スロハイ

相場、FX等マネーニュース全般の話。

デルタニュートラル手法

デルニューポジション解消する時有利なタイミングは不利な時

FTXのデルタニュートラル口座ではマイナス金利が続いています。ズラリとレートマイナスが続いて空売り側である自分の立場の方が金利支払いになっています。
スクリーンショット 2020-10-18 122336
僕は前にも書いた通りパニック相場になっていませんので決済するつもりはありません。

ただ、2日連続で安定してマイナスというのはそんなにしょっちゅう来ない現象だったりもします。暴れながらのマイナス金利というのはちょくちょくあります。

支払い側ですので値動きに関係なく、少しずつドル換算の資産が減っています。理論通りです。
スクリーンショット 2020-10-18 122649
一昨日からだと

-1065.14-1064.7=-0.44

マイナス0.44ドルとなりました。

こういった動きで連続した金利支払いが苦痛であれば、決済するタイミングとしては悪くないタイミングだったりもします。苦痛でなければそのままで良いです。

理由を説明します。

金利が自分にとって不利になっているのは、レートに反映されての動きになっています。

これは

現物の価格が高く、
BTC-PERPの価格が安い

このことを意味します。だから価格を補正させるために毎時間の金利がマイナスになっているのです。基本の金利がプラスなのは、業者が年利10%程度になる金利と定めているからです。

ビットコインをカラ売りしてドルを買うときに金利が貰えるのが基本です。デルタニュートラル手法はその基本になるような金利を狙っています。

需要と供給が変化すると金利は変わり、それは価格差も変化している事と同じです。

今のFTXだと

0.0005%の金利マイナスで価格はBTC-PERP、買い価格11386.5です。
スクリーンショット 2020-10-18 122043
すぐに現物口座を見ます。

現物売り価格11390です。コンマ数秒単位で変わるので実際の乖離がどうなのかは各自自分のFTX口座で確認してみてください。
スクリーンショット 2020-10-18 122102
買ってすぐ売ったら、3.5ドル儲かるレートになっています。(手数料除く)

ただし、この価格はAIやプログラミングなどによる自動売買でトレードを行うbotが支配していて、成り行きでトレードすると手数料もかかりますので、人間レベルではこの鞘を有利に取ることはほぼ不可能です。これはもう諦めてください。

それでもポジション決済するには都合の良いレートだということがわかると思います。

やすい所で買い戻して高く売れるレートなのですから、最初にポジションを作った時のレートよりも有利にポジションを解消することができます。

自分に不利な金利である=ポジション解消するのに得なタイミングである

デルニュートレードは細かい差益で動いていくので、自分の都合に合うタイミングで決済したら良いです。いつでも決済して仕切りなおしたらよいです。

損益に不利な金利を提示している時が決済に有利なタイミング。これって面白くないですか?

デルニュー口座、BTCマイナス金利が少し多い状態

FTXは1時間ごとの金利発生がゆえに有利な面もあれば、不利な面もあります。他の業者は8時間ごとの金利付与で安定しやすいですが、FTXは揺らぎが多くでます。

最近15回分の金利はこのようになっています。
スクリーンショット 2020-10-16 114102
なぜ15回かというと次の表示回数指定が100回分だからです。さすがにブログに載せるのには多いかなとw口座があれば全て遡ってみることが出来ます。

-金利になると、買い側が金利を受け取ることになります。デルタニュートラル手法の場合でFTXで売っていると自分が金利を支払う側です。となると、資産は減っていく単純計算になります。

こういう時は、どうするか。

答えは簡単でデルタニュートラル手法を一旦諦めるか、金利が戻るのを信じて待つか、です。

では、今のテスト口座の0.1BTCの米ドルはどうなっているか見てみます。

1061.47ドルスタートでしたね。今は、、、
スクリーンショット 2020-10-16 114435
1065.14ドルになっています。

1065.14-1061.47

=+3.67

3.67ドルプラスになっています。いまの状態でコストゼロでビットコインの空売り分を全決済すると入金した時から3.67ドルプラスになるということです。適当に決済しても損は1ドル程度になるはずですので(最初ポジション作るときに失敗していた分と同じように失敗すると、の仮定でそこまで悪い結果には決済の時にはほぼなりません)プラス域になっているのがわかります。

今回、マイナス金利がそこそこ多いですが、そんなに警戒すべき状態ではありません。決済を考えるのはパニック相場になった時とすると良いです。プラスだから一旦決済して考えよう、こういった守備的な考えも勿論無しではありません。

ただ、僕の経験上こういった金利の時、小さなマイナスを払いつつでもポジション維持の方が今後もデルニュートレードをFTXで続けるつもりであれば、有利に展開する可能性が高いです。

前にも書きました。

理論上年利10%程度に落ち着いていく可能性が高いです。

相当不利な時以外はポジションキープの方が有利に働きます。

僕はこの口座はどんなに不利な状況になろうと、例えパニック相場になろうが決済しません。どう動くか、このブログで書いて読む人に見てもらうつもりです。

パニック相場が来ても慌てることは全くありません。だって同数空売りしているからです。あくまで自分の今の損益と未来の損益で割に合わないと思った時に決済したら良いです。

細かいテクニックはたくさんありますが、基本は放置するのが無難な作戦だったりしますw

僕はパニック相場をFTX以外でデルニューやっている時に何度も経験しているので、その時どうなるか理解しています。すごい金利支払いになるでしょう。今日のような細かい金利支払いの比ではない状態になるときがいつか来るはずです。そんなときも入れてトータルでは米ドルを増やせる。

これをこの実口座を持って証明していきます。

その前に僕が飽きたり、経済的に困窮したりで相場で破産したら終わりになることは一応告げておきます(念のため)

デルニュートレードは、裁量トレードがそこまで得意ではない自分(でも面白いのでやりますw)が、為替メインの時代から何年も安定して結果出し続けられているやり方です。

今はここから発展して業者間だったりでアービトラージトレードできる幅が広がって、いろいろな所で応用効かせて裁定トレードができるようになってきています。

FTX

10日弱経過ビットコインが急騰した時デルニュー口座はどうなっている?

ビットコインが急騰しました。コイン全体が値上がりしています。土曜日に書いた短期で売ったというのはMOVEです。結果ショボくて書き忘れてましたw
スクリーンショット 2020-10-13 101634
ビビッて途中で逃げながらの利益限定のトレードとなりました。午前中売りあがってますのでこれで全部ではありません。指値&満期到達の手数料無料トレードです。FTXならではの面白い金融商品、MOVEで土曜日の優位性を利用したトレードです。高値から指値で売りで入ると先週の土曜日のような相場でも勝つことが出来ます。

先週はすこし怖かったですw一応土曜日MOVE売り(低レバレッジ)全勝継続、ですね。相場スタート時に成り行きで入ってたら負けてました。優位性を利用した完全なる裁量トレードです。
スクリーンショット 2020-10-13 102108
裁量の要素
スクリーンショット 2020-10-13 102333
これをなるべく排除したのがデルタニュートラル手法です。開始後10日弱経過での今の結果はどうなっているでしょうか。見てみます。

画像、横幅狭くして見やすくしてみました。FTXはこういった見やすさも他の海外業者と比べるとダントツに良いです。トレード画面の歯車マークセッティングから好みの大きさでロックしたりドラッグして大きさ変更して固定することもできます。
スクリーンショット 2020-10-13 102737
日本語が使えなくなりました。ブラウザで右クリックの日本語翻訳を使うか、そのまま使うかの選択肢になっています。前置きが長くなりました。結果です。

1061.47スタートです。
スクリーンショット 2020-10-13 102541
1064.19-1061.47=

+2.72ドル

トータルでプラス域で安定し始めました。

ビットコインが値上がりしているのにこのショボさ?と考える方はビットコインの現物を買って放置していたら良いです。僕も一部現物片方張り買い放置のポジションがあります。一応ビットコインの未来はそれなりに明るいと考えています。でも自分のリスク管理では全額現物BET、とかは到底できません。

持っている現物の大部分はデルタニュートラルで運用しています。

値上がりしてもあまり儲かりません。

ただし

値下がりしてもほぼ損しません。

あまり儲からないけど儲かる。かつ、損しにくい。金利だけを狙っています。完璧に狙い通りの動きです。最大で最初にポジション作った時の失敗による損失の分があっただけで、順調にプラスを重ねています。

0.1BTCを購入して同数をFTXのBTC-PERPで売ったら月に+9ドルくらいになりそうだ、という理論通りに進んでいます。

今はビットコインの現物が値上がりして、月に+10ドルくらい見込めそうな状態になっています。1か月あたり+0.9%が大体の平均値です。これを知ると日本の銀行とか笑っちゃう位に低いです。

円換算でわかりやすく説明すると、、、
1BTC=100万円の場合、1%→1万円
1BTC=110万円の場合、1%→1.1万円

ビットコインが値上がりしたら、金利は同じでも受け取れる利子は増えます。

最近は需要が増してFTX特有の1時間当たりに金利発生の恩恵を存分に受けられる状態でもっと良いリターンが見込める動きになっています。

月別日記
連絡先
ご連絡、ご依頼など
info@@fpmacha.com
*@を一つ消してください
読者登録
LINE読者登録QRコード
ブログ写メ
  • BITMAX貸し出し中の現物残して日本円も全出金
  • BITMAX貸し出し中の現物残して日本円も全出金
  • BITMAX貸し出し中の現物残して日本円も全出金
  • BITMAX貸し出し中の現物残して日本円も全出金
  • BITMAX貸し出し中の現物残して日本円も全出金
  • 認証番号5連続失敗で口座ロックBITMAXビットコイン出庫申請
  • 認証番号5連続失敗で口座ロックBITMAXビットコイン出庫申請
  • 認証番号5連続失敗で口座ロックBITMAXビットコイン出庫申請
  • 認証番号5連続失敗で口座ロックBITMAXビットコイン出庫申請
  • 認証番号5連続失敗で口座ロックBITMAXビットコイン出庫申請
  • 認証番号5連続失敗で口座ロックBITMAXビットコイン出庫申請
  • ビットコイン年初来高値更新とトレード中金利動向
  • ビットコイン年初来高値更新とトレード中金利動向
  • ビットコイン年初来高値更新とトレード中金利動向
  • LINEのFX1取引で3000円貰えるんだって
最新コメント
更新連絡
ツイッター
フォローしてくれると喜びます
ブログURLのQRコード
QRコード
ご連絡、ご依頼など
info@@fpmacha.com
*@を一つ消してください