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相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め(旧:スロハイ)

デルニュー戦略週間

仮想通貨トレード価格急落に結構強いデルニュー戦略8週

デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。自分のリスク許容度の範囲内でトレードを行ってください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の8週間経過報告、米ドルの現在資産推移グラフです。
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検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っています。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の詳細を書いています。

第8週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
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前回3511.27
今回3555.51

+44.24ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約350894円)

トータル損益 +263.51ドル
(日本円換算約28087円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル106.59円
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8週間で+263.51の米ドル資産増加となりました。高騰していた金利は落ち着いていく傾向で、相場的には過熱感が減って日常が戻ってきた雰囲気です。それに伴い受け取りファンディングレートも低下傾向になっています。直近10回のFRレートです。
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理論値としては毎時間受け取り金利0.00125%が平均になるようになっていますから、良い水準をキープしています。余裕の年利10%超えの数値になっています。僕は為替のトレードで異業者間FXスワップアービトラージ(FXのデルニュー戦略)をずっとやってきていて、その時は年利6%で上出来、ドル円ならばハイレバレッジで年利3%を取りに行くとかそういった世界で生きてきていました。そこからするとにこにこが止まらない状態です。それに仮想通貨相場は隙がたくさんあって、収支の上乗せ要素が他にもあります。更にFTXではキャンペーンやIEO(仮想通貨新規上場)がちょくちょくあります。暗号資産の立ち位置の見極めの段階、過渡期だからこその展開だと考えています。毎日のように新しいイノーベーションを目の当たりにし、いろいろな出来事が起こります。良い事も悪いことも。

これだけ世界的にビットコインのトレードが認められてきている状態でこの金利水準がまだ続いているのはありがたい事です。いつかは今の理論値の金利10%とかにびっくりするくらいに将来もっと落ちていくのでしょうが、見えている現実をきっちり取りに行きたいと考えています。

浮足立たずに地に足つけて、今やれることをやっていきます。

ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
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ポジションを作ったのが32920ドルで、大量に担がれて含み損になった分が戻って来ています。保有ポジションの含み益含み損の推移、ビットコイン価格急落、全然問題無いです。(-3万ドルルールには注意)

デルニュー戦略組には値動きはあまり関係ありません。これだけ値動きが激しくても、自分の資産への影響が大きいのは金利推移だからです。

この戦略を軸に動いていると、超値上がりしている時には指をくわえて見ている時間が多くなりますが、瞬間的に超値下がりしている時でも狼狽しパニックに陥る大衆の方々を見ながら比較的冷静に対応することが出来ます。今現在の金利が気に入らないのなら全決済したら良いだけです。

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僕はこの検証用の0.1BTCはどんな状況であろうと放置します。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー

デルニュー戦略7週、ビットコイン金利バブル継続週間金利2%超発生

デルニュー戦略でビットコインの価格変動を狙わずに金利差を稼ぐ取引手法の実戦報告です。FTXが設定を変えると告知して年内で一旦〆たデルタニュートラル、年が明けて0から再始動しています。前回は7週間で資産増加率+3%でした。初挑戦の方はまず基本的なリスクを理解するために少額で1カ月程度は練習や様子見をすることをお勧めします。運用予定額の1/50や1/100とかでやってみるとかは良い案です。出金と入金、ポジション作成から決済までを一通り実戦しておくのも問題点を把握する上で良い事だと思います。自分のリスク許容度の範囲内でトレードを行ってください。

2021年になって再スタートした金利差アービトラージ、デルニュー戦略の7週間経過報告です。検証としてFTXでサブアカウントを作成(数クリックで作れます)し、0.1BTCスタート(3292ドル)から米ドルをどこまで増やせるか?という基本ルールでトレードを行っています。

難しい事を書いているようですが、BTCをデルニュー戦略したい分買って、その同数をFTXで空売りしているだけですwそれでなぜ勝てるのか?理論や更に収益を上げる戦略の詳細を書いています。

少しだけ金利が落ち着いてきました。しかし、今週トータルでは爆裂金利の恩恵を存分に受けた結果になっています。

第7週結果
*2021年2月16日よりAvailable Balanceは米ドルマイナス資産時「0」と表示されるようになりました。
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前回3439.83
今回3511.27

+71.44ドル

スタート 3292ドル
(日本円換算約347800円)

トータル損益 +219.27ドル
(日本円換算約23165円)

*為替レートは平日24時間変化しています。今週、1ドル105.65円
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7週間で+219.27ドルでした。1週間で+2%の米ドル増加です。週間単位でここまで良い結果だったのは初めてかもしれません。大抵もっと短い日数で平均化していくことが多かったです。

今も、落ちてきたと言っても高止まりしている最中です。
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0.0056%は理論値の0.00125%の4倍以上です。もっといっぱいくれだなんて贅沢すぎます。0.00125%を毎時間受け取るつもりで始めている戦略ですから、ありがとうとひたすらに感謝すべき水準ですw

ビットコイン日足チャートではこのような値動きをしています。
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ポジションを作ったのが32920ドルで、そこからは2万ドル以上も担がれていることになります。それでも安定して米ドルを増やし続けています。
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強制ロスカットの数値は128万ドル。以前よりも少しだけ有利な数字になっています。あまり気にする水準ではないと思います。これだけ余裕があれば、ストップマーケットの成行損切り注文で決済の準備をしておく必要性もありません。

オープンオーダー、トリガーオーダー共に「0」でも問題無いです。レバレッジを高くしている時などは念のためにストップ注文を置いておくのをお勧めします。

例えば99999ドルで逆指値の損切注文0.1BTC-PERPを置いておきたい場合はタブをストップマーケットに合わせて
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ReduceOnlyでポジション減少のみを指定して、確実に注文を約定させるRetryもON、注文価格は99999、SELLの決済なので「BUY」これで注文完了です。僕は毎回確認注文されるように設定してあるので、ポップアップの注文確認で再度yesを押します。
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するとトリガー注文の所の数字が「1」になり注文が有効になります。
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右側の鉛筆マークで注文価格の修正、ゴミ箱アイコンクリックで注文を消去できます。

逆指値注文は普段のトレードでは必須と言っても良いくらいに使います。レバレッジをかけた資産運用をしている場合は念のために注文を入れておくことは身を守るために必要です。

FTXの僕の使い方は超短期トレードでは今はあまり使わないのでこれらの逆指値が刺さることはほとんどありませんが、水平線チャート比較の直近高値安値ブレイクアウト注文ではたまに役だったりすることもあります。

成り行き注文は、手数料が指値注文よりも多くかかるのでそこは注意です。逆指値ヒットからの成行トレード自動執行は身を守るためのコスト、くらいのスタンスが丁度よいかもしれません。

あまり利用しないとは言っても余分に手数料を払ってでも成り行き注文使う方が自分に有利と判断した時は素の成行取引も使います。今日の午前6時前、1BTC成り行き注文するとこんな感じになりました。参考にどうぞ。
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リミット注文になっているのは現価格よりも少し下の価格の許容範囲で注文入れて最大スベリ額を決めて成り売りを行っているからです。今回は狙ったレート以内で1BTCを無事売ることが出来ました。

すぐに約定させるべきトレードではなかったり、手数料を払うコストをかけられないトレードならば指値でトレードを行っていく事になります。FTTステイクを行うとどんなトレードでも手数料削減の恩恵を受けることが出来ます。

純粋にコスト増加するが即時執行の成行トレード、手数料の削減ができる指値トレード、自分の目的にあった使い方をしたら良いと思います。
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僕はこの検証用の0.1BTCはどんな状況であろうと放置します。FTX側の変化があったり僕が破産しそうになったら別ですが。もしも僕がデルタニュートラル検証用の報告をしなくなったらお金に困り始めた!と思った方が良いかもしれませんね。0.1BTCの運用資金がメインアカウントに必要な状態になっていてこっそり決済しているのかもしれませんw

デルニュー戦略参考記事
ex3681ボーナスFTX30ドルバウチャー

FTX、USDマイナス時表記形式変更ビットコイン530万円史上最高値更新

FTXでデルタニュートラル戦略をやっていたり、PERP銘柄を買ったり売っていたりすると米ドル資産がマイナスになることがあります。その時にFTXではBalance、Available Balance、USD Valueと全てマイナスで表記していたのですが、Available Balanceは「0」と表示されるようになりました。

*デルニュー戦略実戦検証用サブ口座より
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Available Balanceを日本語訳をすると「利用可能残高」なので、マイナスだとおかしいだろ!ということのようですw

この変化でFTXの中での資産の扱いが変わるとかはありません。

マイナスの場合だと0になるだけで、他のバランス部分、USDバリュー部分で米ドル資産の負債分を判断できます。スポットマージンの設定オフと、-3万ドルルールだけはしっかりと把握しておく方がよいと思います。

今後のデルタニュートラル戦略週間結果報告の部分で、Available Balanceは0に変わりますので一応の報告です。

これにより結果に影響があるとかはありません。
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ビットコイン破竹の勢いです。さきほど1BTC530万円過去最高価格を突破しました。

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価格暴騰で金利もぶっ壊れています。価格変動狙わないデルニュー戦略にも相当の恩恵がある状態です。1時間ごとの次回発生金利予測値0.0169%て。
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こんな価格差初めて見たかもしれません。
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米ドル建てだと5万ドル突破から一旦落ちています。

僕は自分のなかで、もうパンパンにデルニュー組んでしまっているので追加でポジションは作ることが出来ません。リスク管理の限界です。

これ以上ないと思った所から今はもっといいタイミングです。でも後悔はしてません。いまの毎時間の金利受け取りで満足しています。現物をたくさんは持たず(持ってはいます)、値動き放棄しているのですから、こういうのは慣れています。

デルニュー戦略ではローレバレッジ推奨です。レバあげると一気に危険度が上がります。リスク管理はくれぐれも気を付けて。欲との戦いです。

欲張ってもいいけど、自分の管理下を超えないようにしていくのが大事な相場と思います(一撃利益狙う相場師除く

だから僕はビットコイントレードにおいては現物持ちたい分を持って、更に追加でデルタニュートラルを組んでいく戦略になっています。これが今の自分に合った、相場で生き残ってきたリスク管理です。
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