦略で更に高金利を狙うこともできます(このブログでは書いていない他のリスクが増します、ここではあくまで基本のみやっていきます)扱っている仮想通貨の種類が圧倒的に多く、目的のトレードができる可能性が高いです。慣れないと情報量が多すぎて逆に難しいかもしれませんw経験値積むまではデルニューでいじくってやっていったらその内慣れると思います。僕がそうでした。僕は相場経験がそれなりに長く、いろいろな仮想通貨業者を利用してきているので対応というか適応するのが他の方よりも多少早いというのはあるかもしれません。

それなりの資産を本気で運用していく場合は、FTTというFTXトークンのステーキングで送金手数料無料やトレード手数料割引にできたります。

見た目のビットコイン金利だけでないメリットがFTXにはたくさんあります。トレード戦略の幅、選択肢が圧倒的に多いです。キャンペーンやIEOなどのイベント参加での収益もたまに狙えます。

そして一番はFTXの顧客への姿勢です。僕の今までの記事を読んでいただけている方はわかっていると思いますが、まぁまぁFTXの代表アフロことSam信者です。samは真面目に真摯に取り組んでいてそれを続けています。

要は僕が一番お金を預けておける海外仮想通貨取引所である、ということです。

僕は業者の特徴を利用しながら稼いで行くタイプなので国内、国外問わず暗号資産トレードができる口座は多数あって、FTX以外も利用しています。

そんな国外では一番信頼している取引所がまさか株寄りの方に注目され始めているとは知りませんでした。サムの事、多分僕よりも詳しいです。この情報感度はさすがです。

僕はFTXCEOのSam信者ですが、じっちゃま信者ではありません。じっちゃま、特化している部分の知識はとても素晴らしいと思いますが、好き嫌いを表に出す激しい気性の方だなと思っています。それがマーケティング手法なのかどうかはわかりませんw

あぁ、前置きが長くなりました。今週の結果です。デルニューはポジション組んだら基本環境続く限り見てるだけです。価格は動いてもいつも通りの平穏です。

第13週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-04-03 092152


前回3662.82
今回3737.39

+74.57ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約364424円)

トータル損益 +445.39ドル
(日本円換算約49304円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル110.70円
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13週間で+445.39の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
スクリーンショット 2021-04-03 092233


ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはどんな状況であろうと放置します。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー

デルニュー戦略12週、4月切替BTC価格乱高下も安定推移

デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の12週間経過報告、米ドルの現在資産推移グラフです。
スクリーンショット 2021-03-27 103314


検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の詳細を書いています。

今週はメジャーな先物の期限が各仮想通貨業者であって大荒れの展開になりました。3か月ごとに切り替わりが起こります。3.6.9.12

デルタニュートラル戦略で利用しているFTXでも無期限のBTC-PERP以外は通例に沿った限月で管理されています。先物なのでこちらでデルニュー組む人もいます。現先トレード、現先クロスなど、これもポジション0のスクエアで価格の鞘を抜く資産運用するのならばデルニューです。好みの問題ですが、僕は流動性が高く逃げやすく事故りにくい無期限を好んで運用しています。

PERP→ファンディングレート(FR)で金利受け取り利益を狙う
期限アリ→一撃で利益確定し、その鞘が埋まるか期限まで持って利益を狙う
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どちらで運用するにせよ、レバレッジ管理、資産管理は必須です。甘い管理でトレーディング失敗したら残念なことになります。

主に、限月の切り替わりでのポジションの清算、切り替え、それに伴うポジション調整、などが原因で大きく動きやすいとされています。

ビットコインの価格変動は為替や株価ほどいろいろな立場の人間の思惑が複雑に絡み合ってはいません。誰かが売ったから下がる、買ったから上がる。この基本原則に忠実です。

大口はもちろんこれらを理解して、今、そして将来において有利に物事を進めようとしてきます。有利というのは「お金を増やすこと」に他なりません。

その目的は米ドルを増やすことなのか、ビットコインを増やすことなのか、今はどっちなのか。

それは最初に価格を動かし仕掛ける側の人間にしかわかりません。仕掛ける側も逆にヤラレル可能性があるので慎重に計画を練ってきます。

一般人のぼくらのわかることではありませんが、株や為替に比べたら遥かに透明な世界です。どのように現物資産が動いているか、それはブロックチェーンで記録されているので明白です。

株や為替よりも透明だと書いていますが、ビットコインだって次どっちに価格が動くかなんて正確にはわかりません。

値動きに翻弄されないようにトレードを行うのがデルタニュートラル戦略です。

第12週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-03-27 103103

前回3635.45
今回3662.82

+27.37ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約360836円)

トータル損益 +370.82ドル
(日本円換算約40645円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.61円
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12週間で+370.82の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

オプション関連で乱高下をしている価格帯でも米ドル資産増加は堅調推移です。多少金利の振れ幅で金利が下に行く展開などありますが、多少くらいのマイナス金利ならば放置しておくのが、将来を見据えた場合単純で効果的な戦略となります。

ポジションを作成、決済するのにはリスクとコストがかかります。手仕舞いして別のトレード戦略に行くか、次にデルニュー戦略を組みなおすくらいの価値があるときに決済を考えると良いと思います。ポジ作成する際のコストの考え方、基本的なやり方などは過去に自分の実践例を出して説明しています。


数日前にマイアミのNBA(アメリカのバスケットボール)本拠地の命名権を買い取ったFTXの進撃が止まりません。破竹の勢いです。
儲けすぎでしょう。

余裕でアメリカ最大手のコインベース以上でした。想像以上です。さすがアフロことSamCEOとしか。
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一般人の仮想通貨トレードで利用している立場の自分からすると、業者が儲けているのは大歓迎です。

最悪のリスクである、資産を預けてある際の持ち逃げのリスクが大幅に減ります。破産のリスクも減っています。両者は残念ながら確率ゼロにはなりませんが、利用している海外仮想通貨業者が儲かっているのはとても良い事です。

使っている業者が、実際の仕事で仮想通貨事業の他にどんなことをしているのかをいろいろなメディアを通じて知れるのはありがたいです。真面目にやっているのだなと感じ取れます。

自分はもう少しFTXの信頼度をあげます。僕はFTXに対して大きな不信感とか裏切られたと感じたことはまだありません。こうして僕のように他の人にも信頼を勝ち取っていく事になるのでしょうか。これは将来になってみないとわかりません。

相場の世界では己のリスク管理こそが絶対であり全てです。他人の干渉を受けたりさせたりすべきところではありません。

ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
スクリーンショット 2021-03-27 103202

ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはどんな状況であろうと放置します。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー

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