ex3681

相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め。界隈の末端で生きる。

デルタニュートラル戦略

FTX不具合があったらしい金利は普通デルニュー戦略36週

デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の36週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第36週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-09-11 201006

前回3987.59
今回4002.23

+14.64ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約361881円)

トータル損益 +710.23ドル(+21.5%)
(日本円換算約78073円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.9275円
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36週間で+710.23の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

◆デルニュー戦略今週の金利動向から見た相場観
  • 新規ポジション作成:
  • ポジション維持:
  • ポジション減少:
  • ポジション全決済:
*どんな状況であっても、自己都合でポジションを減らしたり全決済するのはリスクが減るので良い戦略です。例:他に良い投資先が見つかった、数日後に日本円が必要になった、飽きたw ...等 トレードで収益を生み出すためには基本放置が良い方法です。

今週はビットコインの1万ドル幅以上の暴落が起こり、それに伴い各種金利が一気に低下しました。ビットコインだけではなく、米ドルやその他通貨の金利も低下しています。下落が落ち着き始めた今は、金利はそこまで悪くは無いですが、相場の下方向変動幅が大きかった後なので今週の新規ポジション作成は待った方が良いかもしれません。我慢できなかったらwプラス金利の場合はポジ作成しても良いかと思います。

好況になって早めに暴落が来てしまって残念ですが、両建てしているのでレート変動での損益の推移はほとんど固定されています。「ほとんど」というのは、数十ドル幅のブレは普通に存在するからです。それがこの金利差で稼ぐ源泉であり、戦略のキモです。

暴落がいつ起こるのかは、予想できませんし、予想する必要もありません。これがデルタニュートラル戦略を行う意味であり強みです。相場変動を予測せずに稼ぐことが出来るやり方です。

後だしで金利の動きを見てどうするかを決めていきます。稼げないのなら決済し、そうでない環境ならポジション維持が良い判断です。

為替は大きな変動なしで若干ドル高、良い感じです。

数日前に、FTXサイトに不具合か、負荷がかかったかで、動作が非常に重くなった時間帯があった様子です。自分はその時に相場を見ていなかったですが、こういったサイトの不具合やサーバーダウンは常に発生する可能性のあるリスクとしてとらえておくべきです。

FTXだけに限らず、過去にサーバーが重くならなかった業者は経験していません。どの業者でも(日本でも海外でも)これは起こります。良く起こったらそれはあまり良くないですが、その場合は利用を控える結果になるでしょう。逆に日本のzaif(現fisco傘下)のように、決済だけできて他は強制ロスカットが発動するような状況を確認できた場合、隙をついて稼ぐ攻略法的な行動ができる可能性もありますが、それは稀な事です。基本的にはウェブサイトダウンなどの際は守備力が試されることになります。

こと、デルニュー戦略においては、下方向の動きにはめっぽう強いトレードですのであまり心配する必要はありません。相場が落ち着くか、運営のTwitterや公式HPの発表があればそれを確認してから動けば良いです。

もしも、サイトダウンの際にデルニュー戦略以外のポジションも持っていた場合は、デルニューのことは一旦忘れてそれらをどうするのか冷静に考えるのが良いと思います。

何もできないケースも多いですが、心構えがあるかないかで相場への対応力は変わり、パニックにならずにすみます。

------デルニュー戦略応用編
自分は、みんながパニックに陥っている暴落中弱気相場のさなかにデルニュー戦略ポジションを減らしました。トレードついでにポジション操作を行います。裁量トレードで利益を出すのを狙いながら、ポジションを調整します。暴落相場は自分の裁量トレード的にはどちらかというと好物です。どの業者で現物を売って、FTXでどの程度BTC-PERPの建玉を減らすのか、提示しているレート価格差などを判断しながら行動します。ミスると勿論損をします。おススメはしかねますが、そういったトレードの仕方もあるということです。
スクリーンショット 2021-09-11 195923
今のメインアカウントのレバレッジは0.67倍、デルニュー戦略の環境良化や裁量トレードをしたくなったらまた調整します。先週と今回はブログの話の流れで気が向いてレバレッジを公開していますが、基本メインアカウントのレバレッジやポジション内容は非公開です。このブログでフルオープンで公開するのは「sub0」と名付けた0.1BTC資産運用デルニュー戦略サンプル用1年放置サブアカウント口座のみです。
スクリーンショット 2021-09-11 204153
選択肢しているサブアカウントが薄青色文字になります。クリックした時にぼわっと全体が青くなる画面エフェクト演出がちょっと好きで、これを見たくて無意味にタブボタンポチポチしたりします。「lightの時見やすいです」

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今週、ビットコイン週足チャートではこのような値動きをしています。
スクリーンショット 2021-09-11 201108
ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置(1年区切りごとで結果清算ポジション組み直し)します。そうした結果金利鞘取りで勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー、5%off手数料

ビットコイン暴落相場でFRレートからデルニュー戦略を考える

上下1万ドル幅今週動いています。なかなかの大相場、今回は暴落パニック相場ケースです。

サンプルデルニュー戦略検証用0.1BTC資産運用サブアカウントチャートから*今回記事内全て公開中サブアカウント口座の画像です
スクリーンショット 2021-09-08 013529
今回の動きは週足で見ると上昇相場の中の調整レベルです。まだ下値の余地を残しながらの一旦反発となっています。ここからどう動くかはわかりません。というか、いつもどっちに動くかなんてわかりません。対応すべき時に対応し、儲けるチャンスであるなら儲けて、損切るタイミングであるのなら損切りします。

自分は一仕事終わって、少し気を抜いてのんびりしながらこの記事を書いています。

国内の日本円が少なくなってしまっていたのが残念です。あとちょっと早く暴落来てくれたらデルニューメインアカウント追加前でもっと儲かったのに、、、。そして現物保有分は全部この下げを喰らっていますwこればかりは仕方がありません。

デルニュー戦略自体は特に何も無いです。基本後出しですので、動いた結果を見てから、金利がどうなっているかを判断し動けば良いので気楽です。放っておいて他のトレードに集中することができるのも強みだったりします。

BTC-PERP売りから入るデルタニュートラル戦略は、暴落時に強制決済になることはまずありません。

*今回の比ではない超暴落相場の時に限り、FTX側の清算が走って強制的に決済(ほぼ利確)される可能性があります。FTXのBTC相場ではまだこれが起こったことはありません。

忙しい状態を脱却して時間的余裕が出来てからデルタニュートラル戦略の金利状態がどうなっているか全体像を把握します。

直近のFR(ファンディングレート)は0.00125%基準から少し弱気で推移していました。そこからの暴落で一気にマイナスFRに突入しています。

スクリーンショット 2021-09-08 014328

これを見て、決済するのももちろん一つの手ではありますが、僕の場合は他の所も見ます。
スクリーンショット 2021-09-08 013207
BTC現物と、BTC-PERP、FTX内のレートがどうなっているかリアルタイムの変動を少し観察します。

無期限先物であるPERPの方が若干高く推移していることがわかります。これはFTX内で言えば、BTC価格に対して強気勢が残っている状態であると判断できます。

暴落直後でこれであれば、少し様子を見てみようかと考えます。メインアカウントでも多少のマイナスFR払いが連続するのを受け入れます。もどんねーなー、となったらポジション縮小なり、全決済して仕切り直しを考えます。

ポジション作成時は、価格上乖離、ポジション解消時は同値付近か価格下乖離、基本はこうなるので、コスト的に少し有利になります。ただし、毎回有利なレートでトレードできるかはわかりません。今みたいに値動きが激しい時のポジション操作は操作ミスや飛んだ値になることが多く、その点では有利ではなく不利です。

*追記 為替で見ると、円安ドル高方向に動いていて、為替ヘッジをしていない場合は決済に有利なタイミングです。

今回の僕のケースではこう考えるという例であって、これが正解ではありません。他に良い投資先があるのであれば決済しても良いでしょうし、毎週結果を公開しているデルニュー戦略のサンプル0.1BTCトレードのように放置を決め込むのも悪くないです。

何回も書きますが、適切なレバレッジ管理がなされているのであれば、デルニュー戦略は後出しで自分に優位になるポジション構築を目指して動けば良いです。それがポジ決済なのか、ポジ縮小なのかは自分で判断すべき部分で、そこがお金を監督する自分の手腕の見せ所です。

-FRで金利支払い側ですので新規デルニュー戦略を組むのは、見た目金利で無しかな、というのは基本認識として考えます。

デルニュー戦略35週メインアカウント追撃ポジション作成、レバレッジ管理

ディスコード詐欺師に注意、Immutable X優先キュー登録者注意喚起

カテゴリ違いますが前記事です。大事な事なのでもう一度リンク貼っておきます。自分の身は自分で守る必要があります。

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デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の35週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第35週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-09-04 230626
前回3970.50
今回3987.59

+17.09ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約361180円)

トータル損益 +695.59ドル(+21.1%)
(日本円換算約76316円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.7145円
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35週間で+695.59の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

デルニュー戦略的には、新規ポジション作成を検討するのに値するタイミングです。為替ドル円は雇用統計でドル安方面に振れましたが、先週から見ると10銭ほどで変動幅は大きくなく、悪くない展開になっています。

高金利で良い環境になって、ここで公開しているサブアカウント0.1BTC以外の運用、メインアカウントでのBTCデルニュー戦略を追加しています。日本においていた円、国内業者間価格差を抜くアービトラージ用の機動性の高い資金も利用しBTC現物を買い、FTXでBTC-PERP売りで資産運用投入しています。

今の僕の資産流動性は低めになっています。デルニュー戦略で追加ポジションを作成したことにより固定(ロック)されている分が増えたからです。金利が落ちてきたらポジション縮小を行うことも考えます。

他には余分な米ドルをレンディングに出すという方法で上乗せも狙います。レンディングに出した米ドルは証拠金としても使えるのです。現時点で米ドル年利19%、こちらも高金利状態です。

このサンプル口座では米ドル資産マイナスなのでレンディング利用できません。BTCも証拠金として利用できますが、今は0.88%で積極的になる必要はないです。レンディング利用は業者リスクが上がります。
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レンディングの利用方法

メインアカウントではこのように環境により、ポジション操作を行う事で、サンプルで出している実戦値よりも高いリターンを狙っています。このブログで出している数字はサンプルとしてわかりやすくするために単純な運用方法をとっています。実戦では工夫をして更に良いリターンを狙ってみてください。

注意点としては、メインアカウントが米ドル資産マイナスだとFTX外へ出金できません。出金したい時は米ドルのマイナスを解消する必要があります。

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なれていない間は、単純な方法で経験を積むのは悪くないどころか非常に良い選択です。

理論上0.00125%で年利約10%、それが今はその倍、年利20%以上が見込める状態です。
スクリーンショット 2021-09-04 231622
自分の経験値とリスク管理、理解度を計り違えずに資産運用を行ってください。

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最悪の時が来そうと感じたら、ポジション解消をする、としたうえで、高金利状態が継続するのであれば、そのままの状態をキープするのが戦略的には良い行動になります。

そんな攻め気味評価の僕のメインアカウントのレバレッジは1.92倍です。
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ビットコインが一気に75000ドルの史上最高値をつけたら強制ロスカットになります。
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現在5万ドルほどですので、猶予は25000ドルです。

サブアカウントのこの検証用のレバレッジは1.3倍です。
スクリーンショット 2021-09-04 223704
ビットコインが一気に153万ドルをつけたら強制ロスカットになります。
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強制ロスカットはほぼ起こりません。

今のように良い環境になってくると、どんどんと攻めて海外のレバレッジをあげていきたくなってしまうかもしれません。

僕が攻め気味であると判断した数字でレバレッジ2倍以下であるということを参考にしたうえで、FTXにどの程度の資産をおいておくか、ロスカットリスク、業者への信頼リスク、これらを考えて自らのバランスでトレードしていってください。

海外にレバレッジをかけて日本に資産(BTC現物、円)を置いておくにしても、レバ3倍を超えるのは止めた方が良いです。すぐに反応できるのであれば3倍程度までは良いかな?と考えています。

デルタニュートラル戦略ではなく、短期トレードはこの限りではありません。きちんと損切りをするのであれば、レバレッジは高ければ高いほど資金効率が上がります。数日程度までのトレードとこのデルニュー戦略はトレードの質が違います。質が違えばレバレッジ管理も別になります。同じように考えるのは違います。資産のリスク許容度も違うはずです。

レバレッジを上げるのも下げるのも個人の自由ではありますが、デルニュー戦略自体は基本的には守備的な戦略です。レバレッジが低ければ低いほど戦略の破綻リスクが下がります。その代わりに資金効率が下がったり、海外業者依存によるリスクが上がります。

トレードには全てリスクとリターンがあり、それはトレードオフです。

トレードオフとは何かを得るために何かを捨てなければならない事を意味します。

資産移動については、GMOコインにBTC現物を置いておけば、1時間以内程度で手数料無料で送金することができると思います。

僕の場合は、これに加えて、
  1. SOLANAチェーンから十分以内にFTXへ
  2. ハードウェアウォレットからFTXへ
  3. ETHチェーンからFTXへ
GMOからの送金を加えてFTXへすぐ動かせる4つの入金手段を確保しています。相場の急騰による強制ロスカット回避しようと思えば問題無くできる自信があります。銀行以外を利用した複数の入金手段は仮想通貨での資産運用の大きなメリット、強みです。

それでもダメそうな時は、ポジション解消です。

資産を守ることが最重要で、その次に増やすことです。順番を間違えると取り返しのつかないことになります。

ピンチになったら、ポジションを解消してください。

調子が良い時こそ浮かれずに、重大な懸念、リスクが発生した時にどうすべきか考えておきたいです。

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今週、ビットコイン週足チャートではこのような値動きをしています。
スクリーンショット 2021-09-04 230736
ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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