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相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め(旧:スロハイ)

デルタニュートラル戦略

FTX仮想通貨トレード、デルタニュートラル戦略2週間経過

FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。

2021年になって再スタートしたデルニュー戦略の2週間経過報告です。検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っています。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分を買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の詳細を書いています。

第2週結果
スクリーンショット 2021-01-16 200242


今回3344.16
前回3320.69  

+23.47ドル

スタート 3292ドル

トータル損益 +52.16ドル

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2週間で+52.16ドルとかなり良い結果になりました。これには理由があります。ポジションを作った時点が有利な状態だったこと、ビットコインの価格が上昇中で金利が暴騰していたことです。過去記事ではこれらの理論も説明しています。

引き続き良い結果でした。

しかしながら、乱高下の最中に利用業者のFTXでマイナス金利に振れる場面が昨日起こりました。これは金利高騰中の中の大きな変化で、投資家心理に変化があったことを意味します。下値への警戒感です。裁量トレード的には暴落警戒されている=下値が堅いwとも考えられます。金利から価格下落への準備している投資家が多いことが分かるからです。

昨日の履歴で10回空売り側が金利を支払う場面がありました。(画像内では7回です)

人マーク(アカウント情報)クリック→トレーディングヒストリー
スクリーンショット 2021-01-16 200812
その後はプラス圏に戻っています。そしてまた高止まりしていますのでデルニュー戦略組にはまだまだありがたい展開であることに違いはありません。

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ちょこっと応用編

もしもマイナス金利が続くと予想する場合は一旦手じまいを考えるタイミングでもあります。それをどうするかがデルニュー組の数少ない腕の見せ所の一つです。僕はこのタイミングでポジションの玉操作で収益の上乗せを狙います。そこそこ低リスクでできます。慣れたらやってみるのも良いかもしれません。

左上の☆マーク(お気に入りに事前登録の必要ありトレード画面☆クリックで追加できます)→マーケットクリックでABC順に
スクリーンショット 2021-01-16 201456
今は金利が高いのでBTC-PERPの方が高いですが、悲壮感のある相場になるとこれが逆転する場合があります。今この画面では約40ドル差ですが、それが埋まっていくということです。最近では高金利状態で100ドル幅上振れている場面がありました。そこで最初のポジションを作ると100ドル幅抜いた状態からスタートするのと同じ意味です(手数料除く)最終損益は決済した瞬間(ポジションを決済した時)に決まります。デルニューしながら別の裁定取引(アービトラージ)も実は行っているということです。

ナチュラルに金利が高い状態からスタートして、自分に不利になったら決済する

それだけでも理論上は通常よりもお得な取引になります。

アバウトにやっても手数料込みでこの差を抜くことが出来ます。

メインアカウントではこういったタイミングでリスク管理ついでにちょこちょこ動かして利益を上乗せしています。「FTX側を起点として他口座のビットコイン価格などを比較して(業者間アーブ)現物玉を操作してより有利にトレードしています」他業者との兼ね合いや、日本の取引所を使う場合などはドル円為替などを考慮する必要があります。

ミスると得するどころか損するので言っていることがわからないと言う方は慣れるか理解できるまではスルーしておく方が良いと思います。何もしなくても今は良いリターンを得ることが出来ています。続けるか決済するか、それだけでも悪くないどころか利益的なので良い部類の取引に入ると思います。

基本は放置で問題無い、ということを実戦でブログ書きながら証明していくための今回のサブアカウントでの0.1BTC運用です。
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FTX

もし今の金利などに不満があって全決済したい場合は過去記事で方法をいくつか書いていますので自分に合った決済方法を考えて行動してみると良いと思います。

僕はこの検証用の0.1BTCはどんな状況であろうと放置します。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw

FTX仮想通貨トレード、デルタニュートラル戦略1週間経過

FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。

年が変わって心機一転、新しい事をスタートするにも良い機会です。干支は丑年、ブル相場ってことで良いですかね?(相場で牡牛は大きな上昇を意味します、角でカチあげるイメージです

設定変更(システムトレードの意味ではありません)を行ったFTXの挙動をほぼ確認し終わりました。

結果から言うと前回の口座の設定が初期設定になっていて完全に世襲、何も問題はありませんでした。自分で設定変更を行って通貨の取り扱い状態で借入を可能にしない限りは、前回の運用方法と全く同じでOKでした。

告知を受けて守備的に全決済していますが、これが僕のやり方です。メインの方では検証兼ねてそのまま続けていました。

リスク管理は資産運用の大事な一部です。何度でもやり直したらよいだけです。生き残れば自分が奮い立ちさえしたらいつでもやり直せるのが相場です。デルタニュートラルで勝てるのなら何回やっても勝てるはずです。まぁ手数料というかトレードするコストはかかってしまいますが、それは受け入れます。デルニューの場合は大きなものでも無いですしね。

結局積んだプラスは消えませんし、これから勝っていくことに目を向けていくのみです。

ビットコイン価格と共に暴騰していた金利の中から通常状態になった今の1週間経過報告です。メインではなく、0.1BTCスタート条件でどうなるかをブログで書いています。

スクリーンショット 2021-01-09 165137

今回3320.69 
前回3292.00

+28.69ドル

スタート 3292ドル

トータル損益 +28.69ドル

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1週間で+28.69ドルとかなり良い結果になりました。これには理由があります。ポジションを作った時点が有利な状態だったこと、ビットコインの価格が上昇中で金利が暴騰していたことです。過去記事ではこれらの理論も説明しています。

ボーナス相場がいきなり来てしまいました。

この0.1BTC運用する前からそうだったので、実際は去年の分を決済しないで続けていたらもっと勝っていたはずです。過去は過去、FTXの新体制に対応する準備期間ということで良いでしょう。

含み損が大きいですが、初期設定のままですので米ドルマイナスの金利はかかっていません。-3万ドルまでは無金利です。含み損が増えるほど受け取りの金利が多くなり、資金効率が上がります。含み損は現物の値上がりで相殺します。値下がりしたら今と逆になります。実戦経験を積めばこのあたりも実感していく事になると思います。

ビットコインの価格が上がって損切レートがどうなっているか見てみます。
スクリーンショット 2021-01-09 170034
上の画面から価格が大きく変わっていますね。数分で景色が変わっていきますw

ビットコインが128万ドルに一瞬で暴騰したら強制決済になります。今の30倍です。まぁ大丈夫でしょう。ゆっくりであれば貰う金利により強制ロスカット値は上がっていきます。あとはFTXをどこまで信頼するかだけです。僕的には他の海外業者よりも信頼度が高いです。業者自体が儲かっている事、バイデン次期大統領に献金していること、アメリカのルールに従う姿勢を見せている事。ガン無視ではなく対話の姿勢を見せていることから、今後なんらかの規制が入るときでも後回しになるのでは?と考えています。もちろん突然規制されるリスクも考慮です。

逆に対抗姿勢を見せている世界最大手のバイナンスに大きく資産を置くことには守備的です。

このあたりは各自のリスク許容度で変わっていくのでどうしたら良いかとは言えません。日本国内でビットコイントレード勝っていけるのならそれでも良いと思います。

より有利に仮想通貨トレードで戦っていくのに僕にとっては必要でした。

FTX

もし今の金利などに不満があって全決済したい場合は過去記事で方法をいくつか書いていますので自分に合った決済方法を考えて行動してみると良いと思います。

僕はこの検証用の0.1BTCはどんな状況であろうと放置します。またFTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw

ビットコインデルタニュートラル戦略トレード再スタート

ビットコイン(BTC)のデルタニュートラル戦略は、ビットコインの価格変動での利益を狙わずに金利差を狙って行くトレード手法です。

以前は7週間で+3%の結果でいったん終了しました。業者が規約というかルール変更を行うのを予告したためです。具体的にはUSDの資産がマイナスになった時の扱いを変更していました。

ビットコインがプラス資産、USDがマイナスになった時の詳細が変更されるとなったので利益確定の全決済を行っていました。

理論やトレードのやり方など、全て実戦で運用し全公開しています(0.1BTCスタート)

前回の結果

理論

業者が新ルールになって、そのなかでどういった挙動をするか確認していました。そしたらですね、結果論としてはUSDマイナス状態になった時、旧ルールのままでも問題ありませんでしたw

やり方考え方などは前の記事を参考にしていただくとして、今回新ルールでどうするかというのと、さっそくそれに対応してスタートしたいと思います。

新ルールでの設定
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Settings画面で、SpotMarginを使えないようにしておけば良いです。このようになっていたらOKです。初期設定のままで良いという事です。

もしも再びルール変更や不利になるルールが判明したら、即座にポジションを解消する予定です。その際はブログ書きます。


そして今回も、「0.1BTCスタート」米ドルをどこまで増やせるか。という検証からスタートします。

ではさっそく始めます。

僕はサブアカウントで運用するので、サブアカウントに0.1BTCを送金します。サブアカウントの作成は簡単です。
スクリーンショット 2021-01-03 133935
Wallet画面でSubaccount→Createで任意の名前を付けることができます。僕は前回利用したsub0に0.1BTC送金します。メインアカウントのまま資産運用を行っても構いません。僕は検証、ブログ記事のためにサブ垢でトレードをするだけです。

さきほどのサブアカウント作成ではなくTRANSFERを選びます。
スクリーンショット 2021-01-03 134209
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これで送金とするとサブアカウントに0.1BTCを送金できます。

というわけで運用スタートします。サブアカウントはLightモードで白背景画面で行います。
スクリーンショット 2021-01-03 134504
スクリーンショット 2021-01-03 134651
サブアカウントに0.1BTCが確認できます。

では注文をします。タブ一覧からBTCを選択するとBTC関連のトレード銘柄が出ますので左上FuturesのBTC-PERPを選びます。もしくは上のタブのBTCをクリックするとBTC-PERPになります。
スクリーンショット 2021-01-03 134740
左上の☆をクリックするとお気に入りに保存できます。
スクリーンショット 2021-01-03 135550
お気に入りを見る場合は左上のメニューか☆マークを押すと自分がトレードした順番に上から表示されます。メニューのMarketのボタンを押すとABC順に並び変わります。
スクリーンショット 2021-01-03 135701


きちんとBTC-PERPになっているのを確認して注文を始めます。

現在の価格32910あたりでしたので、10ドル上の32920で0.1BTC指値売りをします。POSTにチェックを入れると必ず指値で約定させることができます。成り行きトレードよりも指値にすると手数料が安くなります。(指値手数料無料にする方法もあります、後述)
スクリーンショット 2021-01-03 134946
しばし待ちます。約定しました。指値通りの32920建値のSELL(空売り)です。
スクリーンショット 2021-01-03 140405
というわけで今回は32920ドル売りでスタートになります。

トレードヒストリーを見てみます。前回のデルニュートレード決済から何もしていないことがわかります。1カ月少しで15000ドルも値上がりしていますねw

Fee部分はマイナスです。僕の場合は指値トレードすると手数料受け取りです。150FTT(現価格1050ドル分ほど)を業者に預け入れ、ステーキングしているためです。

おススメは25FTTのステーキングです。25FTT(現価格175ドル分ほど)を業者に預け入れると指値手数料が無料になります。
スクリーンショット 2021-01-04 020931
ステイクを選択します。
スクリーンショット 2021-01-04 021039
25FTTか150FTTをステイクして完了です。もちろん現物を仕入れないといけませんし、解除するのに15日間かかります。それなりに取引をするのであればこれを利用した方がお得になると思います。

こういった細かい事の質問やデルニュー、FTXで気になる事などあればお気軽にメールどうぞ。48時間以内に返信します。

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スクリーンショット 2021-01-03 140614


同じ画面で金利を見てみます。FundingPaymentsです。
スクリーンショット 2021-01-03 140835

金利は毎時00分に発生で変動制今回は0.0037%、理論上は0.00125%なのですが、現在ビットコインの需要が高く金利は普段の3倍もらえています。値動きを狙わないデルニュー組にとってもチャンスですね。

金利は毎時間変わりますが、このままだと仮定すると
0.0037x24時間=0.0888/1日
2.664%/1カ月
31.968%/1年

月利2.664%、年利31.968%になります。あくまでも現在の数値です。理論上は年利10.8%です。ビットコインの価格が高騰している間は上振れしやすいです。詳細は今までの結果などを見て確認してください。

さて、今の状態を確認します。おっと、ビットコインが過去最高値を更新しています!
スクリーンショット 2021-01-03 141608

売りポジションはマイナスですが0.1BTC保有の現物が値上がりし相殺します。

Wallet画面で内容を確認します。
スクリーンショット 2021-01-03 141700
USDはマイナス93ドルほど、ビットコイン現物が3376ドルほどで、計3283.17ドルになっています。

ビットコイン価格32920ドルの1/10、3292ドルスタートですので現在10ドルほどマイナスになっています。この損益はタイムラグがあるので多少ブレます。このまま放置で毎時の金利受け取り分が少しずつプラスになっていきます。

さて、このポジションの強制ロスカット値がいくらか見てみます。
スクリーンショット 2021-01-03 142052

Est. liquidation priceが現在の口座内容から自動算出された強制ロスカット価格です。


ビットコインが一瞬で117万ドルになったら強制決済されます。今34000ドルです。ほぼロスカットは気にしないで良い数値と言えます。海外業者でビットコイン資産運用するのを許容し、低レバレッジでトレードするのならこんな感じです。

今回は以上になります。過去記事とやっていることは同じなので理論を理解してご自分で考えて行動してください。

FTXは今やかつて一世を風靡した国内業者ビットフライヤーをボリュームモニターで抜きました。
スクリーンショット 2021-01-03 142645
今後も期待しています。海外業者なので業者リスク部分の考慮は「絶対に」必要です。それぞれリスク許容度は違います。

個人的には攻めすぎないほうが良いと思います。僕はぶっ飛んでいるwので結構入れちゃっていますけどねwでもせいぜい去年の勝ち分の半分以下です。

現行の税制扱いは日本国内と一緒でありながらトレード環境で圧倒的に有利なのが海外業者です。日本の奮起にもちょっとだけ期待しつつ、僕は海外からお金奪って来て日本で納税するの頑張ります。今回のFTX利用確定申告で、来年の税金のことは自分の言葉で海外業者関連もう少し詳しく説明できるようになっていると思います(既に勝つ気でいるw思うのは自由です!!!

来週また、経過報告します。

FTX

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