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相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め。界隈の末端で生きる。

デルニュー戦略週間

デルニュー戦略30週、米ドル受取金利好転の兆しと円高

デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の30週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第30週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-07-31 154335

前回3929.47
今回3933.03

+3.56ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約361083円)

トータル損益 +641.03ドル(+19.4%)
(日本円換算約70311円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル109.685円
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30週間で+641.03の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

FTX内ビットコイン金利が戻ってきました。ここから長く続けばいいなぁと思います。通常モードといった感じです。理論値プラスになっているのでポジション作成も悪くは無く良い戦略の一つにはなりますが、まだ積極的になるタイミングではないです。

ポジションを作成する場合は、
スクリーンショット 2021-07-31 155520
BTC-PERPの方が、BTC/USDよりも価格が高い時に始めるのを意識すると良いです。初期コストの削減になり少し有利に戦略を進めていける事になります。星マークをクリックでお気に入り通貨に追加することができます。

BTC-PERP売りによる毎時間の発生受け取り金利は直近10回全部プラスになりました。
スクリーンショット 2021-07-31 154511
金利は回復傾向の1週間で米ドル資産はプラスになりましたが、為替で日本円で見ると、円高傾向で為替ヘッジをしていない場合はマイナスになっています。

海外業者で米ドル基軸でトレードをする場合は、どの通貨を増やすかを意識する必要があります。

あくまでも日本円を増やしたいのであれば、為替をフルヘッジすべきですし(資金効率は落ちます)、そうでないならば、ノーヘッジでも良いです。僕の場合は、FXプレイヤー出身から仮想通貨トレードに進出していますので、為替でも多少裁量トレード入れながら、フルヘッジはせずにある程度の米ドル変動ヘッジをいれながらトレードを進めています。

このあたりで、トレードの心地よさをどこに感じるかは人によって大きく異なります。僕の場合は平均より少し上を取れるか最悪を回避できたらそれでヨシ、とするときが多いです。相場で毎回満点を取りに行こうとしません。完璧主義者か、そうでないかの問いでは、僕のやり方はそうでない部類のトレードに入ります。

デルニュー戦略を進めていくうえで、自分のリスク許容度を把握しながら、自分にとって都合が良い間だけ、持っていても平気でいられるサイズ感で可能な限り続けて行くのが結果を出していくのに有効な手段になります。完璧思考か、そうでないか、自ら意識して選びポジションを作って行きます。

両極端に感じるかもしれません。完全完璧を目指す場合は為替と受け取り金利を考慮した細かいポジション操作が必要ですし、そうでなければほぼほったらかしになります。どちらも可能です。僕のサブアカウント検証サンプルでは何もしない戦略を毎週ブログ記事で公開しています。

FXを利用した為替ヘッジの例

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今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
スクリーンショット 2021-07-31 154605
ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置(1年区切りごとで結果清算ポジション組み直し)します。そうした結果金利鞘取りで勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー、5%off手数料

デルニュー戦略29週、投資にはまだまだ、BTC保有者3年で3倍

デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の29週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第29週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-07-24 130546
前回3932.48
今回3929.47

-3.01ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約363943円)

トータル損益 +637.47ドル(+19.3%)
(日本円換算約70474円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル110.554円
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29週間で+637.47の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

今週も引き続き米ドル資産マイナスになりました。

ポジションがある場合はそのまま保有で待機か減少方向、新規ポジション作成は待った方が良い状態です。リスクを取ってトレードコストを払うとするならば決済方向です。

ひどく弱気が今の状態です。欲望よりも資産を守りたい、現金化(ドルや円)する準備をしている(あるいはした)人が多いことを意味します。


ドル円為替で円安方向へ進んだので、FXなどで為替ヘッジ無しの場合はほぼ日本円換算推移無しになっています。
スクリーンショット 2021-07-24 131929
直近でビットコイン価格が回復傾向でそれに伴い金利も若干回復傾向ですが、まだまだです。

価格が強い方向で利益が安定的に乗って、下がってもあまり損しない、というのがデルタニュートラル戦略の良い所です。金利は見た目でわかるので、押し引きも比較的易しい部類に入ります。

勝てない時はやらなければ良いです。またはポジション維持でリスクを取って積み増すことをしないで待つ。

後出しじゃんけんが有効です。

このサブアカウントサンプルで0.1BTC運用時の毎週資産推移公開しているので、押し引きに是非利用してください。
スクリーンショット 2021-07-24 132646
米ドルのレンディング受け取り金利が現在4%で少し上昇状態で安定してきました。このままBTCにも波及していくと攻めやすくなると思います。

それまではこのレンディングを利用したりしてゆっくりペースが良いと思います。

オリンピックやってますし、日本やひいき国選手の応援を頑張りましょう。

レンディングの方法

ビットコインの保有者自体は2018年から3倍になり、アメリカの制度も少しずつ整備されてきています。

機関投資家の参入も増えてきました。世界的に見て資産の一つである(ただし価格変動リスクが非常に高い)という認識に今はなりつつあります。

デルニュー戦略はその価格変動の部分を削って、金利に狙いを絞って勝とうとしている訳で、BTCの個人投資家の中でも異端の存在です。その場所で居心地の良さを感じられるかどうかが、続けられるか否かのいい指標になるのかもしれません。

万人に合う投資手法は無く、それぞれ得意だったりやりやすい投資方法が異なります。自分の好きなやり方を見つける前にトレードで大失敗、破産したりして相場から退場してしまう事が多いのが現状です。生き残る事よりも稼ぐ意識が先に来てしまうのは現代お金に支配された人間の性みたいなものですが、ここを乗り越えなければ、元からの富豪以外の金銭面での成功は難しいです。

人生の成功にお金の比重が少なければ、将来まで含めて不自由なく生活できるであろう範囲のお金があれば十分だと思います。

カネに支配されず、カネを支配する側にいたいと考えています。
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今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
スクリーンショット 2021-07-24 130136

ポジションを最初に作ったのが32920ドルでチャートグラフ上、左側の↓矢印部分です。値動きとの相関性のないデルニュー戦略の資産推移とは違った推移となっているのが分かると思います。

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僕はこの検証用の0.1BTCはマイナス金利が発生している時も含めてずっと放置(1年区切りごとで結果清算ポジション組み直し)します。そうした結果金利鞘取りで勝てるかをこのブログで見てみてください。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw毎週土日のどちらか暇な時で更新予定です。

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー、5%off手数料

デルニュー戦略28週、無理に投資しない難しいと思うけど

デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。使用している仮想通貨業者FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。FTXでは他通貨ペアで更に高金利を得ることが可能ですが、それを行うとリスクが増します。ここではあくまで基本となるビットコインでのトレード戦略について書いて行きます。

初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。最終的な投資判断は自らで行い、自分のリスク許容度の範囲内でトレードをしてください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の28週間経過報告です。

検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っていて毎週結果と考察をブログ記事にしています。自分のデルタニュートラル戦略歴はFXメイン時代を含めると約10年です。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の方法を書いています。

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第28週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
スクリーンショット 2021-07-18 115153

前回3936.83
今回3932.48

-4.35ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約362251円)

トータル損益 +640.48ドル(+19.4%)
(日本円換算約70478円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル110.04円
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28週間で+640.48の米ドル資産増加となりました。同じ0.1BTCの資産運用でもドル建て(資産ドルベース)で何時ポジションを持つかでリターンが変わります。

今週も引き続き米ドル資産マイナスになりました。

ポジションがある場合はそのまま保有で待機か減少方向、新規ポジション作成は待った方が良い状態です。リスクを取ってトレードコストを払うとするならば決済方向です。

若干環境が良くなった感はありますが、ビットコインの弱気が続き、市場は下値警戒体勢で価格下落を意識している投資家が多い状態です。何もしない、これも相場で重要な事です。

ひどく弱気が今の状態です。欲望よりも資産を守りたい、現金化(ドルや円)する準備をしている(あるいはした)人が多いことを意味します。

理論上相場心理が平時以上であれば、儲かる可能性の方が高くなるのですが、今はそうではありません。

勝てる時に動けばよいです。以前も書きましたが、僕は我慢できない分は少額でトレードすることで気を紛らわせています。これは無駄なことをすると意味なく負ける回数が増えるのを自身で体験して、身に着けた妥協スキルですw

少額にすると案外気楽に損切りできますし、そのあたりはポジションを大きくした際の練習になったりもすると思います。慣れとか、経験、この部分にどうせなら使った方が良いと思います。

繰り返しますが妥協案です。

今デルニュー戦略を行うのにトレードに適したタイミングではありません。

僕のデータでデルニュー戦略最近毎週負け越しているのが、間違いの無い「今の現実」です。ここから目を背けて無理に動いては良くありません。このサブアカウント0.1BTCデルニュー戦略の結果サンプルでは、今までもこれからも何もしないで放置していますので、新規でやったつもりになって、このデータと共に一緒に追いかけてもらえたらと考えています。

目に見えている金利が上向きになって勝ちやすい相場環境になったら一緒にワッショイしましょう。

裁量トレードと裁定トレードとの違い、トレード時間軸(短期、長期)の違い、理論を理解して慣れている方。他仮想通貨とのバランスヘッジ目的でBTC-PERP売りの必要があるとか、DeFiでWBTC資産運用していて、売っていても問題無い。など、現状のリスクを把握して別の理由があればこの限りではありません。

ジリジリする気持ちはよくわかります。何十年も相場やってきていますから何度も経験しています。そんな老害目線から見ますと、退場する方は何でもないレンジ相場で退場する方もかなりの割合でいると感じています。単純な上げ相場以外ではどの相場でも退場者続出、そんなイメージです。
スクリーンショット 2021-07-18 121755
この部分で大損すると脱力感から立ち直るのに時間がかかります。なにやってんだ?と。

俯瞰目線で冷静になるとなんでもない動きなのに、お金がかかると我を忘れてしまいます。

我を忘れさせる魔力があるから、相場に惹きつけられるのかもしれません。魔力を魅力に、実力に、利益に変えて乗り切っていけたらと考えています。

レンディングの方法

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今週、ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
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