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相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め(旧:スロハイ)

デルニュー週間

デルニュービットコイン金利アービトラージ6週経過

ビットコイン活況です。そんな中でも値動きに一喜一憂することなく、金利に一喜一憂するトレード、デルタニュートラル手法の6週間経過報告です。

ほぼ毎週報告するようにしています。僕自身はメイン口座でもっと前から現在進行形で主力運用の一つとしてやっています。メインでは為替ヘッジをしていますが、このサンプルデータでは為替ヘッジをしていません。これはサブアカウントの損益公開です。米ドルが大体理論通りに増えるという事をこのブログ企画で書いています。

ポジション作成方法や基本的理論など

スクリーンショット 2020-11-22 184012

今回1083.00
前回1078.52

+4.48ドル

スタート 1061.47

トータル損益 +21.53ドル

デルニューの空売りポジションを持ったところからは7500ドル近くも逆行しています。-750ドルで0.1BTCですので、それが現実の数字です。なにも間違っていません。

でも結果トータルは現在+21ドルです。ドル資産が増えて勝っています。
スクリーンショット 2020-11-22 184208
これがデルタニュートラルです。理論通りに金利の差額分が積み重なっていくのを見ているだけです。
スクリーンショット 2020-11-22 184636
今はビットコインの需要が高く、それに伴い金利も高くなっています。毎時間変わっていき、基本0.00125%毎時間貰えるのがFTXの仕組み上の理論値ですが、それを大きく上回っています。単純に1日で2日分以上のリターンがあります。

FTXはかつてのデリバティブ取引の王者BITMEXをつい数時間前に追い抜きました。


総合で4位のランクに今現在ついています。

浮き沈みの激しい業界ですからこれで安全とかそういう意味ではありません。ビットコインと同じで需要がある業者、伸びているのだというのがデータから見て取れるというだけです。

取引するかの判断材料にどうぞ、リスク管理はご自分で、と同じことです。

いったん形が決まって有利に進んでいるのならデルニューはなにもすることがないです。することがないのが幸せ。これは何回も書きます。

空いた時間を好きなことに費やせばよいです。僕の場合は違うトレード研究に充てたりとか多くなっちゃいますけどw

寒くなってきましたね。なんだか物寂しいです。気温のせいかな。

デルタニュートラル実戦で必要な基本知識

実践経過報告カテゴリ

デルニュービットコイン金利アービトラージ5週経過

10/4から始めたビットコインデルタニュートラル手法での金利抜きアービトラージの実戦サンプルデータ5週間経過報告です。ほぼ毎週報告するようにしています。僕自身はメイン口座でもっと前から現在進行形で主力運用の一つとしてやっています。メインでは為替ヘッジをしていますが、このサンプルデータでは為替ヘッジをしていません。これはサブアカウントの損益公開です。米ドルが大体理論通りに増えるという事をこのブログ企画で書いています。

ポジション作成方法や基本的理論など


スクリーンショット 2020-11-15 154707

今回1078.52
前回1070.02

+8.5ドル

スタート 1061.47

トータル損益 +17.05ドル

空売りしているポジションは-528.77ドルで、その分はビットコイン価格の純粋な値上がりで相殺し、金利受け取り分だけがトータルで増えて、現在+17ドルほどとなりました。

今のビットコイン0.1の価値が1607.29ドルですので、そこからデルニュー理論値の0.9%(月利)を計算すると約14.4ドルになります。理論上の数字は月間約+14.4ドルです。

しかしながら現在はビットコインの需要が増して価格が上昇中です。こうなると金利が高い状態が多くなります。平常時からすると2倍以上の金利が付与されています。

上なら↑、下なら↓、この方向に金利圧力がかかりやすくなります(毎回そうではありません)ビットコインをカラ売りすると0.00125%毎時間貰える(フラットであれば)というのがFTXの数字上の契約ですので、上方向や下方向が続いてもやがて上下に振れながらもここらあたりの数字に収束していくことになります。これでFTXのビットコインレバレッジ取引価格とビットコイン現物レートとの乖離を減らす安定化を計っています。

僕らがデルタニュートラルでやりたいのは金利が上方向もしくは安定している時に金利を貰う事です。

下方向が続いてマイナスが長引きそうだと思えば決済したら良いだけです。悪くない状態か様子見しても良いという状態ならば放置しておけば良いです。僕はみんなに損益がどのように動くか実戦で見せるためにこの口座は永遠と放置する予定です。良い時も悪い時も。僕がFTXで相場を張り続ける限り。自分にとって悪い相場が来ても何もしない。それでもかなりの確率で年単位で見ると勝てるはずだと思います。

現時点で+14ドル、これはポジション解消時に成行で決済しても手数料負けしない勝ち額です。1BTCでやっていたら単純に10倍、+140ドルですから、成り行きトレードしてもそう簡単には負けられません。

片方を指値にして手数料削減に挑戦するとしたらもっと有利になります。両方指値は危険なので止めてください。

FTXに置いてある場合でビットコイン投資から逃げたいのならば、まず空売り分を決済して、その後、BTC現物を米ドルに変える、となります。空売り決済後ビットコイン現物を日本に送る、とかでも良いです。その場合は送金している時間の値動きがリスクになります。

送金したい場合、米ドルがマイナスであれば現物を売ってマイナス分を解消しなければなりませんのでその注意はしてください。FTXでのデルタニュートラル手法は基本米ドルを増やす理論です。

この辺は経験と知識が増えてくると効率的にこなせるようになっていくはずなので、いろいろ考えてみるのも良いと思います。機会があればやり方の詳細を書くかもしれません。

今は理論値を超えて順調そのもの、何もすることはありません。上振れで月利+0.9%以上の恩恵金利を毎時間受け取り続けるのみです。
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デルタニュートラル実戦で必要な基本知識

実践経過報告カテゴリ



ビットコイン3年ぶり高値で金利高騰デルニュー好機

ビットコインが急騰しています。3年ぶりの高値を更新し、ここ2日で新規で買った人以外は3年間の間で含み損の人はいなくなりました。

日足チャート(米ドル建て)日本円は1607000円ほどです。
スクリーンショット 2020-11-07 124203

このような状態になるとビットコインの需要が増して空売りした場合の金利が高くなります。図の中の小さな↓部分、これが僕が全データ公開で基本理論を説明しているポジションを持ったところです。

急騰前ですから空売り分は大きく負けています。約500ドルの含み損です。
スクリーンショット 2020-11-07 124354
でもこのデルタニュートラル手法のトレードは値動きはほぼ関係がない。とそう何度も書いてきています。
スクリーンショット 2020-11-07 124716
今回1070.02
前回1067.94

+2.08ドル

スタート 1061.47

トータル損益 +8.55ドル

最初の少し下手なトレードスタート分からはほぼ理論通りあたりになってきました。そして金利は現在高騰中です。

理論上0.00125%毎時間金利発生の月利0.9%が通常です。今は2倍、3倍あたりの金利受け取りが発生しています。


スクリーンショット 2020-11-07 124906
年利20%、30%の世界の進行中にいるということです。ただし、永遠には続きません。良い時も悪い時もあって、年利10.8%、これが平均値です。ビットコインが上昇していくのなら上振れる可能性が高いですし、逆なら下に振れる可能性が高いです。

基本が10.8%ありますので、年単位で見ると勝ちになる可能性がかなり高いです。

更に今の為替は円高水準の103円前半です。ここから10%下がるとドル円95円以下になります。このラインであれば、少額ならば為替ヘッジ無しで検証するのに良い環境であると言っても悪く無さそうです。

自分にとって大きな金額であれば為替ヘッジはした方が良いです。僕もある程度はやっています。この説明は別の機会にしていく予定です。今はまだ基本中の基本、理論を理解して米ドルが実際に増えるのを実感してもらう段階です。長い目で見てトレードしてくのがデルニューですから、ゆっくりやっていくのが良いです。裁量ではなく、見た目でわかる部分を取っていくトレードです。デルニューは価格差でなく、理論上の金利差を取って行っています。

年利10%で十分すごいと思っています。

面白い数字遊びをひとつ。

72の法則というものがあります。複利運用をしていくという前提で年利を72から割ると倍になる年数が分かります。

72/10.8%=6.666...年

月利であれば倍になるのに必要な月数がわかります。

72/0.9%=80カ月

7年弱で倍になります。面白い算数なので「72の法則」覚えておくと良いと思います。

これが資産運用をしている人としていない人の差です。コツコツと積みかさねると数年後には大きな差になっています。

僕はこのデルニュートレードを為替で約8年間やってきました。今年から仮想通貨でやっています。

為替の時は年利3〜6%だったんです、それでも喜んでやっていました。今を僕がどれだけ幸せに感じているかわかるでしょう。更に、仮想通貨はそれだけではなく、もっと効率よくやることができます。

現物の貸出で金利を受け取るレンディングもそうです。貸して金利、売って金利。どっちでも貰えるんです。不思議ですが需要があるところにお金を回してあげて金利を貰うのが僕のやりたいことで利益的な行動となります。ですからトータルで見ると年利10%よりも高いリターンがあります。

優遇税率でなくてもやっていく価値は十分にあるだろうと判断しています。やれる時にやります。

為替のデルニューがショボくなって仮想通貨デルニューが出てきました。これは繰り返すかもしれません。今後どうなるかわからないので、自分が行けると思った時に行きました。行ける行けると思っていて行動に移すまでに1年以上かかりました。仮想通貨自体は業者間価格差を狙ってトレードしていて経験値がありましたので、あとは理論通り行動するだけだったのに随分時間を使ってしまいました。守備的すぎました。これは僕の良い所でもあり悪い所でもあります。自覚しています。

行動した結果、今のところは一応成功と言っても良いと思います。

ビットコインのデルニューだけでなく、他にもゆがみはたくさんあります。面白いです、暗号資産トレード。勝てることをやりながら興味の向くままに更なる新規開拓しています。相場が成熟していくにつれて環境は変わっていきます。

どちらにせよ対応していくのみ、できなければ淘汰される側になるだけです。

ポジション作成方法

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